«Готовые торговые системы и роботы»: сентябрь 2012

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).


2.       Dow Jones Trend 
Follower.
Фаворит сентября, ударными темпами отыграла просадку и вышла в нескромный плюс. На портфеле из 2-х инструментов (RI и SI) за весь месяц показала только 3 убыточных дня!
Статистика RI лонг+шорт: +17 163 пункта, 11,8%.
Статистика SI лонг+шорт:  +367 пунктов, +1,2%
Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: +70,2% c пиковым плечом  1 к 6 (+10% без плеча).



3.       Dynamic Fibo. Трендовая система с элементами паттернов. Памятуя о второй половине августа, в сентябре на этот счет была добавлена стратегия Dynamic Fibo Reversal – система со схожей логикой, но контртрендовыми входами.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: +7 165 пунктов, +4,9%.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт SI лонг+шорт: -23 пункта, -0,07%.
Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: -137 пунктов, -0,1%.
Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт  RI + 3 контракта SI + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: +2,1% с пиковым плечом 1 к 6, +0,3% без плеча.
Столь сильное отличие реальных результатов от статистики связано с «не системным» убытком 21.09.2012 г. в 8% из-за технического сбоя, когда позиция не была закрыта в конце торговой сессии по сигналу системы и была перенесена через ночь.



4.       Action-Reaction. Данная паттерновая система «отдыхала» в сентябре. Всего было совершено 6 сделок.
Статистика 1 контракт RI: -60 пунктов.
Реальная статистика 1 контракт RI: -2.2%.


Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера http://www.comon.ru/user/yurikon_net/strategy/futures/.
Новые системы
С 1 октября в работу запускаются две новые системы: Dynamic Fibo Reversal и Elder`s Hole.
Dynamic Fibo Reversal–  это контртрендовая система, которая эффективно работает на боковом рынке с ложными пробоям.
Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.
 
За последний год доход системы составил 18,7% при просадке 2,7%.
 Кривая капитала
 
Доход по месяцам
 
Elder`s Hole (логово дядюшки Элдера) — паттерновая система, основанная на классических индикаторах технического анализа и массовой психологии трейдеров новичков. Система эксплуатирует ситуации, в которых трейдеры совершают типичные ошибки, и зарабатывает на этом. Эффективна на трендовых рынках, имеет высокую точность попадания, малое количество сделок.
Параметры системы на 1 контракте RI за последний календарный год по 1.10.2012г.
 

За последний год доход системы составил 24,7% при просадке 3,2%.
Кривая капитала
 
Доход по месяцам
 
 
ЛЧИ 2012
Проект «Готовые торговые системы и роботы» участвует в конкурсе «Лучший частный инвестор 2012» под ником robot_yurikon. Торговля ведется по стратегиям, представленным на сайте www.yurikon.net, а также двум среднесрочным  системам, которые в настоящее время проходят тестирование. Все сделки совершаются в автоматическом режиме.
Желаю всем участникам удачи и прибыльных сделок!