Критерии отбора IS vs OOS

15 августа 2023, 17:43
|
bascomo

Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?

1.2К | ★1

10 комментариев

очень красиво написано, но очень непонятно

Ho_Chu

15 августа 2023, 17:48
Ответить

Вообще, не использую.

Тимофей Мартынов

15 августа 2023, 18:41
Ответить

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

Не очень понятно, а что именно они делают с этим коэффициентом на OOS. Типа больше 1.5 — отключаем? Так он точно будет больше, если на IS был больше.

Дмитрий Овчинников

15 августа 2023, 18:42
Ответить

Дмитрий Овчинников, не факт. Тут, думаю, такой подход: к торговле разрешаются такие стратегии, которые на IS удовлетворяют одним критериям, а на OOS — другим, затянутым. Если на IS не вписались — сразу выбрасываются, если на OOS не вписались — тоже выбрасываются.

bascomo

15 августа 2023, 18:48
Ответить

В формулировках какая-то путаница со знаками и направлениями. PnL/MaxDD (aka recovery factor) — чем больше, тем лучше. Было 3, стало 1.5 — результат стал хуже, и это неизбежно на OOS, вопрос насколько хуже.

С периодами тоже непонятно, раньше вы говорили, что 2 недели тестовый период, 1 — рабочий. Это 2:1 а не 4:17.

Кирилл Гудков

15 августа 2023, 19:35
Ответить

Кирилл Гудков, Всё правильно. С 4:17 генетика ищет алгоритмы и сохраняет их. А 2:1 - это для подбора уже готовых алгоритмов в пакет - портфель: 2 - проверка, 1 - эмуляция реальной торговли. А по поводу коэффициентов - в ветке, что по ссылке, высказана мысль, что дать больше свободы на IS нужно для того, чтобы снизить вероятность переподгонки.

bascomo