Кнопка "БАБЛО": октябрь '21 -$1420 (-7%) на контракт. Депо $20 000

03 ноября 2021, 15:55
|
Biopsyhose

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

ЭТАЛОН — закрывает в октябре 12 сделок и теряет $1064 на контракт. Нет подключенных счетов

Статистика ЭТАЛОНА — 11 лет 10 месяцев

2. ПОРТФЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ — закрывает в сентябре 10 сделок и теряет $1420 на контракт. Подключено$65 000

СТАТИСТИКА ПОРТФЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ — 11 лет 10 месяцев

3. Стратегия по НЕФТИ учинившая погром на портфеле поддержки: имеет в составе портфеля $69 500 прибыли из $174 000 общего дохода, т.е. 40% всего профита. Изначально роль этой стратегии в портфеле — ЛОКОМОТИВ, который будет делать основную прибыль, а 7 стратегий по другим инструментам — караван сопровождения, поддерживающий локомотив при падениях и накидывающие сверх прибыль, когда локомотив прёт.

С момента подключения в мае 2021 года стратегия нефти приносит убыток около $12000, а стратегии поддержки в составе портфеля поддержки компенсируют $5000. Итог: мы имеем $7000 просадки (35% от $20 000), на публичном счете. ЭТАЛОН отбил убытки нефти ПОЛНОСТЬЮ.

Эмоция: пора нефти разродиться серией профитов, такую просадку отобьют 3 профитные сделки.

«Рабочесть» стратегии: в целом нарушений в концепции не вижу, серия убытков по нефти случайна, вызвана характером волатильности инструмента и падением ликвидности по инструменту после 20.04.2020 года (откат от основного движения стал менее предсказуемым). Работаем над улучшением стратегии по нефти, пытаемся поменять способ отработки фазы ДОПОКУПОК\ДОПРОДАЖ после ИМПУЛЬСНОГО движения, таким образом чтобы не упускать начавшееся движение ввиду МАЛОГО отката (не забирает и уходит без нас) и с другой стороны не терять деньги по стопу, когда движение было спрогнозировано правильно (лучшая цена входа — НАШ СТОП).