Правда ли, что чтобы восстановить просадку половины счета надо заработать в три раза больше?

06 июля 2021, 18:42
|
Spekyl

Постоянно читаю в интернете и вижу на видео нечто подобное:

Математика торговли
Если трейдер потерял 20 % счета, то чтобы восстановить его надо заработать 25 %, если потеряна половина, то чтобы остаться «при своих» потребуется заработать уже 100 % и т.д. То есть, чем глубже просадка, тем сложнее выбраться из ямы.

Неужели это правда? Как можно хоть что-то зарабатывать, если теряешь в два раза быстрее, чем зарабатываешь?

Сутра приведена в ответе вопрошающему.

Скрипт для снятия проклятия в колабе.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
Спекуль наш бог,
трейдинг

22 комментария

В два раза

sergik99

06 июля 2021, 18:47
Ответить

на рынке деньги отнимают, а не раздают всем желающим

Pringles

06 июля 2021, 18:48
Ответить

это правда, и к вам вопрос — как избежать этого ужаса, что нужно сделать?

dragson

06 июля 2021, 18:52
Ответить

dragson, формализировать тс, далее исследовать её на истории, далее проверить на всех возможных данных (форвард тесты), далее написать робота, далее убедится что реальное исполнение сделок не отличается от тестовых, далее следить за безотказной работой робота, далее… ))

technic

06 июля 2021, 19:00
Ответить

dragson, хорошо, что спросили. Уверовать в меня, отбросить все сомнения и идти за мной к спасению.

Сейчас просветлю вас:

Набросал маленький скриптик на пайтоне, который симулирует результаты торговли. Берем счет, допустим в лям. И человек совершает 50 убыточных сделок подряд, каждая по -1% от счета, загоняя его в минуса:

Запускаем:

Сделка номер: 1, Баланс счета: 990000.00

Сделка номер: 2, Баланс счета: 980100.00

Сделка номер: 3, Баланс счета: 970299.00
****
Сделка номер: 48, Баланс счета: 617290.14
Сделка номер: 49, Баланс счета: 611117.24
Сделка номер: 50, Баланс счета: 605006.07

теперь вертим всё обратно. Трейдер совершает 50 сделок, но каждая прибавляет 1% к его счету:

Что в итоге?

****

Сделка номер: 48, Баланс счета: 975406.56
Сделка номер: 49, Баланс счета: 985160.62
Сделка номер: 50, Баланс счета: 995012.23

Все бабки вернулись! Спекуль велик! Ура!!! Только чуть-чуть не хватает… Еще один цикл:

Сделка номер: 51, Баланс счета: 1004962.35

О боже! Бабок стало больше, чем было!!! Чудо свершилось!!!

Spekyl

06 июля 2021, 19:03
Ответить

Spekyl, блин, херский сайт всё форматирование порушил.

В колабе копия скрипта: https://colab.research.google.com/drive/16dUYEq5Am70YNBIfcE4z_zqhYn3gV7wj?usp=sharing

Spekyl

06 июля 2021, 19:05
Ответить

Spekyl, скажите лучше мысли по нефти

asfa

06 июля 2021, 19:12
Ответить

asfa,

снижение добычи краткосрочно +$10/бочка апсайд.

Развал ОПЕК+ примерно $50/бочка даунсайд.

Сидим и ждём.

Spekyl

06 июля 2021, 19:17
Ответить

Spekyl,

давайте я вам без симуляции расскажу что после потери Х% от текущего депы, то +Х% от новой депы не даст +0.
Потому что (1-х)*(1+х) = 1 — х^2.

Нувот Вчеранов

06 июля 2021, 21:28
Ответить

Spekyl, а вы точно математик?
В вашем примере за 50 сделок теряют один процент от оставшейся суммы, то есть по формуле сложного процента. В итоге нижнее значение составляет примерно 60%, то есть около 40% потерь что уже противоречит условиям задачи: для компенсации просадки в 50% нужно заработать 100% на оставшийся депозит.

aMCa

08 июля 2021, 06:19
Ответить

aMCa, скрипт в колабе — сами проверьте.

теряется и зарабатывается с одинаковой скоростью и усилиями.

Spekyl

13 июля 2021, 03:40
Ответить

Spekyl, обдумал мысль.

Не совсем. Ваш пример справедлив для низкого процента риска. С увеличением риска такое соотношение не будет выполняться:
1) 100 — 10% = 90
2) 90 — 10% = 81
3) 81 — 10% = 72,9
а теперь вверх
1) 72,9 + 10% = 80,19
2) 80,19 + 10% = 88,2
3) 88,2 + 10% = 97,029

злее пример:
1) 100 — 20% = 80
2) 80 — 20% = 64
3) 64 — 20% = 51,2
вверх
1) 51,2 + 20% = 61,44
2) 61,44 + 20% = 73,728
3) 73,72 + 20% = 88,47

С увеличением риска растёт прибыльность, но до некоего предела. Когда риск на сделку становится очень велик из просадки уже не выйти.
smart-lab.ru/blog/416606.php

aMCa