Блог им. MaxPro

Продолжение пути, вторая реинкарнация.

 Всем привет! Мой первый пост датируется 2019 годом, а по текущий момент много чего произошло и многое также изменилось в портфеле.

 Самое вкусное за эти годы то, что счёт вырос в несколько раз и это заслуга по большей части 2020 года с его шикарной волатильностью. И так как денег стало много, то еще больше стал уделять внимание к рискам и просадкам по счёту. На данный момент раз в квартал смотрю каждый скрипт на предмет превышения максимальной просадки и при её превышении просто режу риск на нем, то есть я не хочу торговать бота, который раз за разом сливает деньги. С другой стороны не поддерживаю решение тупо выключать скрипт, так как со временем абсолютно все боты могут превысить свои максимальные просадки и тогда придётся выкинуть все, а торговать то тогда что? Но 2021 год дал мне понять, что только эта методика не спасает от слива денег, если начинают одномоментно лить почти всё боты и тогда спуск в просадку очень стремителен. Вывод – резать риски на весь капитал по мере ухода в просадку, таким образом спуск в неё будет асимптотически стремиться к некому определенному значению. Всё это также алгоритмизировано и применяется. То есть когда нас распиливает без тренда и эквити начинает спускаться всё ниже и ниже, я ступенчато снижаю риски на всех скриптах одновременно, обратно при росте эквити риски будут возвращаться к номинальному значению, приемлемому на данный момент для меня и моего капитала: сейчас это 10% от максимума счёта. Понимаю, что в определенный момент риски могут занижаться очень сильно, вплоть в 10 раз меньше номинала, и тогда выход из просадки не будет таким стремительным, как если бы риски не резать, но сейчас для меня куда важнее сохранить, а возможность заработать будет всегда – это марафон, а не спринт!

 Что касается самих стратегий, то по большому счёту изменений немного. Особое внимание я бы уделил запуску портфеля на акциях, так как именно они довольно хорошо раскоррелированы с портфелем фьючерсов, а раз у меня счёт Единый, то возможность торговать на нём и фьючерсы, и акции, присутствует.

 Движемся дальше, смотрим на рынок и ждём, что он нам ещё уготовит в будущем. Как говорится, рынок меняется, а эквити должна расти )))  

Мега: https://www.comon.ru/strategies/8703

Микроль: https://www.comon.ru/strategies/8647

 

★1
10 комментариев
Глупый мотылёк догорал на свечке
Жаркий уголёк, дымные колечки
Звёздочка упала в лужу у крыльца
Отряд не заметил потери бойца…
avatar
Не сразу сообразил, что под видом заботы о рисках скрывается реклама своих систем с автоследованием.


Комон умеет рисовать красивые эквити.
avatar
IgorMushtriev,  Игорь, тебя какая рыба 🐟 укусила?
Тебе ли не знать, что при всём желании, я бы никак не смог нарисовать ничего на комоне. Как и ты. Но видимо тебе это очень важно и нужно, раз пишешь такое.

В чем отличие Мега и Микроль?

Описание одинаковое, мин сумма тоже.

avatar
Андрей Возяков, Микроль торгуется на счёте ИИС. А так отличие в таймфрейме, на котором работают скрипты, и в наборе акций, торгуемых в портфеле.
в какой момент впервые началась практика резания риска по каждому скрипту при превышении просадки?
avatar
Sergey Pavlov, я это делал всегда, так как идеологически изначально в портфеле все системы выравнены по максимальной просадке на истории.
Таких успехов не имею, поздравляю!

Я все же сторонник при привышении ТС своей расчётной просадки — её выключать до момента исправления ситуации — на тестах или торговлей 1 лотом (с последующим мысленным умножение результатов на размер штатной части депо).

А снижать депо всем ТС из-за того что одна из 20 стала лить мне видится нелогичным. Ну либо я не так понял и это именно только снижение риска дальнейшей просадки портфеля  даже с осознанием автоматического увеличения времени выхода из просадки 
avatar
Носорог, если одна система сливает, то её риск и будет резаться. Систем очень много, также риски по лонгам и шортам смотрю отдельно, в итоге получается под сотню скриптов. То есть из-за одного сливающего лонга или шорта какой либо системы весь капитал не просядет настолько, чтобы риск срезался на всех стратегиях.
Максимильян Козловмен, ок, спасибо. Значит я не так понял. 

Удачной торговли! 
avatar

теги блога Максимильян Козловмен

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн