Блог им. SenSoR

Прощай Сишка. Переношу свой "алготрейдинг" с фьючерса Si на акции.

    • 23 ноября 2022, 14:50
    • |
    • SenSoR
  • Еще
В связи со смертью арбитража в валютах и дикой пилы во фьючерсе Si, еще в конце октября принял решение остановить торговых роботов. Ноябрь только наблюдал, думал движения восстановятся, но не тут-то было. 

Прощай любимая Сишка. Оставлю график эквити на память и буду двигаться дальше)

Прощай Сишка. Переношу свой "алготрейдинг" с фьючерса Si на акции.



А что дальше?
А дальше, перенес части стратегии на российские акции. В это непростое для рынка время, начинаю свой путь с нуля)

Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.

P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!

Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)

И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)

Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!))  (Но это не точно)

 

★6
54 комментария
+3
С такими параметрами «Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.» уверен, что точность следования будет неплохая, если доля «второго эшелона» будет не больше 20%.

А сишка — что? Просто вернулась к тому состоянию, которое было почти весь 2021-й год.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Я впервые на комоне. Если есть какие-либо подводные камни, буду рад если напишите о них. Можно в лс)
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, ну про то как и почему возникает проскальзывание, я написал:

smart-lab.ru/blog/829125.php

А из других особенностей, влияющих на «разборки» с автором, можно выделить различие брокерских комиссий у автора и клиентов, счет автора желательно должен быть счетом ЕДП, наличие списка доступных инструментов 

docs.comon.ru/general-information/schedule-and-financial-instruments/

и правильность оценки минимальной суммы: при любой Вашей операции у клиента с минимальной суммой должно хватать средств хотя бы на 1 лот (контракт), т. е. величина 

(минимальная сумма*долю операции от Вашей СЧА)/цену лота (ГО контракта)

округленная вниз, должна быть больше 1.

Также при работе с фьючерсами надо учесть, что для клиентов со стандартным уровнем риска ГО контракта почти в 2 раза больше биржевого: это требование ЦБ. Если быть точным, то при ставке риска от НКЦ d (задается в %% от 0 до 100% на сайте НКЦ), ГО для клиента со стандартным уровнем риска рассчитывается по ставке 2d-d2.

С остальным вроде разобрались путем введения «Условия подключения».

Ну и в привлечении подписчиков должна быть инициатива автора. Хотя и она не помогает, если минимальная сумма стратегии от 1 млн. и больше, но это не Ваш случай.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Благодарю. Буду изучать и делать коррективы)
avatar
SenSoR
+1
Закрыли алго и пошли врукопашную? 
avatar
Андрей К
Андрей К, На дневках можно и без алго, лишь бы следовать сигналам мтс. А дальше уже допишу алго, если желание будет)
avatar
SenSoR
SenSoR, а чего не переориентировали арбитраж? если он уже был на si… на другие валютки
avatar
Андрей К
Андрей К, Я не занимался арбитражом, а торговал Si направленными стратегиями. Си умер, решил перейти на акции.
avatar
SenSoR
+3
SenSoR, уходите в пол глаза ) Есть вариант, что экспира пройдет квартальная и может чего задвигается. А то уж на дофига миллионов опцев продано по всем краям. На следующий квартал пока такого нет.
avatar
Андрей К
а другие фьючерсы?
avatar
NZT2020
+1
NZT2020, Ликвидность и частая экспирация останавливает. Решил пока только акции, а там как пойдет)
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, ликвидность да — это беда для российского рынка
avatar
NZT2020
NZT2020, там пока нет таких трендов, как были в Си
avatar
T-800
+1
T-800, тренды может и есть, ликвидности нет
avatar
NZT2020
а почему только в лонг? падают наши акции тоже хорошо и быстрее чем растут
avatar
NZT2020
+1
NZT2020, Я еще не знаком со всеми «подводными камнями» шортов росс. акций) Со временем введу и шорт.

avatar
SenSoR
+3
желаю удачи! комиссии то не разорят?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, в этих условиях:«Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.» — вряд ли.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., интересная система — от свинга до года.
Универсальная во всех смыслах.
Я знаю одну такую: типа не попал — буду ждать.
Эволюция алготрейдинга непредсказуема.
Или это разные системы — тогда зачем их смешивать на среднюю?
avatar
DrManhattan
DrManhattan, Разные таймфреймы. Основной — дневки, вторичный — недельки. На дневках берутся импульсные движения, а на недельках стратегия может взять жирные движения)
avatar
SenSoR
SenSoR, основная проблема жирных движений — сейчас разворот или коррекция. Пересиживать, теряя заработанную прибыль или выйти, чтобы перезайти, даже возможно выше.
Система, которая эту проблему решает и называется прибыльной, остальные будут прибыльными от случая к случаю. 
avatar
DrManhattan
+1
Тимофей Мартынов, Спасибо, Тим. Нет, не думаю, минимальный таймфрейм — дневки.
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, а чего, просто тренд сдох?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Валютный арбитраж сдох, отсюда и Сишку запилило жутко, начиная с августа.
avatar
SenSoR
SenSoR, чтобы заработать на дневках, нужны большие движения, которые нынешний рынок сделать не в состоянии. Но даже если ситуация изменится, на какую доходность рассчитываете? Если не ошибаюсь, наш рынок за последние 10 лет рос примерно на 15% в год.
avatar
Михаил К.
Михаил К., Может 30%+, но как пойдет. Не буду загадывать.
avatar
SenSoR
А где вы создавали тс?
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, платформа Амиброкер
avatar
SenSoR
SenSoR, у вас и сама торговля ведётся через амиброкер? По моему, это не лучшая платформа для этих целей.
avatar
Михаил К.
Михаил К., У меня связка Амиброкер-Квик.
avatar
SenSoR
SenSoR, платный или ломанный?
avatar
DrManhattan
DrManhattan, Покупал еще давно.
avatar
SenSoR
+1
Михаил К., амиброкер без каких либо тормозов умеет переваривать гигабайты тиков, только за это его можно уже любить ) Никто так больше не умеет
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, там плохо с управлением позициями. Амиброкером хорошо проводить тестирование, но, например, как сделать такую простую вещь, как несколько входов по разным ценам на следующем баре? То, что в Multicharts делается элементарно.
avatar
Михаил К.
Михаил К., Да, это минус. Поэтому мои роботы делали одну сделку на одном баре.
avatar
SenSoR
+3
Забавно, и я со вчерашнего дня запустился на Comon :)
Правда алго и быстрые.
avatar
Дмитрий Овчинников
Живете на алго или это просто хобби?
avatar
NZT2020
+1
NZT2020, Живу с 2015 года.
avatar
SenSoR
SenSoR, а я так понимаю, что только сишка торговалась, а сколько роботов на ней торговало?
avatar
NZT2020
NZT2020, Да, только она. Начинал с 8 роботов, а года три как уже 24шт.
avatar
SenSoR
+2
НАДА ОЧЕНЬ чтоб ММВБ подняла комиссию еще раз в 40, а путинские холуи что манипулируют курсом чтоб ТОЖЕ поддержали народный движ и зажали курс в пол копейки, пусть будет 60.155 на 60.16 пока  великий Гудвин не сдохнет
avatar
Максим Воскобойников
+1
Максим Воскобойников, есть такая валюта. Каково там трейдерам?))






avatar
SenSoR
+1
Не я один такой) Тоже все жду, что оживет, но похоже надо приостанавливать. Но уходить навсегда с сишки не стоит, просто надо переждать. Необходимо какое то событие, которое даст сишке пинка под зад и она опять забегает, а это лишь вопрос времени.
avatar
Чужой
+1
Чужой, в условиях экономической войны она вряд ли забегает.
avatar
Foudroyant
+1
Слабенько как то… надо было разгонять реинвестом, сейчас бы копейки не пришлось считать
avatar
Top Trader
+1
Top Trader, Это личный публичный счет, специально его вел без реинвеста. А еще есть счета моих инвесторов, вот там все в порядке с реинвестом)
avatar
SenSoR
+5

Привет, коллеге!

Я тоже уж месяц как на заборе. Оказывается вне трейдинга тоже есть жизнь, но она мне не очень нравится — ну не люблю я с заказчиками общаться, они через одного шизанутые :). И еще — деньги куда-то улетают, просто тают...

На сишку все же периодически поглядываю. Но не скажу что уж совсем сломалась-сломалась — обычный изматывающий боковик, после которых бывают неплохие ракеты. Вспомните 2021 — там страшнее (дольше) было. Меня больше вымораживает, что «в мире стабильности нет» © — тут завтра биржу могут на раз-два прикрыть, или не дай бог 3 мировая. Конечно вряд ли, но по всем симптомам на мир надвигается очень большой белый пушистик. Надо же америкосам как-то тонны зеленых фантиков и прочих бусовых ценностей списывать. Поэтому даже не знаю как далеко они зайдут. Наверняка сами тоже нервничают. Вешать то на столбах будут по всему миру.

Но пока не начали — сишку все же совсем бы не бросал. И не такое в ней видали. Хотя бакс могут и запретить. 

По акциям. При прочих равных для алго они в разы сложнее/медленнее (хотя в последнее время смотрю летают — грех жаловаться). Но это потому что даже газпром неликвидом стал, а значит доля манипуляций — слишком большая (менее алго-статистически-прогнозирумая). 

Ну и учитывая надвигающийся писец — торговля только в лонг — на дистанции печалит, а шорт — есть шорт — в акциях это гораздо накладнее и потенциально неприбыльнее. Вот и думай что выбирать — левое ухо или правое.

В общем, для меня акции в разы сложнее  — в ручную не хочу, а для алго — проблемнее. Не только из-за комиссии, хотя и из-за нее тоже. Но все же сам характер движения другой. В общем, акции и фьючи — как рыба и мясо, вроде похожи, а вроде совсем разные. На акциях у меня роботы  некогда зарабатывали, но или совсем копейки, или по уникальным рыночным неоптимальностям (порой — очень даже круто), многие из которых уже в чистом виде ушли. В итоге я полностью на фьючи и перебрался. 

Я грешным делом даже о крипте пару недель назад подумал. Даже 2 видео посмотрел. А потом стало некогда, а сейчас возможно уже и не зачем :).

Держись, брат! Прорвемся! — «главное чтобы не было войны». 

avatar
Носорог
Носорог, Спасибо. Обязательно прорвемся. А фондовые рынки — они всегда будут расти пока растет население Земли, особенно после войн. И только ядерный армагеддон способен обнулить все рынки разом. Надеюсь, до такой печальки дело не дойдет)
avatar
SenSoR
+1
На МIХ надо переходить. Причем торговать его в лонг и шорт. Сейчас над этим работаю.
avatar
T-800
T-800, Что там с ликвидностью и с проскальзыванием?
avatar
SenSoR
Зазумил график на 30 сентября. В вашей эквити не хватает волатильности :) Ну а в Si в последнее время не хватает тридцатыхсентябрей.
avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, Нет волатильности, потому что роботы сначала заработали, а потом все растеряли) Размер депо занес в статистику уже вечером.
avatar
SenSoR
+1
Как видите, с текущей ликвидностью какой макс объем можно торговать акции по дневным с приемлемыми издержками?
avatar
Tulyak
+1
Tulyak, Не могу сказать, потому что только начал торговать акциями. До этого были фьючерсы Si и совсем немного Ri.
avatar
SenSoR

полезные записи за 24 часа

★8 3 Стратегия "Купи и держи" под угрозой (дополнение)
★7 10 Где дивиденды, Норникель? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Норильского никеля
★7 9 Лайфхак с налоговой льготой на ИИС прикроют
★7 15 Пора закрыть тему инфляции
★6 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 25-й.
★5 149 Ситуация на текущий момент
★5 33 Мой портфель: перешагнул 1/3 миллиона долларов. Доходность 57,2% годовых
★4 47 Пассивный доход превышает 2 млн рублей в год. Капитал на 16 млн.рублей.
★4 1 Henderson - инвесторы не верят в компанию
★4 6 Что купил бы в России Джон Богл
+252 149 Ситуация на текущий момент
+137 27 Самолет обанкротится? Действительно ли все так плохо у этого застройщика
+136 117 Азия. Пятница.
+135 38 ЦБ подготовил все условия для банковского кризиса в России, но хуже всего придётся заёмщикам
+113 33 Мой портфель: перешагнул 1/3 миллиона долларов. Доходность 57,2% годовых
+90 0 Новости в неликвиде 🔥Акции и инвестиции
+84 175 Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)
+82 168 Купил вторую квартиру под сдачу⁠⁠
+79 9 Компания Позитив Технолоджи просчиталась в защите и потеряла равновесие
+76 5 Что победа Трампа дала России, Костин и дивиденды, Самолёт и пике, Совкомбанк и Ренессанс: Стонкс #33

самые обсуждаемые сегодня

4к Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский.....
2к Здравствуйте!)) Можно ли добавить в друзья бота- раскрывальщика или он не будет отвечать если ему писать?!))
1к Как увеличились состояния богатейших американцев после победы Трампа
1к Противостояние как способ трезвой оценки реальности.....
1к Пятничный поцелуй

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн