Блог им. NikolayAntonov_303

Анализ паттерна "молот" по акциям российских компаний.

Всем привет!
В предыдущем своем посте я приводил небольшой обзор проведенного анализа паттерна «падающая звезда». 
Как и обещал, я провел аналогичный анализ по паттерну «молот». 
На всякий случай вот краткое определение этого паттерна:
"Паттерн молота — это бычий разворот, который появляется после длительного медвежьего тренда. У него маленькое тело с длинной нижней тенью. Это ценовой паттерн, при котором цены открытия и закрытия близки, указывая на то, что медведи активизировались, но цена остается близкой к уровню открытия."

Более подробный анализ я провел в статье на Дзен

Приведу тут некоторые выводы проведенного анализа. Для анализа были взяты графики цен по 246 российским компаниям. Изучались следующие тайм-фреймы: 1 минута, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 1 день и 1 неделя.

Запуск скрипта проводился 24 февраля. Скрипт собирал данные около 30 минут.
Всего было выявлено 88544 свечи, соответствующих паттерну «молот» (Это больше, чем находилось «падающих звезд». Их было 62146 на тех же графиках и тех же тайм-фреймах). Для своих исследований я принял условие, что нижняя тень должна быть не менее чем в три раза больше остальной части свечи.

По каждой такой свече я сохранял данные по Инструменту, тайм-фрейму, дня недели, времени свечи, тренд до свечи (проверял на разном количестве свеч до найденного паттерна от 3 до 13), тренд после найденного паттерна. Также после комментариев к предыдущему своему посту я стал сохранять тренд по 3,4 — 13 свечам после найденного паттерна.

В среднем после паттерна имел место рост на 6,9% в течении 6-7 свечей (в среднем 6,8).
однако, если рассматривать тренд по 3 — 13 свечам. То наибольший рост имел место на 3 свечах, а далее он становился меньше.

В целом паттерн «молот» появляется чаще, чем «падающая звезда». Также по количеству появлений в разрезе акций в списке лидеров появляются известные компании — Татнефть, ВТБ, ЛСР, Лукойл. Напомню, что по «падающей звезде» в лидерах не было голубых фишек.

Однако, если смотреть на уровень изменения, то тут опять видно, что самые резкие скачки после паттерна идут по не самым известным компаниям — KTSB, NSVZ, KLSB, KROT и пр.

Распределение появления паттерна по дням недели равномерное. Чаще всего паттерн появляется в первый час торгов и постепенно снижается ко времени окончания торгов.

Часть таблиц по анализу приведена в результирующей статье.

Если есть интерес по анализу какого-нибудь другого свечного паттерна, то пишите в комментариях — рассмотрю такую возможность.
Безусловно, я понимаю, что сам по себе паттерн «молот» нет смысла использовать в реальной торговле. Поэтому в дальнейшем я планирую начать сопоставление появления рассмотренных свечных паттернов с индикаторами (в первую очередь с RSI).

Спасибо за внимание!
★1
9 комментариев
Запуск скрипта проводился 24 февраля. Скрипт собирал данные около 30 минут.
что за (не буду называть как это называется)? Даже время сбора данных не стал указывать, просто (не буду называть как это называется) дата сайтист!
если рассматривать тренд по 3 — 13 свечам
Вот это не понял...
«Длительный медвежий тренд» — это 3-13 свечей?
avatar
VladMih, я не очень подробно в этом посте расписал какую информацию я собирал. 
Вообще делалось это так:
После найденного паттерна смотрелось три свечи включая сам паттерн. По ним строилась аппроксимирующая линия, смотрелось куда она направлена — вверх или вниз. Записывалось насколько она наклонена вверх или вниз.
Также рассчитывалось для 4 свечей, для пяти и так далее до 13.
потом проходился по найденным значениям и находил за сколько свечей показывалось наибольший рост. Этот рост записывался для данного паттерна. Также записывалось количество свечей на которых был зафиксирован наибольший рост.
Из усреднения этих данных получилась такая статистика: «В среднем после паттерна имел место рост на 6,9% в течении 6-7 свечей (в среднем 6,8).»

Но, также я записывал и все тренды по 3 -13 свечам. И если смотреть их, то получается что наибольший средний рост дает 3 свечи. Далее идет уменьшение.

В принципе аналогично я рассчитывал и тренд до паттерна. Но, анализу эти данные я не подвергал. По сути получается, что я рассматривал все свечи, соответствующие паттерну в не зависимости от того был ли до этого медвежий тренд или не было.
Николай Антонов, к таким постам обязательно нужны картинки.
Вас не удивило, что только у меня возник этот вопрос? Всё просто — каждый понял так, как захотел и сомнения (как минимум в правильности понимания поста) появились только у тех, кто привык подобную информацию анализировать.

А может наоборот? Вас удивил мой глупый вопрос? )
К вашему ответу тоже есть вопрос, но не буду доставать.
Вдруг действительно все ВСЁ понимают, один я тупой…
avatar

VladMih, я тут новичок в части написания постов. Поэтому как-то даже и не подумал на счет картинок. Спасибо, что подсказали — постараюсь исправиться.
Только у Вас возник этот вопрос, наверное потому что только Вы постарались внимательно вникнуть в суть написанного. Большинству хватило основных выдержек из поста.
Ваш вопрос вполне уместный.
Если честно, то я сначала делал анализ «падающей звезды». Там я сомневался в результате, но получив данные с интересом провел анализ. Последующий анализ «молота» мне как-то не так понравился. Сделал его на «автомате». Наверное, и поэтому в посте многое описал поверхностно. Из-за этого и возникли вопросы. Вполне уместные вопросы.

Проблема в том, что тысячи трейдеров миллиарды раз все эти паттерны уже тестировали. Надо что-то новое придумать
avatar
Rosh, я могу только поговорками ответить: «Повторение — мать учения.» или «Хочешь сделать хорошо — сделай сам».  
Какая цель данного анализа и практическое применение полученных результатов?
avatar
fisherman, главной целью проведенного исследования был сам процесс. :-)
Я веду дзен-канал по написанию скриптов на LUA. И стараюсь все показать с самых азов, начиная с того где скачать QUIK для демо-торгов, написания первого скрипта и т.д. В настоящем исследовании я показывал как писать код, который перебирает графики 246 акций, перебирает графики по различным тайм-фреймам, читает свечи, производит расчеты с этими данными и т.д.
Когда я прочитал про паттерн «падающая звезда» я подумал, что достаточно просто написать такой скрипт и проверить действительно ли после него имеет место падение цен. Если честно, до получения результатов я был уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет — будет 50 на 50. Но, по факту даже без дополнительных привязок к индикаторам или уровням поддержки и пр. после паттерна имеет место падение. 
Так же как и при паттерне «молот» имел место рост.

Для себя я сделал вывод, что в дальнейшем при написании торгового скрипта, я помимо индикаторов буду опираться и на наличие этих свечных паттернов («падающая звезда» и «молот») но в качестве дополнительных сигналов для входа в позицию.

теги блога Николай Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн