Переделываюсь. Определил для себя фундаментальные параметры

Здаров.

Столкнулся тут с очередными вопросами и пришел к мнению, что «я ничего не знаю, а приоткрыл лишь завесу». В общем, статистика, математика (если угодно), показывает, что в целом я научился, но вот что интересно — деньги ни на счету, ни на кармане не появляются. Бьюсь с этой проблемой давно, когда достиг 30% успешности в среднем.

В общем, слушал тут бывшего трейдера из банка «Голдман Сакс» и что-то башню то мне подснесло. Хоть и интервьюер был очень плохим, но кое-что я услышал, точнее я это уже знал, но по каким-то причинам не принимал это во внимание. Если коротко, то бывший трейдер предлагает все-таки использовать фундаментальный анализ после технического, либо наоборот, если фундаментальный говорит «все братишка будет расти», а технический «не, что-то тут не так», то нужно начать разбираться.

Еще он сказал, что больше 60% внутридневных спекуляций — это алгоритмические торговые системы (я ска знал об этом, но не имел понятия как на это смотреть, как это выследить) и что воевать с роботами это не есть прибыльно и спекулянт должен торговать от 1 месяца до 3 месяцев, хеджироваться и следить за волатильностью (ха-ха, возвращаемся в 50е пацаны).

Если вы знаете обучение, где говорится что-то подобное, то скажите где оно, потому что все, что я видел, даже близко не то, что рекомендовал этот самый бывший трейдер из банка голдман сакс.

Также он говорил о спредах и волатильности. И действительно, я про это много думал и пробовал, но у меня нет физического примера, нет чувака, у которого можно спросить или посмотреть вот прям на его сделки (да и в интернете именно спекулянты не показывают свои сделки и практически никто не в состоянии обьяснить чем он вообще занимается, а про показ торгового счета и речи быть не может).

Но короче, в чем суть: разница цен между покупкой и продажей, а также комиссия и волатильность актива офигеть как влияют на результативность.

И это та самая база. Фундамент, который стоит изучать вот прямо с первого дня даже не прикасаясь к различным практикам аналитики. Но если бы все знали наперед правда? В общем, я принял решение оформить фундаментальные данные, записал так:

1. Сверх волатильный актив
2. Средне волатильный актив
3. Низко волатильный актив
4. Какова разница между покупкой и продажей
5. Какова комиссия
6. Шаг цены при покупке одного контракта

Итак, сверх волатильный актив, это тот, который в одном дне изменяется на достаточное количество пунктов/тиков. Например акция Яндекса такая, она то дорожает, то падает в течении дня на приличное количество денег, а это значит, что ей можно торговать в течении дня.

Средне и низко волатильные активы, это типа нефти (средне) и валютых пар (низко). Только покупка одного контракта (cfd) на нефть будет приносить от 4 до 10 рублей за минимальное изменение цены, а на валютных парах все очень плохо, плюс разница между покупкой и продажей, это значит, что нефть (к примеру) оставляем, а валютные пары выкидываем до тех пор, пока на счету не будет 5 миллионов долларов (а это долго, если вообще будет).

Спред и комиссия. Мне нравится больше комиссия, потому что комиссия часто фиксированная плата и ее преодолевать (если конечно не покупаешь 1000 контрактов) легче, чем спред. Спред — это очко. Я представляю насколько низкие спреды и комиссии в фондах и банках, у них банально преимущество перед нами, потому что работник там купил и с него (условно) потребовали доллар комиссии, а спред составил 2-3 тика, когда у нас дела обстоят хуже, с комиссией удобнее работать, главное чтобы она была не поехавшей, и нормально.

У всех форекс брокеров, которые предлагают CFD контракты на товары — везде высокие спреды на волатильные активы. Спред на золоте 80, я видел и 100 и 120! Ты можешь (а я был) сотню раз прав и золото будет дорожать на 5-6 долларов за 30 минут, только в инвестиционном банке уже заработано, а ты только половину спреда преодолел, цена разворачивается и получаешь стоп лосс.

А вот шаг цены и низко волатильные, но интересные активы, это вещь. CFD на фьючерсный контракт крупнорогатого скота (обожаю такие активы) казалось бы не двигаются в целом, ну там небольшое изменение в день происходит, или на сахар, и казалось бы что там делать, но шаг цены привлекательная штука на таких контрактах у моего брокера, что достаточно купить 3-5 контрактов и если все ок, то можно зарабатывать неплохие деньги, особенно если торговать как в «старину» минимум от недели, не знаю почему, но получаю дикое удовольствие от именно товаров (они похожи на нефть по изменениям цены в день, 2-3 бакса за сутки в среднем).

В итоге, я избавился от всех активов с большим спредом, от всех активов где спред вроде небольшой, но он мешает, оставил активы с небольшими спредами и активы у которых нет спреда, но нужно платить комиссию за покупку.

Что мешало раньше подойти к этому вопросу именно так? Я грешу на свою глупость в первую очередь и на корявые обучалки, которые доступны в интернете и я в своем мнение не один. В общем тот бывший трейдер сказал примерно так: «большинство информации в интернете (на тему торговли) вранье» (как-то так сказал).

Интересно получается. Я занимаюсь полным бредом, а достаточно было глянуть интервью профессионала? Ну наверное, но мне кажется, что я 3 года назад вообще бы ничего не понял, что он сказал.

Проблемы которые обрели форму и теперь их можно решить


Есть три проблемы, которые долго не могли обрести форму, а именно:

1. Я не правильно смотрю на цену (но я близок)
2. Я не умею управлять деньгами
3. Я не правильно покупаю или продаю

Я неправильно смотрю на рынок в целом, я смотрю на него как бы полностью глобально и на тестировании в долгосрочном периоде, полностью руками, я зарабатываю, чтобы я не тестировал, везде торговые системы показывают плюс, а как только перехожу в реальное время, то начинаются проблемы. После прослушивания интервью с тем чуваком и аналитики своей статистики — я полностью стал смотреть на рынок по другому, но я не хочу говорить как, потому что пока результат так себе (но он есть).

Я не умею управлять деньгами. Мои «торговые планы» показывают свою работоспособность, я в общем-то не тупой, но по каким-то причинам нет прибыли, ну вот нет ее и все. Все дело в управлении позицией и теми фундаментальными правилами выше. Если второе исправляется за 20 минут, то первое начал проверять в реальном времени, и результат появился, но пока не хочется о нем говорить, посмотрим.

И третье ска, которое вот просто бесит. Я стал просматривать цены в ускоренном режиме, но не совершая сделок. Суть такова, что продажи или покупки происходят ЧЕТКО по ценам, я имею ввиду, что если пометить цену, например среднюю, то дальнейший рост или падение произойдет РОВНО по цене и соответственно, если не купить по этой цене, а дождаться «отката» или другого дерьма, то получается что ты заскакиваешь, если повезет, в последний вагон, а чаще просто сбивают стоп лосс и все, иди сюда овца на стрижку. 

В дополнение скажу что я не покупаю или продаю по ЦЕНЕ, а продаю или покупаю потому что «пробита линия сопротивления», или цена пересекла скользящую среднюю, короче играю в игрушки, а не торгую. Вот сейчас покажу на примере:

Это цена на какао. Я пометил цену в 6000 потому что посчитал ее важной, ведь именно от 6000 (+-2-5) какао резко упало на восходящем тренде. И сказал себе «если какао снова подорожает до 6000, то я возьму с минимальным риском даже большой обьем, черт с этой комиссией. Как видим произошло ровно то, что я „на предсказывал“:

5 минут. Не смотря на то, что она потом вернулась, я бы взял по 6000 с супер минимальным риском, минимальный риск в 10-15 тиков, это вообще ничего, спреда ведь нет, только комиссия. Но это идеальный пример и когда я стал смотреть именно на цену, а не играться в графический анализ, то как-то все встает на свои места (мне кажется).

Про фундаментальный анализ я даже говорить не хочу. Я почитал про рынок кофе, посмотрел на цены, и решил продавать его по 180. Естественно я не вытерпел и закрыл сделку, потому что решил взять более волатильный актив. Так вот, цена на кофе снижается в целом, а потом она снизилась до 178, если бы я остался в сделке, то по факту заработал бы неплохо.

Очевидно для меня вот что. Из башки пока что не получается выбить „графический технический анализ“, типа прайс экшена и другого дерьма, хотя вот смотрю глазами вроде, а не задницей, и вижу, что оно не работает, все действует и действовало в прошлом по другому, а не так как обучают, но все равно продаю не по 100, а потому что поглощение (это уже какой-то рефлекс). Второе, это то, что мультифреймовый анализ еще более погубная дичь, чем я мог себе представить, но пока я не готов делиться соображениями, потому что не могу их описать точно. И последнее, это проклятое управление деньгами и позицией, потому что гребаный стоп лосс уничтожает все стратегии, по факту ты на бумаге крутой чел с 40%-54% успешных сделок, а на счету ноль, а самое интересное, что я не могу найти четкое объяснение на русском языке о том „как управлять позицией“, везде написано одинаково „ставьте стоп лосс за уровень“ или подобная дичь, а на деле, стоп лосс за уровень, это риск (условно) в 1000, и чтобы прибыль превысила риски в 3-5 раз нужно ждать от 3 месяцев, плюсуем сюда комиссии, спреды и получаем суммарный возможный убыток в 1400 — 1500, и теперь шансы вообще минимальны, что заработаешь в 3 раза больше риска. Ведь „база“ работает „чем дальше тейк профит, тем меньше вероятность его исполнения“ что-то, а вот это точно работает.

Кто что думает?