Блог им. Moneysex

Диверсификация может снизить доходность на 40%.

Исследования одного известного хедж фонда показали, что диверсификация рисков, оказывает значительное влияние на доходность и может снизить ее на 40%. 

С одной стороны сторонники диверсификации считают что она может спасти их от погружения под воду, с другой стороны таким методом из высокодоходной системы получается посредственная торговая система. 
481
19 комментариев
+1
честно говоря я сам склоняюсь к такому же выводу
но ссыкотно играть с одно очко 
avatar
Валерий Калачев
+1
это зависит от метода торговли... 
avatar
ves2010
ves2010, Нейт
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, пруфы есть?
avatar
ves2010
ves2010, Ваш счет Вам подскажет. Если вы зарабатываете, за счет того что убытки по одному графику перекрывают другие, то это не говорит в пользу диверсификации. Рабочая система, способна зарабатывать с одного инструмента. 
avatar
Честный Трейдер

Кристина Драгон, 

смотри… если диверсифицироваться, то доходность действительно падает… но размер просадки уменьшается… sqrt(числа активов), т.е при торговле 100 активами можно ожидать снижение просадки в 10 раз… что позволяет взять 10ое плечо плечо и скомпенсировать снижение доходности... 

 

 

т.е еще раз при широкой диверсификации по 100 активам можно ожидать снижение просадки в 10 раз… а прибыль снижается всего на 50%… т.е достаточно возять второе плечо что бы  скомпенсровать снижение доходности и получить в 5 раз боле низкую просадку...

 

 

кроме того есть еще одна проблема — ликвидность… понятное дело что торгуя 100 активов можно присунуть в рынок в 50 раз больше денех... 

avatar
ves2010
ves2010, не нужно это все. Один актив любой и 5 счетов с разными входами и выходами. 
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можно двигаться в обратную сторону от диверсификации и снижения риска. Вход в лонги с сотым плечом. Доходность будет офигительгая на пол дня.
А потом?

И как получить такое плечо?
На форексе или у бандитов взять в долг заложив послежнее жилье.
avatar
sergik99
sergik99, такое плечо можно получить в проп компании на акции
avatar
Честный Трейдер
" Диверсификация может снизить доходность на 40%." ---   у нее много  целей и это лишь  одна
avatar
ВВШ Free.Solo.
+1
Диверсификация это отсутствие ТС.
avatar
22022022
22022022, в точку
avatar
Честный Трейдер
Про голую диверсификацию — понятно, но существует ребалансировка портфеля. 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, бяка это все
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Эта бяка позволяет стабильно зарабатывать.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, не смешите
avatar
Честный Трейдер
Кристина Драгон, Можете смеяться. но это работает.
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, ахахахахахахахахахахахахаха
avatar
Честный Трейдер
+1
Постою, послушаю. Когда то на заре прочитал, про одну корзину и яйца. Из опыта торговли, яйца не надо держать в корзине, яйца просто должны быть.
avatar
Margin call witnesses

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:27
Фото
📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»
IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В...
Фото
Softline_IR
18:19
Фото
Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.
Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя...
Фото
Ренессанс страхование
18:09
Фото
B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий:...
Фото
Тимофей Мартынов
06:58

полезные записи за 24 часа

★11 197 Зачем вам пенсия, если вы до неё не доживёте?
★10 5 📊 Свежая таблица флоатеров на ММВБ! От 17.04.26
★7 1 Дневник Ларри Вильямса: привычки, которые убивают трейдера
★6 0 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью от 15 до 28% и погашением до 1 года
★5 1 Совкомфлот - конъюнктура улучшается, а толку…
★5 3 💰 6 надежных облигаций с ежемесячными купонами с доходностью от 15% до 18% для пассивного дохода
★5 6 Я сделал дневник трейдера и журнал сделок с AI-анализом — делюсь с сообществом
★4 2 Аукционы Минфина — увесистый спрос в ОФЗ, нулевые недельные принты и снижение инфляционных ожиданий намекают на снижение ставки.
★3 1 💻 IT-сектор – Подробный обзор 2025 года
★2 2 на Мосбирже заработал сервис скоринговой оценки частных инвесторов. Он позволяет брокерам при регистрации новых клиентов:
+226 197 Зачем вам пенсия, если вы до неё не доживёте?
+134 53 Азия. Пятница.
+80 112 Индекс МБ сегодня
+78 3 Биржевой форум главный ньюсмейкер🔥Акции и инвестиции
+77 49 Набиуллину готовят к снижению ключевой ставки
+76 16 Ситуация на текущий момент
+72 9 Побывал в Астрахани: кремль, осетр и черная икра
+59 9 🚫 Металлурги останавливают производство?
+57 8 📉 Инфляция 0%, публичное внимание к экономике. Гарантировано ли снижение ключевой ставки? Флоатеры скоро всё❓🧐
+56 4 Что общего у покерного стола и графиков шиткоинов?

самые обсуждаемые сегодня

197к Зачем вам пенсия, если вы до неё не доживёте?
112к Индекс МБ сегодня
53к Азия. Пятница.
43к ПОЧЕМУ Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО КУПИЛ ТАУНХАУС В ЧАКВИ? Инспекция черновой отделки + соседство за $160k
24к Америке нужен план на случай краха рынка госдолга, — экс-министр финансов США
23к Что я вчера пытался донести до Рената Валеева?
20к Доллар-рубль.Никто тарить валюту до 9-го мая не будет. И не мечтайте.
19к 😅Главная проблема российского рынка: частных инвесторов держат за дураков… что с этим делать?
19к Как поживают ставки по ипотеке?
16к Ситуация на текущий момент

теги блога Честный Трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн