Блог компании Go Invest | Индикатор технического анализа ATR Trailing Stops в терминале Go Invest PRO

Друзья, привет, на связи Go Invest. Сегодня поговорим об одном замечательном индикаторе технического анализа.

Как известно, правильно поставленный стоп-лосс (Stop-Loss — отложенный ордер, сдерживающий убыток сделки) увеличивает общий профит торговой системы трейдера. На сегодняшний день существуют разные методы его расчета. Наиболее популярный метод — это расчет стоп-лосса с помощью индикатора технического анализа ATR Trailing Stops. 

Ведь как часто происходит у многих трейдеров: слишком большие «стопы» приводят к потерям, которые не перекрыть даже серьезным количеством положительных сделок. А при слишком маленьких «стопах» увеличивается количество убыточных ордеров из-за резкой волатильности на фоне, например, политических, экономических новостей и шума рынка. Кроме того, нельзя забывать про ловушки крупных участников рынка, которые часто используют уровни концентрации отложенных стоп-ордеров для ускорения тренда или фиксации своей прибыли.

Избегать такие варианты развития событий в терминале Go Invest PRO, а точнее, правильно определять уровни стоп-лоссов, можно, применяя индикатор ATR Trailing Stops. Использование данного индикатора позволяет трейдерам не только минимизировать непредвиденные убытки в торговле, но и фиксировать прибыль при движении цены в нужном направлении.

В терминале Go Invest PRO найти и наложить индикатор ATR Trailing Stops на график можно в разделе STUDIES -> ATR Trailing Stops.

Аббревиатура ATR расшифровывается как Average True Range, что означает «средний истинный диапазон» колебаний цены на рынке. Это среднестатистическая величина передвижения цены на заданном промежутке времени. Индикатор Average True Range (ATR) измеряет рыночную волатильность передвижения цены. Автор индикатора ATR Уэллс Уайлдер разработал его для анализа товарных рынков. Сам по себе инструмент не прогнозирует направление и силу тренда, лишь показывает усредненный уровень исторической волатильности. Но, в совокупности с другими инструментами PRO-терминала Go Invest, индикатор ATR весьма востребован, в частности например, для определения безопасных уровней трейлинг-стопов (скользящих стоп-лоссов), позволяющих трейдерам переставлять стоп-ордера за пределами волатильности (шума) рынка.

В терминале Go Invest PRO в рамках индикатора ATR Trailing Stops вышеуказанный средний истинный диапазон (ATR) вычисляется автоматически. Для этого прежде всего рассчитывается True Range. TR (истинный диапазон) — это наибольшее значение из следующих трех величин:

• разность между текущим максимумом цены и минимумом;

• разность (модуль значения) между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия;

• разность (модуль значения) между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия.

Далее выводится скользящее среднее значений TR путем усреднения (по формуле среднее арифметическое) полученных значений TR на заданном количестве временных интервалов, например, семидневный период предложен автором индикатора. В программе Go Invest PRO по умолчанию установлен 21 день (среднее количество рабочих дней за месяц). Но трейдеры могут менять это значение на требуемое количество временных отрезков в соответствии со своими торговыми предпочтениями с помощью правой кнопки мышки -> Edit Settings -> Period.

Высокое значение ATR говорит о сильном колебании движения цены в анализируемом периоде. Низкое значение индикатора говорит о низкой волатильности.

Что же делает сам индикатор ATR Trailing Stops? Из расчета текущего значения ATR он визуализирует на ценовом графике уровни, которые выше текущей волатильности рынка, и где следует разместить ордер на stop-loss. Для этого в настройках Edit Settings к текущему значению ATR нужно применить определенный множитель Multiplier. Например, при интрадей-сделках с фиксацией минимальной прибыли можно ограничиться множителем 0,5 ATR. А в целом практика показывает, что Multiplier на таймфреймах от H1 до D1 должен быть в диапазоне от 2 до 6.

Пример на фьючерсе Рубль/Доллар (тикер Si): здесь в качестве сигнала для входа в лонг использовался инструмент объемного анализа, описанный в статье «Торговля с применением объемного анализа в PRO терминале Go Invest». Сопровождение сделки осуществлялось на основе индикатора ATR Trailing Stops, благодаря чему позиция была зафиксирована 14.08.2023 по цене 98311.

В целом индикатор имеет минимум настроек: помимо вариантов отображения линии, трейдер может менять ее цвет для Buy Stops и Sell Stops, а также накладывать ее как на сам график, так и под ним.

Если рыночная цена с момента открытия позиции идет в нужном направлении, следует передвигать стоп-ордер по линии индикатора и держать позицию открытой, продолжая получать прибыль, пока цена не развернется. Если цена делает разворот в убыточном направлении, сработает стоп-ордер и сделка закроется по рыночной цене, ограничив убытки и сохранив прибыль.

Таким образом, в терминале Go Invest PRO с помощью индикатора ATR Trailing Stops трейдер может объективно оценивать размер относительно безопасного stop-loss и ставить ордера за пределы рыночной волатильности. В отличие от обычного стоп-лосса, который помогает уменьшать убытки, индикатор подсказывает, куда нужно переставлять стоп-лосс, чтобы одновременно фиксировать прибыль и ограничивать убытки. Это позволяет трейдерам управлять рисками и защищать прибыль от колебаний рынка, тем самым не только сохранять, но и приумножать капитал.