ТС "Игра теней". Завязка.

22 января 2023, 14:46
|
Nekto Finkelmaer

ТС «Игра теней». Завязка.

Описание системы здесь smart-lab.ru/mobile/topic/872068/

Простыми словами:
При движении цены в одном направлении на пол-процента вероятность движения еще на одну десятую составляет 80%
При этом вероятность возврата цены к открытию составляет 20%

В публикации при расчете доходности системы была допущена ошибка, да простят меня Гаусс, Лейбниц и Стендаль, зато похвалит Росстат.
На скажу что она случайна, однако хорошо, что никто не заметил, застыдили б...

Сегодня я расскажу как увеличить доходность системы простой математикой.

Напоминаю расчет складывается из вероятности движения цены в одном направлении 80% и дополнительном движении цены еще на 0,1% также 80%.
В формуле складывается вероятность обоих событий, однако включать в формулу вероятность свершившегося события, мягко говоря не логично.

Открытие позиции происходит только при движении цены на 0,5%. Таким образом с вероятностью 80% движение цены принесет нам одну десятую процента, а не 64 как было указано.

Годовая доходность системы при данных показателях составляет 120% (200 дней 0,8% плюс, 50% дней 0,8% минус при использовании плеча срочного рынка, симметричный тейк/стоп).

На этом хорошие новости закончились.

При использовании симметричного тейк/стопа добавляются равновероятные события.
Так может сработать тейк, стоп или одно из трех.
Таким образом из 80% вероятности достижения тейка остается всего 27%.
В случае установки стопа по цене открытия дня ситуация не лучше, из 10 дней — 2 по 0,5 литра убытка против 8 дней по 100 грамм прибыли.

Что ниже точки равновесия — система генерирует убытки.

Тут и сказочке конец, кто не слушал молодец.

Простыми словами: использование стопов не уменьшает ваши убытки — напротив увеличивает их.
В принципе это все, что нужно знать о стопах, алготрейдинге и вообще о бирже.

Что же делать? Спросите вы меня… Выход есть — изменить параметры системы.

Вернемся к графикам

ТС &amp;amp;amp;quot;Игра теней&amp;amp;amp;quot;. Завязка.

Увеличение потенциального дохода до 0,2 процентов при снижении вероятности его достижения до 70%
дает нам 50% годовых, теже 2 дня по 0,5 против 7 дней по 0.2, ежедневная прибыль 4 сотых процента движения базового инструмента.
Система протестирована и неплохо работает на высоколиквидных маловолатильных инструментах. Как по настоящему прикрыть ваши задницы, в смысле депозиты расскажу в следующий раз, а пока держите скрипт расчета цен открытия позиции.

скопируйте его в файл, смените расширение на html, откройте в любом браузере.

Кнопка Laod data прочитает котировки с mdf, из-за ограничений безопасности javascript скачанный файл надо открыть, для этого вторая кнопка.
Читаются котировки инструментов входящих в индекс ММВБ на дату написания скрипта, где то 2 года назад, хотите что то добавить — добавьте коды инструментов в строку запроса.
Если получите ошибку 500 прочитайте данные еще раз, это внутренняя ошибка сервера.

На экране появится табличка в светофорном стиле, зеленый цвет — актив лучше рынка, даже если цена снижалась, красный — хуже, даже если цена росла.
Можете сменить период свечи на недельный — поставьте период = 8, заодно проверите систему AlexChi лучшие бумаги недели, или часовой период = 6,
не забудьте поменять период запроса данных — расчетная переменная StartDate

Сортировка таблицы по доходности предпоследней свечи — хотите по последней найдите в тексте sort, поменяйте индекс массива на 0.
last — последняя цена, Buy — открытие + 0,5%, Sell — открытие — 0,5 %

Дальше интересней — не переключайтесь....

<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<html>
<body>

<a href="SomeLink" id="ButtonLoadData" download><input type='button' class='button-css' value='Load data...' /></a>
           
<input type="file" onChange="readFiles(this);" multiple />
<br>
<br>

<table id="table" border="1"></table>
<script> // загрузка файла
var DimTikers = [];
var DimColumns = [];
var iMoex;

/*
var Cost = {
	var Period;
	var Open;
	var Close;
	var Min;
	var Max;
	var Percent;
	};
	
var DimTiker={
	var Tiker;
	var Dividends[];
	var Cost = [];
};
*/
function readFiles(e)
{
    
		const files = e.files;
		readOneFile(0,files);

		function readOneFile(indexFiles,files){ 
			if (indexFiles>=files.length) { 
				return;
			}
			const file = files[indexFiles];
			
			const reader = new FileReader();
			reader.addEventListener('loadend', event => {
				let content = event.target.result;

				let rows = content.split(/\r\n|\r|\n/g);
				for (j=0; j<rows.length; ++j) {
					let row = rows[j].split(";");
					if (row[0]!="<TICKER>" && rows[j] ) {
						PosTiker=DimTikers.findIndex(item => item.Tiker == row[0]);
						if (PosTiker==-1) {PosTiker=DimTikers.length; DimTikers[PosTiker]={};DimTikers[PosTiker].Cost=[];}
						DimTikers[PosTiker].Tiker=row[0];
						if (DimColumns.findIndex(item => item==row[2])==-1) DimColumns[DimColumns.length]=row[2];
						DimTikers[PosTiker].Cost[row[2]]={Period:row[2], Open:row[4], Close:row[7], 
												  Low:row[6], High:row[5], 
												  Percent:(  row[4]==0 ? 0 : Math.trunc(10000* (row[7]-row[4])/row[4] )/100) };
						
						
					}
					
					
				}
				
				if (indexFiles+1==files.length){
						DimColumns.sort(function(a,b){ 
												//console.log("-"+a+" "+b);
												if (a>b) return -1; else if (a<b) return 1; else return 0;
												}
						);
						
						for (let i = 0; i < DimTikers.length; i++) {
							for (let j=0; j<DimColumns.length; j++){
									try {
										DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent = (DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close==0) ? 0 : 
												Math.trunc(10000*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Close-DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close)
												/DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close)/100;
									}
									catch{
										try {
											DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent = (DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open==0) ? 0 : 
												Math.trunc(10000*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Close-DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open)
												/DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open)/100;
										}
										catch{
										}
									}
							}
						}
						
						DimTikers.sort(function(a,b){ if (a.Cost[DimColumns[1]].Percent<b.Cost[DimColumns[1]].Percent) return 1; else if (a.Cost[DimColumns[1]].Percent>b.Cost[DimColumns[1]].Percent) return -1; else return 0;});
						//console.log(DimTikers);
						
						
						let table = document.querySelector('#table');

						let tr = document.createElement('tr');
						
						let td = document.createElement('td');
						tr.appendChild(td);
						
						let td3 = document.createElement('td'); //Last
						td3.innerHTML='Last';
						tr.appendChild(td3);
						
						let td1 = document.createElement('td'); //Buy
						td1.innerHTML='Buy';
						tr.appendChild(td1);
						
						let td2 = document.createElement('td'); //Sell
						td2.innerHTML='Sell';
						tr.appendChild(td2);
						
						
						
						
						for (let i=0; i<DimColumns.length; i++){
							
							let td = document.createElement('td');
							td.innerHTML=DimColumns[i].substring(6,8)+"."+DimColumns[i].substring(4,6);
							tr.appendChild(td);
						}
						table.appendChild(tr);
						iMoex=DimTikers.find(item => item.Tiker == "Индекс МосБиржи");
						for (let i = 0; i < DimTikers.length; i++) {
							
							let tr = document.createElement('tr'); //align="left"
							
							let td = document.createElement('td'); td.style.align="right";
							td.innerHTML=DimTikers[i].Tiker;
							tr.appendChild(td);
							
							let td3 = document.createElement('td'); td3.style.align="left"; //last
							td3.innerHTML=(DimTikers[i].Cost[DimColumns[0]].Close).toString().replace(".",",");
							tr.appendChild(td3);
							
							let td1 = document.createElement('td'); td1.style.align="left"; //buy
							//td1.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/3))/100).toString().replace(".",",");
							
							td1.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].Open*1.005))/100).toString().replace(".",",");

							console.log(""+DimTikers[i].Tiker+"  "+DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High+"   "+DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low+"   "+(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/3);
							tr.appendChild(td1);
							let td2 = document.createElement('td'); td2.style.align="left"; //Sell
							//td2.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/1.5))/100).toString().replace(".",",");
							td2.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].Open*0.995))/100).toString().replace(".",",");
							tr.appendChild(td2);
							
							
							let summa=0;
							
							for (let j=0; j<DimColumns.length; j++){
								let td = document.createElement('td');
								let color="black";
									try{
										if  (iMoex.Tiker==DimTikers[i].Tiker) 
											color="black";
										else
											color = (iMoex.Cost[DimColumns[j]].Percent < DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent) ? "green":"red";
									}
									catch {
										color="yellow";
									}
									
								try {
									td.innerHTML = '<span style="color: '+color+';">'+DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent.toString().replace(".",",")+'</span>'; 
									}
								catch {
								}								
								
								tr.appendChild(td);
							}
							
							table.appendChild(tr);
						}

				}
			});

			reader.readAsText(file);
			readOneFile(indexFiles+1,files);
		}
}
</script>


<script>

var myUrl0='https://mfd.ru/export/handler.ashx/IMOEX_1week.txt?TickerGroup=14&Tickers=140335&Alias=false&Alias149952=IMOEX&Period=7&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&';


var myUrl='https://mfd.ru/export/handler.ashx/mfdexport.txt?TickerGroup=16&Tickers=145325%2C248695%2C246238%2C59186%2C237123%2C251365%2C231825%2C56252%2C202443%2C66525%2C66538%2C41369%2C183%2C258%2C330%2C336%2C121191%2C140335%2C489%2C629%2C632%2C832%2C82984%2C716%2C51353%2C826%2C913%2C948%2C330%2C336%2C121191%2C140335%2C489%2C629%2C632%2C832%2C82984%2C716%2C51353%2C826%2C913%2C948%2C1019%2C1279%2C103315%2C1373%2C54102%2C1383%2C246271%2C1389%2C1463%2C1464%2C913%2C948%2C1019%2C1279%2C103315%2C1373%2C54102%2C1383%2C246271%2C1389%2C1463%2C1476%2C1503%2C1542%2C1543%2C1613%2C1614%2C1658%2C37859%2C1712%2C107301&Alias=false&Period=7&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&';

var myUrl1='&SaveFormat=0&SaveMode=0&FileName=mfdexport.txt&FieldSeparator=%253b&DecimalSeparator=.&DateFormat=yyyyMMdd&TimeFormat=HHmmss&DateFormatCustom=&TimeFormatCustom=&AddHeader=true&RecordFormat=0&Fill=false';


var now = new Date();
var enddata = strRight(2,"0"+now.getDate().toString())+"."+strRight(2,"0"+(now.getMonth()+1).toString())+"."+now.getFullYear().toString();
var Month=now.getMonth()-1;var year=now.getFullYear();
if (Month<0) {Month=12+Month+1; year--;};
var startdata = strRight(2,"0"+now.getDate().toString())+"."+strRight(2,"0"+Month.toString())+"."+(year).toString();

myUrl2=myUrl+"StartDate="+startdata+"&EndDate="+enddata+myUrl1;

document.getElementById('ButtonLoadData').href = myUrl2;

function strRight(n,str){
   return str.substring(str.length-n,str.length);
   
   // параметр e - объект файла из элемента выбора
/**
 *
 * @param data данные из файла CSV
 * @param delimiter разделитель, используемый в файле
 * @param firstRow пропускать или оставлять первую строку - заголовок
 */
function convertCSV2Array(data, delimiter = ',', firstRow = false)
{
  return data
    .slice(firstRow ? data.indexOf('\n') + 1 : 0)
    .split('\n')
    .map(row => row.split(delimiter));
}
}
</script>
</body>
</html>

спецраздел:
торговые роботы

★3

34 комментария

Если кто то знает как вставить сюда скрипт расскажите, будьте ласковы…

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

ТС "Игра теней". Завязка.

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Nekto Finkelmaer