Практикум четверга. "Методы торговли трейдинга в различных рыночных условиях".

Сегодня обсуждаем состояния рынка, друзья. Учимся распознавать и вовремя переключаться между трендами и консолидациями. Статья предназначена для новичков, хотя и старожилы могу закинуть свои пять сольдо по существу. Копипаст, ссылки и любое распространение приветствуется. Плесните кофейку в гранёный мрак бокала и приступим.

«Тренд — это ваш друг» — известное высказывание, которое описывает одно из немногих рыночных условий. Но все рано или поздно заканчивается, и корректировка вашего метода торговли в новых рыночных условиях является важной частью трейдинга.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда даже лучшая торговая стратегия начинает работать неэффективно, так как на рынке возникает другая ситуация. Рыночная среда с ограниченным диапазоном сменяется трендом, и наша стратегия торговли в консолидации начинает приносить убытки. Поэтому всегда важно следить за ходом событий и распознавать различные фазы рынка.

Существует ряд различных типов рыночных условий, а также макроэкономических событий, торговля в которых будет кардинально отличаться. Например, перед важным событием, таким как совещание по монетарной политике или голосование за президента, часто вы можете увидеть консолидирующийся рынок. Трейдеры будут привыкать к состоянию рынка с низкой волатильностью, однако несомненно, в скором времени ситуация на рынке кардинально изменится.

Методы торговли и типы рыночных условий
Существует четыре различных типа рыночной среды, которые позволяют вам оценить конкретный торговый инструмент.
Это могут быть:
    •    Консолидация с низкой волатильностью.
    •    Консолидация с высокой волатильностью.
    •    Тренд с низкой волатильностью.
    •    Тренд с высокой волатильностью.

Различные методы торговли будут хорошо работать в зависимости от типа рыночной среды, с которой вы сталкиваетесь.

Консолидация
Торговля в консолидации использует состояние рынка, когда цена движется в четко заданном диапазоне. Вы можете задаться вопросом, почему торговый инструмент стал торговаться в ограниченном диапазоне, и тренд на рынке отсутствует?
Ответ основан на спросе и предложении. Изменения цены происходят по многим причинам, которые включают в себя фундаментальные факторы, такие как разница в процентных ставках. Когда цена приближается к верхнему пределу диапазона, ей нужен катализатор, чтобы двигаться дальше, и как только этот катализатор появится, возможно, произойдет пробой уровня, и мы увидим новый тренд.



График выше показывает рынок, который торгуется в диапазоне. Это пример рынка с ограниченным диапазоном, который испытывает как высокие, так и низкие уровни волатильности. Как торговать на рынке с ограниченным диапазоном? Одна из наиболее эффективных стратегий — это стратегия возврата к среднему значению. Примером стратегии среднего возврата является индикатор полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера фиксируют диапазон цен за определенный период и определяют распределение цен. Значением по умолчанию, которое первоначально использовал Боллинджер, была скользящая средняя за 20 дней.

Идея состоит в том, чтобы купить торговый инструмент, когда цена касается минимума полосы Боллинджера, и затем продать, когда цена касается максимума полосы Боллинджера. Более консервативный подход состоял бы в том, чтобы дождаться закрытия после пробоя максимума или минимума полосы Боллинджера, что подтверждает момент пробоя.

Если вы измеряете разницу между максимумом полосы Боллинджера и минимумом полосы Боллинджера, вы можете оценить текущую волатильность.
Если ширина полосы Боллинджера увеличивается, то волатильность увеличивается. Если обменный курс приближается к максимуму или минимуму полосы Боллинджера, может быть разумно удержаться от размещения сделки, если волатильность не изменяется. С другой стороны, когда ширина полосы Боллинджера уменьшается, тогда волатильность уменьшается, и вход в рынок данной ситуации будет выглядеть гораздо более разумным.

Тренд
Торговля по тренду — это отличный способ торговли, которая позволит вам получить значительный доход. К сожалению, хорошие тренды появляются не так часто. Тренды на рынках происходят примерно в 30% случаев, а остальные 70% времени торговые инструменты находятся в консолидациях. Как мы уже обсуждали, рынку всегда нужен стимул, который позволил бы цене вырваться из диапазона, поскольку участники рынка, оказавшиеся не на той стороне, вынуждены в данный момент ликвидировать свои позиции, что придает еще больший импульс цене.

Трендовая торговля относительно проста, но управление рисками, связанное с этой стратегией, является более сложным. Простая стратегия скользящего среднего, такая как стратегия пересечения скользящих средних, предоставляет трейдерам сценарий входа в рынок, когда вы находитесь в середине тренда.

Например, краткосрочная тенденция имеет место, когда 5-дневная скользящая средняя пересекается выше или ниже 20-дневной скользящей средней. Долгосрочный тренд возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает выше или ниже 200-дневной скользящей средней. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, возникает «золотой крест». Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, возникает «смертельный крест».

Первоначальный пробой может произойти, когда валютная пара пробивает сопротивление, и волатильность растет вместе с объемом. Объем на валютном рынке трудно измерить, но вы можете использовать фьючерсный рынок для измерения объема. Важно оценить рыночные условия, которые возникают, когда рынок пробивает уровни поддержки и сопротивления, и когда объем большой.

Другой способ измерить рыночную среду — оценить динамику рынка. Импульс — это то, как быстро ускоряется движение цены. Когда рынки входят в трендовую фазу, импульс обычно ускоряется. Когда цена консолидируется, импульс обычно начинает снижаться. Один из способов измерения ускорения или замедления импульса — использование индикатора импульса. Одним из наиболее широко используемых является индикатор MACD.
MACD использует несколько экспоненциальных скользящих средних, чтобы определить, ускоряется или замедляется обменный курс торгового инструмента. Наиболее распространенным способом использования MACD является перекрестный сигнал на покупку или продажу.

Сезонные тенденции на рынках
Бывают случаи, когда рынки движутся в определенном направлении в зависимости от времени года. Это так называемые сезонные тенденции. Сезонность финансового инструмента обычно основывается на фундаментальной причине.
Например, в конце зимы и начале весны нефтеперерабатывающие заводы начинают переключать свое производство на летний бензин, и потребление существенно увеличивается. Производство летнего бензина обходится дороже, и, как правило, в этот период цена будет расти.
На графике сезонности ниже видно, что показатели цен на бензин в конце зимы и начале весны относительно выше. За последние 13 лет цены на бензин выросли на 11,4% в феврале за 12 последних 13 лет.



Итоги
Большая часть трейдеров тратит время на разработку торговой стратегии, которая ориентирована на поиск лучших точек входа и выхода из рынка. Редко трейдеры тратят много времени на размышления о том, как производительность их стратегии будет меняться в зависимости от текущей рыночной среды. Ключом к корректировке вашей торговой стратегии в зависимости от рыночной конъюнктуры является понимание того, что существуют разные рыночные фазы. Рынки консолидируются и большую часть времени ограничены диапазоном, а тренды происходят примерно в 30% случаев. Важно отслеживать тип рыночной среды, в которой вы находитесь в данный момент.


P.s. Успехов в торговле, Дамы и Господа!