06 августа 2023, 20:51

Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион неликвид опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

13 Комментариев

Jame Bonds
06 августа 2023, 21:02
Да, можно из базового актива сделать имитацию нужного опциона.
Помнится, называется это «синтетическим опционом», но гугл по этому запросу вываливает тонны статей о превращении кола в пут.
Извините, самому лень искать.
Смысл там в том, что просто покупаешь/продаешь фьючерсы для текущей дельты.
0
ves2010
06 августа 2023, 22:12
ну почему пуст? встань в стакан по теоретической цене
может нальет кто
0
bozon
06 августа 2023, 22:42
Среди сотен тысяч «нельзя» Yota говорит «можно»:))
0
Кучумов Алмаз
07 августа 2023, 08:55
ну возможно думаю через календари. по идеи — есть тетта. И она растет со временем. значит на ближайшей серии, месячной, берете с другим страйком и с теми же параметрами что и декабрь 2024. Но придется каждую неделю -месяц корректировать.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: американская инфляция спровоцировала новую волну снижения золота

Золото за прошедший период вернулось к снижению после локальной коррекции и опустилось до очередных локальных минимумов. Основной движущей силой этого снижения была публикация данных по индексу...

Tickmill

27.05.2026

Идея от аналитиков БКС: ОФЗ в юанях — доход до 16% за год

Минфин России 28 мая соберет книгу заявок на биржевые облигации в юанях со сроком обращения 10 лет (дюрация 7 лет). Индикативная ставка купона — не выше 8% годовых, индикативная...