Практика принципа меньшинства победителей (продолжение)

Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!
Теперь пример посложнее (см.рис.).

Здесь уже имеем диапазон цен. Применяем тот же прием, что и в случае шипа — рынок большую часть времени находится в нижней половине диапазона, значит заточенные на диапазонную торговлю спекулянты со стороны покупок внизу будут превалировать в количестве над диапазонными спекулянтами с продаж в верхней части диапазона. Пользуясь принципом меньшинства победителей делаем вывод, что прорыв из диапазона с большей вероятностью следует ожидать вниз, нежели вверх.
Есть и дополнительное непротиворечащее этому объяснение. Такую картинку можно представить как набор шипов, каждый из которых имеет своим продолжением будущее движение вниз. Другими словами эта картинка является множественным случаем предыдущей.
Получаем один из признаков, позволяющих знать заранее более вероятное направление прорыва из формации. Для этого нужно разделить весь диапазон медианой, оценить с какой стороны медианы рынок находится большую часть времени – прорыв в ту сторону и будет более вероятен.
И последний пример. Сравним что сильнее — уровень поддержки/сопротивления или зона. Смотрим рис., являющий собой несколько видоизмененную копию предыдущего.

Снизу формация ограничена четким уровнем поддержки. Сверху уровень сопротивления размыт – это уже зона сопротивления.
Что в такой ситуации комфортнее делать – покупать на нижней части диапазона от уровня поддержки или продавать в верхней зоне сопротивления? Естественно покупать комфортнее. Тут войти в сделку можно с гораздо меньшим стоп-лоссом, да и цена по которой нужно входить в покупку четкая и однозначная. Чего не скажешь о верхней зоне – по какой цене ловить рынок в следующем заходе непонятно, и стоп-лосс установить придется сильно выше, к тому же в нем придется учесть размытость самой зоны – ведь в новом походе наверх рынок запросто может сгулять чуть выше предыдущих пиков и снова вернуться назад, как уже и делал ранее.
Раз большинство участников рынка сделает выбор в пользу покупок снизу, значит нам нужно сделать ровно наоборот и ждать прорыв формации именно вниз, как более вероятное развитие такой рыночной ситуации.
Вывод: зона сильнее линии. Когда формация ограничена с одной стороны зоной, а с другой линией, мы должны ждать более вероятного прорыва именно в сторону линии.
Таким образом, мы рассмотрели несколько простых примеров того, как пользоваться принципом меньшинства победителей в конкретных рыночных ситуациях. Хотя помнить о нем полезно вообще в любой рыночной истории.


«Конспирология теханализа»
По материалам  http://vsemirnov.ru/