Как выйти из делта нейтральной позиции?

16 августа 2012, 12:01
|
Roman001

Опционщики подскажите пожалуйста.
Допустим я купил опционы Кол около денег(приблизительно 5 шт. чтобы была возможнасть выровнить дельту) и продал фьючерс в нужном колличестве, то есть создал нейтральную позицию. Потом цена пошла в верх или в низ, профиль позиции показывает прибыль. Вопрос — я могу как то зафиксировать эту прибыль?

Ключевые слова:
опционы

21 | ★2

6 комментариев

Попробуйте снова выровнять дельту. Это снимет риск потерь от направленного движения цены в обратном направлении, но останется возможность потерь из-за временного распада и изменения волатильности.

bar$

16 августа 2012, 12:12
Ответить

если надо зафиксировать профит, то надозакрыть позицию, то есть продать купленные коллы и откупить проданные фьючерсы. Пока это не сделано профит бумажный и есть соответствующие риски потерять деньги.

Margin_Nicolas

16 августа 2012, 12:26
Ответить

чтобы выйти с профитом, пытаться откупить ниже биржевой улыбки при постоянной нейтральной дельте )

Bullet

16 августа 2012, 12:53
Ответить

я фиксирую и выравниваю дельту так… если цена пошла вниз то дельта у вас будет отрицательная… беру и продаю крайние опцион пут что бы дельта была под ноль. и если цена дальше пойдет дальше то проданные фьючи вам принесут прибыль за минусом проданных путов. и наоборот если цена пойдет вверх — то вы получите прибыль в от проданных путов.
сейчас как раз в режиме онлайн почти веду вот эту позицию
smart-lab.ru/blog/70293.php

Кучумов Алмаз

16 августа 2012, 15:34
Ответить

Можете, гамма у вас положительная каждый рехедж будет фиксировать небольшую прибыль. В данной ситауции если БА продолжит расти то при приближении к отметке 145 вы продав один колл приведете дельту обратно в ноль и зафиксируете небольшую прибыль. В случае же снижения БА где-то в район 135 вы сможете откупить один фьюч, зафиксировать прибыль и выравнить дельту. Но здесь куча нюансов в виде волатильности, распада и т.д., но общий принцип я думаю понятен.

Fregat