Ждём вскоре тем "как я усреднялся против Si и попал на маржин колл, чёртов ЦБ"

Dobermann, 
постараюсь такое не делать

Dobermann, 
продай пут на магнит | сбер-преф | индекс ммвб(мини) если прям хочется что-то сделать, а вообще, я не особо шарю чтобы иметь право рекомендовать, лишь призывать обратить внимание на риски в контрактах

Dobermann, 
подключены опционы? используешь терминал quik? выведи доску опционов и иногда смотри, настрой чтобы в ней отображалась волатильность, срок жизни опционов, заметишь тенденцию чтобы волатильность была повыше, смотришь на теор цену, чуть выше неё поставь заявку на пут продажу, только не спешить и всё перепроверить, выбрать страйк (цену выкупа актива в случае снижении цены на дату экспирации ниже указанной) и как нить потом попробуй продать первый пут на что тебя интересует, выберешь самый короткий по жизни опционам, на большинство минимальный срок жизни месяц, вообщем, когда нибудь продашь опцион будешь смотреть как его теоретическая цена меняется, можно заранее выставить заявку на покупку обратно или страйк выше, вообщем, просто любой шаг в эту сторону сделаешь, не обязательно прям что-то покупать-продавать, просто допустить что это инструмент с вполне понятным механизмом — предлагаешь взять на себя риск поставить/принять поставку актива в случае определённых цен на дату экспирации и за это можешь просить плату, есть убеждение что чистые фьючи супер рисковы и не дают прибыли без изменения цены базового актива, а опционы дают, поскольку у них есть временная стоимость

О'Грин, 
это не упоминул из-за незначительности относительно основного смысла о риске/прибыли держания, о каком контанго речь, если не держится базовый актив

О'Грин, 
чтобы получить прибыль по схопыванию контанго нужен и базовый актив,  ведь так? 
конечно ты прав у контрактов есть ставка что является некой платой за отсрочку платежа всей суммы контракта, смысл выражал что обычно торгуют фьючерсом как линейным инструментом, ожидая изменения цены и лишь опцион, не создавая повышенного требования по залогу даёт нелинейность и возможность получать выручку от времени

О'Грин, 
как ты получишь по чистому фьючу гарантированную прибыль по схлопыванию контанго? раз уж цитируешь, то дополни слово «чистые» перед «фьючи» 
прибыль без изменения цены получишь если держишь базовый актив и шорт фьюча, но смысл то про торговлю чистым фьючом, о какой ставке до 10% годовых, когда риск гораздо больше, это и выделил по смыслу
конечно соврал, чтобы не дописывать лишнего текста, что можно опустить, и заранее предвидел, везде подчеркивая «чистые фьючи», тоесть, без наличия под них залога в виде базового актива, без которого не может быть безрисковой ставки что схлопывается от времени, в тему маржинколлов зайдём, поспорим с авторами что у них была норм позиция, у них по контанго 0.2% прибыли пришло

О'Грин, 
понял 
имею в виду сами фьючи, ничего же не упоминал про спот, только фьюч и опцион 
базовый актив для опциона — фьюч
для фьюча базовый актив спот, для опциона фьюч базовый актив

О'Грин, 
скажи пожалуйста, чтобы этот рубль получить, нужно держать помимо шорта фьюча лонг базового актива?
при таком случае, как получить прибыль от изменения рыночной цены выше этой безрисковой ставки? 
понимаешь что при лонг спот шорт фьюч для продажи опциона требуется дополнительный залог, а при шорт фьюч+шорт пут нет? 
понимаешь практику торговли фьючом, что люди не гонятся за условно 10% годовых, а исходят из ожидания коротких сделок на проценты к вложению? — именно про эту практику и говорил что порочна для чистого фьюча
вижу недопонимание в чём произошло, но не понимаю зачем обзываться и уходить хлопнув дверью, норм же общаемся

О'Грин, 
согласен, криво написал в smart-lab.ru/blog/760898.php#comment13590101 
подразумивал что фьюч не даёт прибыль если его котировка не меняется, а опцион даёт даже если у фьючерса котировка не меняется, а суммарный залог такой же

О'Грин, 
о какой радости, о какой любви речь, посмотри мои сообщения в блоге/комментарии — последние десятки часов только и писал про риск в валютных контрактах и не стоит использовать чистые фьючи без опционов, тем более, наращивать риск что упоминал, в данном случае, для шортистов риск

Активный Инвестор, 
не знаю как это всё минфин проворачивает, по идее же, для стабилизации рынка, лучше бы путы там продавал или хотя бы коллы при покупке валюты, ну явно контракты стабилизируют рынок, в отличие от чистой покупки валюты, могу заблуждаться

vyzei, 
по счёту акций данные сейчас не раскрываю 
по срочному рынку колл евро-бакс, пут серебро, шорт пута на несколько российских контрактах на акции, колл на теже акции, индекс ммвб — упоминал в недавних постах 
в си, ри не участвую намеренно 
сервис от биржи www.moex.com/ru/analyticalproducts?futoi

vyzei, 
верно

О'Грин, 
жду не маржин коллов, а тем, маржинколлы происходят внезависимости от чьего либо ожидания 
этот пост чтобы привлечь внимание к тем рискам, что держат шортисты с чистыми фьючами 
зачем мне писать про снижение, если вся ситуация закончится с разгрузкой риска, темы только для этого

О'Грин, 
пусть будет так, не чувствую себя плохо от мнений, спасибо

t_aur_us, 
если про рынок, то можно использовать как капитал для страховки других участников рынка, опционы реализуют этот механизм, при позиции инвестора, нет риска снижения цены, поскольку появляется риск поставки, а для инвестора это не является риском, следуя этому, капитал можно направить на продажу путов на интересующие активы, особенно востребовано это на волатильном рынке, оборачиваемость капитала по опционам не превышает их срок жизни 
так и имея залоги, можно продавать колл, что позволяет получать выручку на имеющиеся залоги

t_aur_us, 
один из смыслов — призываю пересмотреть торговлю чистым фьючом в сторону использовать опцион под залог фьюча, доп залог не требуется, но позволяет убрать бесконечный риск и бесконечную прибыль, тем самым снизить риск и получать выручку даже от стояния цены на месте выше безрисковой ставки, значительно выше, а жизнь опционов на самые короткие — не больше недели 

в данной обстановке держать чистый шорт хуже, чем шорт фьюч+шорт пут при одном и том же залоге
моё заблуждение

t_aur_us, 
если сишка полетит вверх, проданный пут обесценится

t_aur_us, 
ответил на ситуацию «сишка взлетит», тогда путы дешевеют при прочих равных

t_aur_us, 
не говорю опционы граль, это инструмент, что позволяет монетизировать залог по времени и волатильности на рынке(фьюч в данном случае)

t_aur_us, 
сейчас предлагаю не шортить си чистыми фьючами)

t_aur_us, 
ну вот допустим шорт по текущей цене 80160, до какой цены шорт, ну не ниже 79 будет за 29 часов? если устраивает, то продав по текущей цене 79 пут — это +100 рублей на 0.5 шорта фьюча на 25 часов
идёт выше — убытки снижаются на эти 100р, на один шорт такой можно продать 2 пута с конечным залогом схожим как просто 1 голый шорт фьюч 
и всегда понятен срок держания риска и плату что получишь за него
комиссии опустил 
учитывая цена большую часть времени ходит вокруг одних и тех же границ — временная стоимость опционов успевает упасть, волатильность меняется и регулярны случаи когда заранее можно выкупить проданный опцион дешевле

t_aur_us, 
путы входят в деньги(поставку) если цена закрывается ниже страйка, в данном случае, пример 79 пут продан, если цена закрывается выше 79000, то пут просто сгорает, высвобождая маржу — выручку от продажи

t_aur_us, 
ты указал ситуацию если продан колл, тогда да, обязан обеспечить поставку актива по цене страйка — если цене выше проданного страйка,
при продаже пута — обязанность получить поставку лонга по цене страйка если цена его ниже страйка, цена выше страйка — опцион сгорает
сгорает = выкупается за 0, продал за 100, а выкупил за 0 на экспирации

О'Грин, 
если что, это полушутка

Александр Тихонов, 
следующий риск на подходе — лонг бакса, моё заблуждение

Сергей Кузнецов, 
я вне си/ри лишь попытка привлечь внимание к высокому риску у шортистов си
уверен, в рынке твои коллы гораздо нужнее многим, чем мне, только продавай покрытые)

vrvr, 
на прошлой экспирации позиция схлопнулась полностью, отсутствие позиции по этим контрактам не исключает что слежу за ними, поскольку они больше всего влияют на остальной рынок