SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lat
теги блога neLat
- пошлины США
- cisco
- G20
- QE
- QT
- S&P500
- splunk
- tesla
- toyota motor corporation
- Wintershall Dea
- акции
- акции США
- алмазная биржа
- алмазы
- американский рынок
- Аргентина
- аутсорс
- байден
- байден президент
- Баланс ФРС
- банк Аргентины
- биткоин
- валютный контроль
- Владимир Путин
- выборы в Европарламент
- выкуп облигаций
- газ
- газпром
- Герчик
- глобализация
- глобализм
- грааль
- Давос
- дауншифтинг
- дивиденды
- дизель
- доллар рубль
- доу
- женщины трейдеры
- израиль
- ии
- инвестиции
- Индия
- инсайд
- инфляция
- инфляция в США
- календарь инвестора
- канабис
- кино
- Китай
- Китай нефть
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- конфискация активов США
- коронавирус
- микрософт
- миллиарды сериал
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- новый год
- новый штамм
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты
- оффтоп
- Павел Дуров
- Пауэлл - ФРС США
- переворот
- политика
- порше
- прогноз доллара
- рабочее место трейдера
- реформа
- роснефть
- рубль
- рынок США
- санкции
- Славянск
- ставка фрс сша
- США
- тесла акции
- торговые войны
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- Украина
- форекс
- Франция
- ФРС
- фьюерс
- фьючерс ртс
- фьючерсные контракты
- хулиномика
- ЦБ РФ
- швейцария
- Шредер
- экономика США
Андрей К, Нет. Это признаки по которым строится алго — тех анализ, какие индикаторы. Фундамент много интересней!
Но все алго трейдеры не пишут ИИ. Не доросли чтоле?!
Дешевле купить — дороже продать. В обратном порядке тоже можно: дороже продать — дешевле купить.
Других способов не знаю.
Простейший пример — пересечение машек. (просто, как принцип того, что это такое)
3Qu, Ок, вопрос был на каких инструментах пишут алго тоже, но больше сетапы.
Поделись пожалуйста, а на каких таймфреймах с машками прекрасно себя чувствуют?
Зы Только я ничего не говорил о пересечении МАшек.))
С обычными машками лучше от 5мин, но без осцилляторов на цифровых фильтрах будет не очень. А если на цифровых машках то лучше на 1мин, там даже параметры подбирать не надо, надо знать как работает цифровой фильтр и что именно ты хочешь вырезать из сигнала, только вот очень мало кто умеет применять такие фильтры и понимает как это работает. Работает и в тренде и во флете.
Вот напр 5 мин
красиво смотрится, не правда-ли?)
Правда, у такой ТС есть и свои слабые стороны — флет, тогда будут ложные сигналы.
Чтобы их отсеивать, необходимо в ТС встраивать ещё какие-то индюки, подтверждающие сигнал. Они будут отсеивать некоторые ложные
Но тут такая фишка ещё — у разных инструментов разная динамика и надо, возможно, подбирать индивидуально к каждому, с учетом его динамики движения
Это со входами. А вот со взятием выигрыша — намного сложнее. Сам не умею.
«Какие ваши доказательства?»)
Грааль в том, что надо всегда стоять с биржевой алголопатой наготове, и караулить пробегающий мимо профит (а также отбиваться от наскакивающих на тебя рогами лосей).
wot, А если есть API? Честно — насрать на алго трейдинг в общем понимании, шняга та еще! Приветствуется хозяином ресурса. Заметили вчера про кречета? На том и стоят...
b&h индекс — вас ист дас?
Самая большая проблема и риск в алготорговле это то что стратегии подстраиваются под прошлые данные.
Зная лишь где будет рынок в конечной точке бэктеста, можно легко подогнать стратегию которая этот рынок обгонит.
Вся самая хитрая математика сосредоточена на том чтобы доказать или опровергнуть то что выбранная стратегия торговли имеет настоящую альфу, а не подогнана под рынок.
Подходят входные параметры под ожидаемый результат — входите в сделку.
Параметры = сетап.
как вариант — 1) участие в ЛЧИ 2) и потом обмен равнозначных участников тет-а-тет идеями
но от идеи до конкретной реализации — куча всего.