SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KonstantinLebedev
Русал пришел к своей квадратичной функции регрессия c r^2 0,87
- 08 сентября 2021, 12:40
- |
- Константин Лебедев
По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2019-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.
Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.
Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл
теги блога Константин Лебедев
- CHMF
- IMOEX
- indicators
- IPO
- MAGN
- MOEX
- NLMK
- P/E
- SPO
- Transaq Connector
- акции
- акции роста
- акция-ракета
- алгоритм для трейдинга
- алгоритмическая торговля
- анализ
- анализ акции
- анализ графиков
- аналитика
- Блумберг
- брокеры
- война
- втб
- геополитические риски
- гмк норникель
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- идеи в акциях
- инвестиции в недвижимость
- индекс MSCI
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- информационная война
- ипотека
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- корреляции
- кредит на акции
- лукойл
- маржин колл
- машинное обучение
- металлурги
- металлургия
- Мечел
- ММК
- мобильный пост
- начинающий инвестор
- недвижимость
- нефтегаз
- Нефть
- нефтянка
- НЛМК
- облигации
- ОЗОН Фармацевтика
- озонфарм
- операционные результаты
- ОФЗ
- оффтоп
- политика
- пособия
- пошлины
- причины роста акций
- причины роста и падения акций
- прогноз
- прогноз по акциям
- ракета
- ралли
- Ребалансировка MSCI
- регрессия
- роснефть
- Россия
- русал
- сбербанк
- Северсталь
- софт для трейдинга
- справедливая стоимость
- среднесрочные инвестиции
- ставка ЦБ
- стоимостное инвестирование
- США бюджет
- ТГК-14
- теханализ
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трежерис США
- трейдинг
- Украина
- физика фондового рынка
- финанализ
- финансовая модель
- финансовый анализ
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- ЦБ РФ
- цветная металлургия
- Чёрная металлургия
Я не смогу пересказать в комменте весь курс, извините.
wistopus, коты соблюдают запреты А.Г. !
Оно отражает скорость роста Y(цена акция) относительно X(базовый ресурс или спред между сырьем и продукцией) с поправочным коэффициентом.
Михаил, Для этого я предоставил исходный алгоритм , вы можете его перепроверить и указать предметно на ошибки и в вычисления использовал полиномиальную регрессию, а линейная больше для сравнения добавлена.
1. Анализ временных рядов необходимо начинать с теста на стационарность, например Дики — Фуллера. У вас его нет. Если по результатам теста обнаружилось наличие единичного корня, то линейную регрессию строить нельзя. С большой долей вероятности он в ваших данных присутсвует.
2. Если единичного корня все-таки нет, то после построения регрессии нужно построить графики afc/pafc и проверить отсутсвие значимого их отклонения от нуля. Тут я на глаз уверен на 100%, что присутствует отличная от нуля автокорреляция остатков. В этом случае нужно использовать ARMAX модель для построения зависимости с учетом значимых лагов на afc/pafc.
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.acf.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.pacf.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html
Значение p намного меньше уровня значимости 0,05, и, следовательно, мы можем отклонить нулевую гипотезу и принять, что ряд является стационарным.
www.investopedia.com/terms/d/durbin-watson-statistic.asp
Если она, есть значит на регрессии можно зарабатывать :)