Вопрос. Вертикальный спред в флэтовом канале.

RoboScalp, на часть капитала, диверсификация. 

JC-trader ☮, 

При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.

Как это понять, прибыль = временной распад? Квадратное = кислому?
Расчётную прибыль увидел и на выход. Мы тут про работу трём, а не про «сижу курю».

Geldlyavolos, 

Как это понять, прибыль = временной распад?

Примерно так при нормальном движении базового актива. Например, за сегодня вырос базовый актив на 50 долларов и тетта такого же размера обнулила текущую прибыль по опциону.

JC-trader ☮, БА вырос на 50 долларов за первую минуту(вторую, третью, первый час...), тетта равна 50 долларов?
Перед входом диагностика волы опциона, мы же опцион покупаем, зачем нам БА? Если вола не позволяет расчётной прибыли тетту перекрыть, смысла нет.   

Geldlyavolos, ну тогда можно охарактеризовать так: пытаемся на инструменте с заведомо отрицательным матожиданием применить свои высокопрофессиональные навыки с глубоким пониманием предмета, задействования предсказательных способностей и в результате это нам удается :)

JC-trader ☮, на вопросы выше ответьте, а потом объясните связь математики с купи/продай.

Geldlyavolos, тетта за день. Если ловить на опционах внутридневные движения, то при чем тут тогда:

Цена против тебя, больше уплаченной премии не потеряешь никогда, а время в этом случае, позволяет использовать наш закономерный рычаг — колебания рынка (стоп стоит, а позу не теряешь!). А пошло в твою сторону включается плечевой эффект (при резком движении).

Волшебно!!!"

Легче просто торговать базовым активом

Вот картинка. Розовая линия это график на сегодня и он почти линейный что примерно соответствует графику базового актива. А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.

JC-trader ☮, разговор в контексте поста RoboScalp, вы его читали? Он там разложил скальпинг на срочке, по полкам. Я подумал, а если вместо фьюча, ликвидные опционы сюда замесить, например на деребит крипто/опционы.

при чем тут тогда

Он там, от резких движений страхуется перекосом разнонаправленного объёма(фьючами). Вот я и предложил обсудить вариант с ликвидными опционами.
Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
В спокойной ситуации просто купи/продай, естественно с расчётом перекрытия профитом мизерной тетты на внутри дневных колебаниях. Не сходили в профит, ушли в позе на завтра, колебания цены закономерны.

про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс

Geldlyavolos, 

про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс

По моему, все очевидно:

1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц тоже 50 = остались при своих
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все деньги
2. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц 60 = заработали 10
2а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц 60 = остались при своих

Невооруженным глазом видно что в опционных ожиданиях явный перекос не в нашу пользу.

JC-trader ☮, 
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц -50 = 
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все часть денег, мы что-то слышали про РМ.
2. и 2а. пойдёт

Мы не торгуем ожидания, ожидание=прогноз, мы не дураки прогнозировать хаос.

Мы обычные купи/продай, продаём дороже чем купили. 

JC-trader ☮, 

А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.

Надо редактировать. Или знаки препинания или окончания слов. Понять невозможно.
Если правильно понял, то опять вопрос, вола внутри дня не меняет стоимость опциона? 

Geldlyavolos, другими словами голубая линия это то что будет через месяц, а розовая это то что сегодня.
Вола меняет стоимость опциона внутри дня. Но как в нашу пользу, так и против.

JC-trader ☮, ждём в нашу и продаём и не нужны нам ваши линии 

Geldlyavolos, можно и так. Одно из двух — или дождемся или нет.

JC-trader ☮, цель на прибыль, в соответствии с волатильностью инструмента + закономерность колебаний = дождёмся. Купи/продай так считают.

А у вас, в формуле матожидания, какие переменные? Премия помноженная на фантазии?) 

aik, 

Он там, от резких движений страхуется перекосом разнонаправленного объёма(фьючами). Вот я и предложил обсудить вариант с ликвидными опционами.
Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).

smart-lab.ru/blog/847877.php#comment14938045
Это мне о такой аналогии подумалось.) В случае резкого роста/падения в опционной позе перекос в сторону профита. Убыток строго фиксированный, а прибыль не ограничена.
(у RoboScalp работает два направления с расчётным перекошенным объёмом фьючей, плюс в том, что пока рынок спокойный они у него режут в обе стороны потихоньку)