Цена нефти Brent достигла 80 долларов за баррель. Как на этом можно было заработать и следует ли ожидать от нефти дальнейшего роста

Итак, цена нефти достигла 80 долларов и, я, как «нефтяной бык» надеюсь, что цена не только закрепится на этом уровне, но и продемонстрирует дальнейший подъем. Держать нефть я начал в апреле 2021. Но, это нужно было делать раньше. Обсудим, когда появились сигналы на покупку нефти и обозначим ее дальнейшие перспективы. 

Спрос на нефть определяется прежде всего темпами роста мировой экономики. Предсказать будущие темпы роста экономики и построить прибыльную стратегию на нефти возможно при помощи опережающего индикатора от ОЭСР. Подробнее можно прочитать здесь: https://t.me/how_to_train_return/6 

Опережающий индикатор показывал, что уже в июне 2020 года мировая экономика подает признаки роста, в то время цена Brent колебалась в районе 43 долларов за баррель. С того времени опережающий индикатор непрерывно рос, а значит все это время было рационально держать нефть в своем портфеле. с 43 до 80.

По последним данным, опережающий индикатор от ОЭСР подрос. В этой связи логично ожидать от нефти дальнейшего роста. Используя исторические данные, мы можем сделать прогноз будущего изменения нефтяных цен. 

Для оценки ожидаемых темпов роста методом наименьших квадратов оценим следующее уравнение регрессии: 

 Y = kX + b

Где:

Y – прирост цены на нефть марки brent в процентах за месяц t

X – переменна, которая принимает значение 1, если опережающий индикатор вырос; 0, если опережающий индикатор не изменился; -1, если значение опережающего индикатора снизилось. 

Период исследования: 01.07.1991 — 01.07.2021. Результаты в таблице:

Итак, если опережающий индикатор растет, то цена на нефть прибавляет в среднем 2,08% и столько же теряет, если опережающий индикатор падает. Если значение опережающего индикатора не меняется, то цена на нефть в среднем остается стабильной. 

 По последним данным, опережающий индикатор от ОЭСР вырос. Таким образом, при прочих равных условиях, следует ожидать дальнейшего роста нефтяных цен в среднем на 2,08% в месяц. Пока будущее нефтяных цен видится без облачным, но следует помнить: ситуация может изменится, если опережающий индикатор перестанет расти или вступят в силу непредсказуемые политические/экономические факторы.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях!

Мои последние посты из серии:
Генераторы альфы
Исследования по рынку
Итоги моих инвестиций

Мой Телеграмм