SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrBaryshnikov
Критерии отбора IS vs OOS
- 15 августа 2023, 17:43
- |
Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.
Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.
В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?
Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.
В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?
1.3К |
Читайте на SMART-LAB:
🟢 День инвестора Займера 2026 – сохраняйте дату
Дорогие акционеры,
Спешим анонсировать День инвестора Займера, который состоится 24 сентября в 18:00. Сохраняйте дату себе в календарь, чтобы...
11:00
Будет ли ЦБ снижать ставку в условиях дефляции и слабеющего рубля?
Бюджетная дыра в 6,5 трлн играет на руку тем, кто инвестирует в облигации. Но каким образом? И почему больше внимания стоит уделять внешнему...
10:44
теги блога bascomo
- AI
- algo
- Binance
- C#
- lua
- lua quik
- metatrader5
- ML
- Overfitting
- Python
- QUIK
- USDT
- акции
- алгоритм
- Алгоритм будущего
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- анализ
- биржа
- брокеры
- бэктестинг
- вера
- вопрос
- вопросы
- выбор
- выбросы
- выводы
- ГА
- генетические алгоритмы
- грааль
- жадность
- Идеальная система
- идея
- индекс МБ
- индикатор
- индикаторы
- Индия
- искусственный интеллект
- Итоги месяца
- когнитивные искажения
- концепт
- криптобиржа
- криптовалюта
- машинное обучение
- методика
- миллениалы
- мобильный пост
- мысли вслух
- нейронные сети
- общее
- оптимизация
- организация
- ответы
- офф-топ
- оффтоп
- ошибка выжившего
- пакет
- переоптимизация
- портфель стратегий
- почему
- принятие решений в трейдинге
- пробои
- происшествия
- проскальзывание
- психоанализ
- Психолог для трейдера
- психология
- размер позиции
- результаты
- робот
- склеенные фьючерсы
- склейка
- склейка фьючерсов
- смерть
- стереотипы
- стохастик
- стратегии
- стратегия
- страх
- теория
- тестирование
- технические индикаторы
- технический анализ
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер
- трейдинг
- убеждения
- Управление капиталом
- фьючерсы
- хаос
- шум
- эквити
- экспирация
- эффективность
В формулировках какая-то путаница со знаками и направлениями. PnL/MaxDD (aka recovery factor) — чем больше, тем лучше. Было 3, стало 1.5 — результат стал хуже, и это неизбежно на OOS, вопрос насколько хуже.
С периодами тоже непонятно, раньше вы говорили, что 2 недели тестовый период, 1 — рабочий. Это 2:1 а не 4:17.