Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Да, можно из базового актива сделать имитацию нужного опциона.
Помнится, называется это «синтетическим опционом», но гугл по этому запросу вываливает тонны статей о превращении кола в пут.
Извините, самому лень искать.
Смысл там в том, что просто покупаешь/продаешь фьючерсы для текущей дельты.

ну почему пуст? встань в стакан по теоретической цене
может нальет кто

Среди сотен тысяч «нельзя» Yota говорит «можно»:))

ну возможно думаю через календари. по идеи — есть тетта. И она растет со временем. значит на ближайшей серии, месячной, берете с другим страйком и с теми же параметрами что и декабрь 2024. Но придется каждую неделю -месяц корректировать. 

эмуляция опционов — на заметку

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Динамическая%20репликация%20опциона

www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov

@Врач-бондиатОр 

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.
Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.

Стакан пуст для колла, а для пута он будет пуст почти всегда — искл. если фьючерс дорастёт до 250000-. (ИМХО на сегодня вероятнее биржу закроют раньше, чем это случится).

Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

Да, просто подобрав позицию с близкими параметрами требуемого опциона (например вертикальный спред с более близкими страйками). Но и конечно со временем и/или изменением цены фьюча придётся что-то менять.

И сразу ?: а какие параметры греков у 250000 колл? 
Все греки по 0??
А он точно нужен?