Апгрейд торговой системы

В предыдущем посте, в котором я представил одну из своих систем, коллеги указали мне на большую просадку во время кризиса и на сделки с большим процентом в убыток.
Вот пример такой сделки:

Хорошо видно, что система во время кризиса попадала на нештатные закрытия биржи и тому подобные казусы. Уйти от этой проблемы я решил вводом определенного фильтра на волатильность.
В итоге получилась, такая усовершенствованная системка:




Как мы видим, показатели системы улучшились. Просадка значительно сократилась. Что самое интересное, фильтр улучшил результаты и после 2009 года, когда рынок был более-менее спокоен.



Ну и в заключении, картинка «на помечтать» :) Эквити с реинвестированием прибыли, с 2006 года, при выделении на каждый контракт РИ 50000 пунктов, начальный капитал: 1млн. пунктов :)