Блог им. Moneysex

Диверсификация может снизить доходность на 40%.

Исследования одного известного хедж фонда показали, что диверсификация рисков, оказывает значительное влияние на доходность и может снизить ее на 40%. 

С одной стороны сторонники диверсификации считают что она может спасти их от погружения под воду, с другой стороны таким методом из высокодоходной системы получается посредственная торговая система. 
480
19 комментариев
+1
честно говоря я сам склоняюсь к такому же выводу
но ссыкотно играть с одно очко 
avatar
Валерий Осипенко
+1
это зависит от метода торговли... 
avatar
ves2010
ves2010, Нейт
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, пруфы есть?
avatar
ves2010
ves2010, Ваш счет Вам подскажет. Если вы зарабатываете, за счет того что убытки по одному графику перекрывают другие, то это не говорит в пользу диверсификации. Рабочая система, способна зарабатывать с одного инструмента. 
avatar
Честный Трейдер

Кристина Драгон, 

смотри… если диверсифицироваться, то доходность действительно падает… но размер просадки уменьшается… sqrt(числа активов), т.е при торговле 100 активами можно ожидать снижение просадки в 10 раз… что позволяет взять 10ое плечо плечо и скомпенсировать снижение доходности... 

 

 

т.е еще раз при широкой диверсификации по 100 активам можно ожидать снижение просадки в 10 раз… а прибыль снижается всего на 50%… т.е достаточно возять второе плечо что бы  скомпенсровать снижение доходности и получить в 5 раз боле низкую просадку...

 

 

кроме того есть еще одна проблема — ликвидность… понятное дело что торгуя 100 активов можно присунуть в рынок в 50 раз больше денех... 

avatar
ves2010
ves2010, не нужно это все. Один актив любой и 5 счетов с разными входами и выходами. 
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можно двигаться в обратную сторону от диверсификации и снижения риска. Вход в лонги с сотым плечом. Доходность будет офигительгая на пол дня.
А потом?

И как получить такое плечо?
На форексе или у бандитов взять в долг заложив послежнее жилье.
avatar
sergik99
sergik99, такое плечо можно получить в проп компании на акции
avatar
Честный Трейдер
" Диверсификация может снизить доходность на 40%." ---   у нее много  целей и это лишь  одна
avatar
ВВШ Free.Solo.
+1
Диверсификация это отсутствие ТС.
avatar
22022022
22022022, в точку
avatar
Честный Трейдер
Про голую диверсификацию — понятно, но существует ребалансировка портфеля. 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, бяка это все
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Эта бяка позволяет стабильно зарабатывать.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, не смешите
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можете смеяться. но это работает.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, ахахахахахахахахахахахахаха
avatar
Честный Трейдер
+1
Постою, послушаю. Когда то на заре прочитал, про одну корзину и яйца. Из опыта торговли, яйца не надо держать в корзине, яйца просто должны быть.
avatar
Margin call witnesses

Читайте на SMART-LAB:
Фото
За год акции дали 21-22%, но это ненадолго
Вопрос точки отсчета. Которая на вчера очень удачна. Ровно год назад рынок ушел на самое дно прошлогодней коррекции (Индекс МосБиржи достиг...
Фото
Андрей Хохрин
06:49
Фото
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
Фото
Альфа-Инвестиции
21:03
Фото
GOLD: негативный фундаментальный фон толкает цену все выше
Золото продолжает свой рост и достигло очередного локального максимума, остановившись в полушаге от рекордной вершины. Ключевым драйвером этого...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:41

полезные записи за 24 часа

★37 100 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
★10 17 Почему решение ЕС по деньгам не важно и чего мы ждём от рынка акций.
★7 31 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
★5 20 Запретите посторонним добавлять вас в чаты телеграм
★5 4 Как устроен «теневой флот» России
★4 1 Вероятность дефолтов
★4 9 Как начисляется налог на биржевую торговлю?
★4 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
★4 3 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
★4 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
+359 100 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
+147 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
+110 74 Сбер начал обманывать россиян
+103 10 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции
+96 31 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
+75 46 Бриты побрили Абрамовича на 2,5 ярда а потом удивляются что у них недвижка падает😁
+75 8 Ситуация на текущий момент
+71 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
+71 0 🏠 Будет ли дорожать недвижка по мере снижения ставок по ипотеке? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
+68 109 Метод Геллы. Берем высоту (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

23к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
16к Промелькнула мысль: а что, если более 2 лет я общался с ботами? Всё это не по настоящему, а посты пишут чат-боты
4к Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?
1к Изменение рейтингов в банках
1к Азия. Пятница.

теги блога Честный Трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн