Модификация опционной позиции на сентябре #3

asf-trade, а чего бы и нет, я вполне допускаю дневной размах ± 5%, а сейчас еще больше чем на протяжении последних 1,5 месяцев :)

Виталий Котов, мне 15 000 не жалко, надо брать имхо.

VolokitinVit, а вот я бы на вас посмотрел как вы сейчас прикроете почти 2500 контрактов в опциях на вечерке в пятницу)

VolokitinVit, в 600 смысла нет, ибо становится плохо слева, а эффект выправления дельты по времени вообще теряется, а я на него в основном расчитывал.
600 так же убьют гамму, а мы все же решили держать ее негативной.
так что исходя из этих рассуждений сделан такой вывод:
а) брать надо
б) максимум 400
с) взято 320 (средяя 174)
д) еще 80 разбросано ниже

VolokitinVit, да, тут есть доля риска. Я просто наивно полагаю, что гэпа выше 152 мы все же не увидим, а если втарить сейчас фьючей, будет кайне обидно лохануться.

Коллы конечно выход, но опять же, эффект от них будет сильно размазан при сценарии, что открываемся мы ровно или даже немного вниз, а потом еще 2 дня вредно и медленно врем вверх к тем же 155 000 (два дня по 2%). Там уже успею втарить фьючей или разберу кроказябру.

А вообще всех с днем финансиста, холодных всем виски!

Денис Дубина, Дэн зачем, фонду то отбивать надо :)
100 пп на дороге не валяются, пусть развалятся окончательно

asf-trade, ноу проблем.
Пока все без изменений.
320 штук 155 все же держу. Много шортов, можем пальнуть вверх.
Дельта -15 гамма -0,98 тетта 24 000 вега — 11 000

VolokitinVit, в процессе…
хорошо рынок стабильный, осталось около трети.
Авторазбор проводит OptionWorkshop :)

VolokitinVit, зафиксил +369 000

VolokitinVit, я никогда не ставлю целей по профиту, но всегда есть максимум по лоссу.
Никак. Как обычно. Начальная идея с походом на 130 000 провалилась и пришлось лавировать.
Фонда на этот период около 15 дней за 3 млн рублей 7400 руб. (ставка короткого депозита 6%) Все что сверху — доход.

Urets, выставил на текущую позицию дельта-хеджера и маркет-мейкера, задал держать дельту -5, хеджить ее 3 фьючами.
То есть если станет -8 робот купит 3, если станет -2, робот продаст 3.
Установил лимты в рамках которых покупать продавать конкретные контракты и задал волатильность на страйках. отступать от рынка 10 пипсов. все 3 часа разбора — 2600 контрактов куплено-продано. на дельте конечно енмного оставил ибо рост пошел под конец, но не смертельно.

Urets, itglobal.ru