Шарп ч.2, сравниваем с результатом долгосрочного трейдера

Итак, в предыдущем сообщении я рассмотрел расчет коэффициента Шарпа на примере своих вложений. Продолжу свои изыскания что это и как его использовать. Напомню, некоторые мои выводы были следующие:
1. Корректность применения ключевой ставки ЦБ РФ в качестве безрисковой.
2. Бестолковость использования Шарпа для оценки вложений.
3. Отсутствие открытой практики применения Шарпа для оценки качества работы долгосрочных вложений трейдеров.

Меня смущали пункты 2 и 3.Потому я решил рассчитать коэффициент Шарпа на примере доходности кого-нибудь из известных долгосрочников. И под руку попал А.Г., который регулярно публикует итоги своей работы на Смарт-лабе. С
Потратив 40 минут времени у меня получилось следующее:

Напомню, что удовлетворительный коэффициент Шарпа должен быть больше нуля, хороший больше единицы, отличный больше трех.
Как видно из расчета, стратегия на Si у Александра в исследуемый период является неэффективной. И за 4 месяца 2022 года все стратегии так же (исходя из Шарпа) являются неэффективными.
Если рассматривать нарастающим итогом, то стратегии Ri и Спот + «синтетика» пока еще держатся больше нуля, показывая положительный Шарп.
Итог, т.е. это (как я понимаю) некая сумма стратегий Александра — в 2022 год ушел в минус, а нарастающим итогом Шарп Александра выше нуля, что является удовлетворительным результатом.

Но оценка работы Александра это не то, что мне надо. Моя цель — сравнить свою работу с работой профессионального долгосрочного трейдера.
Потому я взял лучший портфель Александра (это Спот + «синтетика») и сравнил со результатами своих операций по российским акциям. Итог Александра я сравнил со своим итогом (суммой доходности моих акций, депозитов, облигаций и вложений в инвалютные активы). Если отклонение у было существенным я применял красный и синий цвета. Если более-менее одинаково — то желтый. Получилось следующее:

Как видно из сравнений, лучшая стратегия Александра по Шарпу проигрывает моим операциям с российскими акциями. Но итоговые показатели у Александра выше. Т.е. мои показатели по Шарпу вполне достойно выглядят в сравнении с работой профессионального трейдера.

Как то так. Какая у этой истории мораль? А морали нет никакой. Шарп это просто один из способов оценки работы трейдера. Но похоже, что результаты Шарпа могут нравиться не всем. Вот и я в субботу прошлой недели на него немного наехал. Термометр не может быть бестолковым. Это просто способ измерения. 

Но если нужна мораль, можно сделать то, что я не люблю — высказаться о текущей ситуации на рынке. Уж больно многие на Смарт-лабе в каком то депресняке от наблюдения за процессом перетекания потенциальной общественной энергии в кинетическую.
Давным-давно мой предок сразу после известных событий спросил у Владимира Ильича про то, как нужно жить дальше. Ленин ему ответил: «Да как жили, так и дальше живите». Лучше и не скажешь. Разве что добавлю от себя: "и пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов!"