Итоги августа 2022 по моим публичным comon-портфелям с автоследованием

На системе comon работает два моих портфеля с сервисом автоследования.
Логика управления раскрывается в блоге Арбитражный трейдинг

Портфель 1. Синтетический дивиденд

• Рынок: МосБиржа Основной + Срочный (счет типа ЕДП)
• Общая доходность +22%
• Срок: 140 дней
• Доходность за август +8.26%
• Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
• ИТА = 0.4
• Полное повторение доступно для счетов от 250,000 руб.

www.comon.ru/strategies/109009

Портфель — направленный, инвест-позиция в акциях с дополнением спекулятивной составляющей на фьючерсах по теме синтетический дивиденд.
Доходность в августе получена благодаря росту котировок акций, а также синтетическим дивидендам.

31.08.2022 — это фактически отражение U-образного восстановления счета после просадки 30.06.2022
Счет восстановился и обновил исторический максимум на +3 процентных пункта.

Портфель 2. Синтетическая облигация

• Рынок: МосБиржа Основной + Срочный (счет типа ЕДП)
• Доходность общая +14%
• Срок: 56 дней
• Доходность за август +8.77%
• Максимальная историческая просадка = -2% (26.07.2022)
• ИТА = 0.1
• Полное повторение доступно для счетов от 100,000 руб.

www.comon.ru/strategies/109928

Основной доход получен 31.08.2022 благодаря начислению синтетического дивиденда (неожиданное решение СД) на синтетическую облигацию GAZP-GAZR-3.23, которая была открыта ещё в июле, на старте портфеля.

Ранее описывал это ПРАВИЛО в теории:

Если на промежутке до даты экспирации возникнут дивиденды, то это будет приятный бонус в портфель. По сути, если дивиденды были неожиданнами, то АИ получает синтетический дивиденд как бонус

Полная статья как это работает:  Синтетическая облигация — консервативная инвест стратегия повышенной доходности без риска эмитента

Теперь вы можете увидеть эквити практического счета, а 31.08.2022 — это пример как синтетический дивиденд может повлиять на эквити счета из синтетических облигаций.

После рекомендации СД дивидендов Газпром позиция GAZP-GAZR-3.23 была закрыта, есть кэш для открытия новых синтетических облигаций.

Также есть дивидендная интрига ещё по одной синтетической облигации.

Собираем синтетический НКД и неспешно ждём новых рекомендаций дивов от Советов Директоров!

Обратите внимание на низкие индексы ИТА=0.4 и 0.1 соответственно.
Чем ниже ИТА тем лучше для автоследования:

• меньше комиссий брокеру
• выше точность следования из-за меньшего количества проскальзываний

Сделки в этих двух портфелях провожу в ручном режиме в виду начилия автоследователей.

Подключение доступно для клиентов Финам с указанными параметром счета "Минимальная сумма".

Комиссия за управление по этим двум стратегиям — 3% годовых от СЧА

На комоне веду переписку и консультирую подписчиков.

Для клиентов других брокеров сделки и торговые идеи раскрываю в группе VK Donut .