Позиции юриков в Si

12 февраля 2022, 10:52
|
Егор

А между тем вчера 11 февраля 2022 было открыто максимальное количество с начала 2022 года длинных позиций физ. лиц и соответственно максимум коротких позиций юридических лиц во фьючерсах, базовым активом которых является Курс доллар США — российский рубль, т.е. попросту говоря в Si.

Вот ссылка
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiH2

А ведь среди юриков есть и крупные российские банки, которые точно имеют доступ и к инсайду и скорее всего знали и про ставку и про всякие военные планы, про всякие ультиматумы нато и про будущие действия и т.д. и т.п.
Вывод? Они все ошибаются и их обыграют физики?

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
форекс,
доллар рубль

30 комментариев

А ведь среди юриков есть и крупные российские банки

они все торгуют валютой в своих даркпулах со своими клиентами, а на срочке МБ максимум что делают -хеджаться об физиков.

Интернализация

?list=PLyNZZdOnmn06k8R74VFSIsA9RZbeORxmo

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 10:56
Ответить

Активный Инвестор, только тогда или это совпадение, что максимум такого хеджа был поставлен именно вчера в день решения по ставке и этой вечерней бодяги, да еще и одновременно с максимом по нефти, либо это не совпадение и кто-то что-то знает.

Егор

12 февраля 2022, 11:06
Ответить

Егор,

либо это не совпадение и кто-то что-то знает.

знает… про физиков знает то же что вы увидели… Но они видят это в реалтайме и ПРОСТО ВСТАЮТ ПРОТИВ КЛИЕНТОВ!!! Это маркетмейкеры!!!
То есть вам инфу дают с лагом… критическим…

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 11:09
Ответить

Активный Инвестор, так я и написал про юриков «соответственно открыли».

Егор

12 февраля 2022, 11:12
Ответить

Егор, да, число шортов равно числу лонгов, и все изменения тоже равны. То есть закрытия поз почти не было.

Вывод? Они все ошибаются и их обыграют физики?

это хеджеры, их физики не интересуют, физики сами себя разорят.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 11:15
Ответить

Активный Инвестор, согласен, общее кол-во поз с начала года менялось слабо. Но вот во что я поверю в последнюю очередь, что физики в Си (да в общем то и в Ри) обыграют юриков, пусть и хеджеров и маркетмейекров.

Егор

12 февраля 2022, 11:20
Ответить

Егор,

что физики в Си (да в общем то и в Ри) обыграют юриков

так это просто невозможно. Маркетосы видят позу физиков и их риски. максимум позволят мотиваторам, например Васе и тех кто с ним вместе встал выиграть… Как в казино, тебе фейсконтроль позволит пару вечеров выиграть, а потом перестанут пускать или обыграют в пух и прах.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 11:27
Ответить

+14

У этих юриков прекрасно может быть лонг на споте. А лонг спот-шорт ближайший фьючерс — это «синтетическая облигация» с доходностью примерно равной доходности коротких ОФЗ. Поэтому я бы на позиции юриков во фьючерсах на валюты и акции внимания не обращал. Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.

А. Г.

12 февраля 2022, 11:17
Ответить

А. Г.,

Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.

но ведь и там производители — это хеджеры… И нефтепереработчики — тоже хеджеры. Весь Кушинг — это нефтебаза хранения ГО для хеджеров. То есть и товарный рынок — тоже весь хеджирован.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 11:24
Ответить

Активный Инвестор, посмотрите объемы открытых позиций — там они на порядок больше физического объема товара. Практически во всех фьючерсах.

А. Г.

12 февраля 2022, 12:53
Ответить

А. Г., это на расчетных, которые специально и созданы для спекулей. На поставочных и ОИ и объемы дают как и везде опять таки хеджеры… Если не считать тех сумасшедших которых смыло в марте 20-го года. В отчете СОТ подробное деление есть. Есть производители и есть прочие хедж-фонды… По отчетам СОТ действительно можно иногда понять тенденцию на товарном рынке, но его и публикуют с лагом несколько дней.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 13:02
Ответить

Активный Инвестор, на поставочных типа W все тоже самое, объем открытых позиций на порядок больше зерновых векселей в залоге. И в нефти тоже, за исключением последнего дня торгов, куда допускаются только покупатели со 100% обеспечением деньгами и продавцы со 100% товара.

А. Г.

12 февраля 2022, 14:43
Ответить

А. Г., там есть несколько граф про которые мы мало знаем. Например, своп-дилеры. Это явно хедж

Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.

я только хотел сказать, что и на комодах отчеты СОТ тоже явного тренда не покажут.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 14:49
Ответить

А. Г., Как так? Вот вы купили 1000 долларов на споте, скажем по 76 руб./долл. и зашортили один контракт на Si, который будет дороже где-то на 1500 пунктов, т.е. будет в этот момент стоить 77500 пунктов, но к моменту экспирации усохнет на те же 1500 пунктов до уровня спота. Какую доходность вы так получите?

Егор

12 февраля 2022, 11:28
Ответить

Егор, мы на курсе показываем синт. облигацию. Там девушка купила баксы по 65 и теперь постоянно продает фучи и опционы СИ. Доха 15-20 в баксах.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 11:42
Ответить

Активный Инвестор, согласен. Я только хотел сказать, что на долгосроке лонговать фьюч невыгодно. А судя по блогам, есть много, кто это делают годами, перекладываясь из контракта в контракт в лонг.

Егор

12 февраля 2022, 11:52
Ответить

Активный Инвестор, прямо стабильно и без рисков? )

_xXx_

12 февраля 2022, 14:37
Ответить

_xXx_, а риски она уже один раз взяла, когда купила баксы. Теперь ее риск — это преждевременная потеря их но с огромной прибылью. То есть стратегия покрытых продаж рисков не добавляет.

прямо стабильно и без рисков? )

пока коридор по баксу сохраняется, получается стабильно. Там потенциал до 40 годовых, так что 15 почти каждый год получается.

Активный Инвестор

12 февраля 2022, 14:52
Ответить

Егор, 1500 пунктов к номинал спот+ГО на момент открытия позиции.

А. Г.

12 февраля 2022, 12:49
Ответить

Егор, Зачем ты тогда такие смешные темы пишешь, если на пальцах не можешь посчитать доход в шорте си на 1500п. = 1.500 рублей на коня?

все ошибаются и их обыграют физики?

Ты даже разницу между общими лонгами и шортами посчитать не додумался, а в ней перекос физики/юрики всего лишь в 300К коней. Ты бы хоть объёмы в квике смотрел — столько за пол-часа спокойного рынка проторговывается.

О'Грин

12 февраля 2022, 12:56
Ответить

О'Грин, что ему смешно или нет каждый решает сам. Я писал, только что пока это максимум с начала года. А насчет того, что перекос физики/юрики 300К контрактов это мало, глянь хотя бы 16 марта 2020 года, когда был лой обвала на ковиде.

Егор

12 февраля 2022, 13:06
Ответить

Егор, Мне не нужно говорить «глянь» — я сишку торгую давно и каждый день (что видно в блоге), и ОИ отслеживаю и в спецификации контракта, и оперативно в квике в течении дня. И прекрасно знаю на практике все нюансы.
А судя по твоему блогу, ты и близко не трейдер в рубле, потому и пишешь смешные глупости, о чём тебя уже не только я тыкнул носом. )))

О'Грин