Выбор эффективных алгоритмов = прошу помощи математиков/гуру алготрейдинга

bascomo, могу ошибаться, но на геометрическое среднее будет влиять лишь отличие конечной точки от экстраполяции. А вот на протяжении всей истории только СКО с расчетом на каждой точке разлета от экстраполяции. Обычная механика машинного обучения при регрессии.

bascomo, так а зачем он вам? у вас две иквити, обе дают 100000% прибыли:
— одна имеет скажем 99% убыточных и 1% выигрышных сделок для этой иквити у вас будет ID стремиться к 1 -> дискретная информация, т.е. скачкобразная

— вторая иквити у которой 99% прибыльных и 1% убыточных, тут ID будет стремиться к -1. -> непрерывная информация, т.е. более плавная

Не смотря на то что сей метод используется для отбора бумаг для моментума, вроде как считается, что более плавный моментум в будущем будет таким же, нежели некоторый рзкий всплеск, который может быть пампом, я думаю вы можите посчитать по этой формуле свои иквити и посмотреть, какие значения получите. 
Далее выберете те которые попадают в определенный отрезок значений… и получите похожие иквити по поведению %)

bascomo, Попробуйте рассчитать линейный коффициент корреляции Пирсона по точкам Y между двумя кривыми. Отнимите значение коффициента от 1.