Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №114 от 23.07.2022г

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №114 от 23.07.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Мировая экономика в рецессии, Китай не помогает: что происходит в мировой экономике и финансах, чего ждать?

00:00 – приветствие и вступительное слово.
02:22 МАКРО
02:27 – обзор инфляции в развитых странах;
04:08 – обзор строительного сектора в США;
05:05 – деловая активность в июле в развитых странах;
06:29 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
07:45 – стройка в Китае;
08:18 – потребительские настроения в Китае;
08:53 – деловая активность в Китае;
11:02 – итоги по блоку: как и ожидал, летом имеем стагфляцию, Китай также слаб.

15:07 РИСКИ
15:12 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;
17:17 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3,5%;
18:22 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
21:01 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;
22:07 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
22:58 – резюме по блоку: рынки уже играют дефляцию и наступает новый виток ухудшения аппетита к риску.

27:05 РЫНКИ
27:11 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, приток иностранного капитала, технический анализ индекса S&P500, чистая спекулятивная позиция.
31:05 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.
33:00– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
36:52 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина.
39:28 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
43:05 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
46:12 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

48:14 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
============================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq