Блог им. AleksandrBaryshnikov

Критерии отбора IS vs OOS

    • 15 августа 2023, 17:43
    • |
    • bascomo
  • Еще
Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?
1.2К | ★1
10 комментариев
очень красиво написано, но очень непонятно
avatar
Ho_Chu
+2
Вообще, не использую.
avatar
Тимофей Мартынов
Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.
Не очень понятно, а что именно они делают с этим коэффициентом на OOS. Типа больше 1.5 — отключаем? Так он точно будет больше, если на IS был больше.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, не факт. Тут, думаю, такой подход: к торговле разрешаются такие стратегии, которые на IS удовлетворяют одним критериям, а на OOS — другим, затянутым. Если на IS не вписались — сразу выбрасываются, если на OOS не вписались — тоже выбрасываются.
avatar
bascomo

В формулировках какая-то путаница со знаками и направлениями. PnL/MaxDD (aka recovery factor) — чем больше, тем лучше. Было 3, стало 1.5 — результат стал хуже, и это неизбежно на OOS, вопрос насколько хуже.


С периодами тоже непонятно, раньше вы говорили, что 2 недели тестовый период, 1 — рабочий. Это 2:1 а не 4:17.

avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, Всё правильно. С 4:17 генетика ищет алгоритмы и сохраняет их. А 2:1 - это для подбора уже готовых алгоритмов в пакет - портфель: 2 - проверка, 1 - эмуляция реальной торговли. А по поводу коэффициентов - в ветке, что по ссылке, высказана мысль, что дать больше свободы на IS нужно для того, чтобы снизить вероятность переподгонки.
avatar
bascomo
Нетрейдер, Это почему?
avatar
bascomo
Нетрейдер, а вы глубже посмотрите, раз уж природу с богом затронули 
avatar
bascomo

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
Фото
Альфа-Инвестиции
21:03
Фото
AUD/NZD: передышка перед следующим рывком вверх?
Кросс-курс AUD/NZD продолжает консолидироваться в области поддержки, сформированной между уровнями 1.1417 и 1.1444. Стоит также отметить, что по...
Фото
Олег Свиргун
21:05
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
ДОМ.РФ
17:55

полезные записи за 24 часа

★37 98 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
★10 17 Почему решение ЕС по деньгам не важно и чего мы ждём от рынка акций.
★7 30 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
★5 20 Запретите посторонним добавлять вас в чаты телеграм
★5 4 Как устроен «теневой флот» России
★4 0 Вероятность дефолтов
★4 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
★4 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
★4 9 Как начисляется налог на биржевую торговлю?
★4 3 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
+359 98 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
+144 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
+110 72 Сбер начал обманывать россиян
+108 62 Азия. Четверг.
+96 10 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции
+92 30 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
+90 50 Индекс МБ сегодня
+75 46 Бриты побрили Абрамовича на 2,5 ярда а потом удивляются что у них недвижка падает😁
+75 8 Ситуация на текущий момент
+71 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!

самые обсуждаемые сегодня

22к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
13к Промелькнула мысль: а что, если более 2 лет я общался с ботами? Всё это не по настоящему, а посты пишут чат-боты
1к Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн