SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Uncle_Ay
Кто говорил что МА не работает? Ловите!
- 02 июня 2011, 21:07
- |
Наконец то завершил работу над своей новой ТС, основанной на МА.
Да-да, вы не ослышались! Именно на МА!
Понятное дело не на простом скользящем, и не на взвешенном, и даже не на среднем юрика). Все оказалось и просто, и сложно одновременно.
Все расчеты делал в Экселе, т.к. Wealth Lab еще не изучил достаточно, чтобы проводить в нем такие расчеты.
Приведенный график тоже построен в экселе. Намеренно убрал с графика еще одну составляющую для расчета среднего скоьзящего.
Синего цвета непосредственно график актива, желтого-«Uncle_Tolya MA».
Стратегия проста: выше средней -шорт, ниже средней -лонг. Вход в позицию при удалении цены на расстояние=2 станд.отклонения-этот параметр надо будет прооптимизировать: либо ближе входы и чаще сделки, но это уже ближе к скальпингу будет, либо дальше вход, реже сделки, но бОльше прибыль на 1 трейд.
Как видно из графика, система работает как в боковике, так и в тренде. Прогонял с 2006го по натсоящее время на всех ликвидных инструментах ММВБ.
Осталось только забить это все в WLD и посмотреть результат тестирования.А теперь вопрос: никто не хочет помочь мне закодить эту ТС в Wealth Lab?
теги блога Анатолий ПравИло
- ADR
- Apple
- AppStore
- Forex
- iPad
- LIFE
- LSE
- monkey bussines
- PahaPCT
- short
- Silver
- smar-lab
- smart-lab
- wealth lab
- Wealth-Lab
- акции
- Алор
- антитильт
- Аптеки 36 и 6
- Аптеки 36.6
- армагеддон
- байбэк
- банки
- бизнес
- Брокер
- брокеры
- валюта
- Василий Олейник
- ведомости
- ВСМПО
- втб
- ВТО
- выкуп
- выкуп акций
- газпром
- ГО
- головачлена
- девальвация
- дивиденды
- доходность
- ДУ
- Журавлев
- инвестирование
- индекс оптимизма
- Инсайд
- календарный спрэд
- кино
- Комиссия
- кредит
- Кубаньэнерго
- кукл
- лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- маркет дата
- мартингейл
- Мастер-банк
- мм
- ммвб
- ММВБ-РТС
- МТ4
- МФЦ
- наркотики
- новости
- облигации
- объемный анализ
- Огни Москвы
- опрос
- оферта
- оффтоп
- парный трейдинг
- портфель акций
- портфельная торговля
- программирование торговых роботов
- Профиль рынка
- РБК-ТВ
- роллирование
- РТС
- сайт
- Сбербанк
- северсталь
- система
- совет
- спам
- спот
- ставка рефинансирования
- тестирование систем
- тики
- тильт
- торговые роботы
- фармсинтез
- Финам
- ФОРТС
- фьючер на индекс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хедж-фонд
- хеджирование
- шорт
- экспирация
- юмор
Это все сделано в Экселе. Буквально недавно все отрихтовал окончательно. Сижу теперь и думаю: бежать за блек лейбом или дождаться пятницы…
Нет уж, спасибо.
А вообще: ТСЛаб внутри свечки не открывается и по объемам вроде как тоже не считает.
а объёмы есть там…
да не я не буду продавать
ну я так хотел твой секрет узнать
ну и тебе сделать что бы ты не мучался там с той прогой не учил её
Если бы таким вот визуальным редкатором это кодилось, я бы давно уже закодил и сам.
А секрет мой тебе думаю ни к чему-я гляжу у тебя у самого неплохо выходит…
я на ма не смог сделать бок!!!
но я может просто ещё не нашёл чё
а так да я много уже ботов делаю где не цену анализирую…
а то что анализирует цену я его анализирую ))
Хотя не собираюсь использовать ее как HFT-только интрадей и свингтрейдинг
простестил 100500 разных.
Доказывать ничего не собираюсь. Просто решил поделиться радостью.
Просто я Эксель знаю практически от и до. Я практически любые расчеты могу в нем производить. Написанная система-не результат экспериментов непонятно с чем, а реализация конкретных идей.
В экселе элементарно считается-есть функция-самому формулу писать не надо.
На график не выводил. Можно построить по типу болинджеров дя наглядности.
А вообще оптимальное расстояние от средней для входа хочу посчитать путем оптимизации уже непосредственно в Велсе.
Сколько период, если не секрет ?)
Велс супер прога, правда есть пару багов) Обнаружил на днях, когда гонял страту по валютам. Сказали что пофиксили в новой версии 6.2, которая будет в июне.
В любом случае систему еще надо доработать на предмет размера позиции. Потому что скажем ушло на 10 рублей, я откроюсь на все, а цена уйдет на 20-меня на фьючах по маржину закроют и цена вернется обатно к средней, что и происходит судя по моим тестам в 80% случаев.
Поэтому оптимальный сайз на каждом уровне входа тоже надо просчитать.
Главное что система масштабируема. На больших ТФ можно работать с большими суммами и сделки будут не так часто-то что мне и нужно!
Насчет примитивности: глянь график, посмотри какие условия входа в сделку-увидишь, что там 80% как минимум в +.
Это не пересечение ценой МА по типу: пересекли вверх-покупаю, вниз-продаю и не такая что, ушла ниже-покупаю в надежде возвращения к средней-такие системы сливают на трендах.
Тут принцип расчета средней вообще другой и она зависит не тоько от цены
удручает только то, что не понятна на сколько система прибыльна. и еще — я бы много сделок на мамбе не делал, тарифы там подняли так что полюбому на forts