Какие акции купить в портфель с горизонтом 1-3 месяца. Алгоритмический подход.

Всем добрый день!

В этом посте решил продемонстрировать свой подход к составлению инвестиционных портфелей и показать во что я буду инвестировать с горизонтом 1-3 месяца.

Для этого я использую две основные стратегии «Премия за риск» и «стратегия двойного импульса Гарри Антоначчи», скрипт стратегии написан на Lite-C для платформы Zorro.

Начнем со стратегии «Премия за риск»

Основная идея стратегии описана в данном видео:

https://youtu.be/2mkvAjxdayc

Все сделки только LONG. Когда мы собираем премию за риск, управление рисками имеет важное значение.

Для управления рисками в данной стратегии я использую показатели волатильности каждого инструмента. Если волатильность актива увеличивается, тогда я сокращаю объем этого актива, соответственно, если волатильность уменьшается, тогда я увеличиваю объем позиции.



Бэктест стратегии:

Ребалансировка портфеля происходит 1 раз в месяц.

Среднегодовая прибыль по данной стратегии – 8,2%

Profit factor       7.33 (PRR 6.50)

Scharp ratio      1.13 (Sortino 1.09)

Max drawdown       ( -1669$)    - 4.0%

Как будет выглядеть состав портфеля на сентябрь 2021 г.

(Суммаинвестирования30 K$) – брокерinteractive brokers

GLD  —  53 шт.по цене – 170.19 $

TLT   -  66 шт. по цене – 149.46 $

VTI  -  47 шт. по цене – 232.73 $

Следующая ребалансировка портфеля 1-4 октября 2021 г.

Стратегия — Двойной импульс Гарри Антоначчи

Идея данной стратегии была взята из одноименной книги, подробнее можно узнать из видео:

https://youtu.be/lf1u4dsHavs

Для этой стратегии бы собрано 2 корзины активов, одна с акциями компаний крупной и средней капитализации, вторая корзина состоит из секторальных ETF.

Корзина акций

Козина секторальных ETF

Все активы отобранные в корзины были проверены с помощью корреляционной матрицы. Активы с высокой корреляционной связью были исключены.

Алгоритм ищет в корзине инструменты с положительным абсолютным импульсом, если активы не подвержены импульсу, стратегия остается вне рынка.

Как будет выглядеть состав портфеля акций по стратегии двойного импульса на сентябрь 2021 г.

(Сумма инвестирования 8 K$) – брокер interactive brokers

BAC – 15 шт по цене 42.49 $ (доля в портфеле 8,4%)

AXP – 3 шт по цене 168.6 $ (доля в портфеле 7,0%)

MCO – 1 шт по цене 377.9 $ (доля в портфеле 6.2%)

USB – 7 шт по цене 58.30 $ (доля в портфеле 5.3%)

WFC – 26 шт по цене 49.81 $ (доля в портфеле 16.2%)

BK – 10 шт по цене 56.41 $ (доля в портфеле 7.1%)

KR – 12 шт по цене 45.49 $ (доля в портфеле 6.8%)

SYF – 18 шт по цене 51.95 $ (доля в портфеле 11.8%)

LBTYA – 15 шт по цене 28.41 $ (доля в портфеле 5.6%)

PNC– 3 шт по цене 194.5 $ (доля в портфеле 8,5%)

LBTYK – 17 шт по цене 28.54$ (доля в портфеле 6.3%)

JPM – 3 шт по цене 163.1 $ (доля в портфеле 6,4%)

Следующая ребалансировка портфеля 20 октября 2021 г.

Теперь состав портфеля с секторальными ETF

Как будет выглядеть состав портфеля секторальных ETF по стратегии двойного импульса на сентябрь 2021 г.

(Сумма инвестирования 6 K$) – брокер interactive brokers

FDN – 3 шт по цене 248.1 $ (доля в портфеле 12.6%)

IGM – 2 шт по цене 426.7 $ (доля в портфеле 14.3%)

ITB – 12 шт по цене 73.80 $ (доля в портфеле 14.9%)

SMH – 3 шт по цене 272.0 $ (доля в портфеле 16,8%)

VGK – 9 шт по цене 69.94 $ (доля в портфеле 11.2%)

VOO – 4 шт по цене 413.9 $ (доля в портфеле 30.2%)

Следующая ребалансировка портфеля 20 октября 2021 г.

Буду удерживать все эти позиции до даты новой ребалансировки.