Блог им. FZF

FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)

    • 28 мая 2021, 22:37
    • |
    • FZF
  • Еще
Прошла 17 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 28 мая
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)
Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
Доходность «среднего портфеля» показывает среднюю доходность всех участников.
За три месяца 2,886 %
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.
FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)
Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь 
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/



★1
9 комментариев
какой странный конкурс
avatar
wrmngr, Чем странный?
avatar
FZF, всем: выбором  активов и  все только лонг — два актива собственно рубль, ОФЗ это тоже рубль (за вычетом риск премии), индекс акций на 70% рубль, золото хоть как- то уравновешивает. Почти чистая ставка  на относительную динамику рубля к золоту. Что в это может быть интересного?
avatar
wrmngr, предложите «не странный».
avatar
ch5oh, о, нет, спасибо, есть чем заняться
avatar
ch5oh, хотя вот такая идея есть — лучший cross-asset tail-hedge соорудить в моменте. Что тут можно предложить? Может быть OTM put-spread на джанковый бондовый ETF типа HYG? Или тупо купить путов на спай? Может структурные хеджи есть? А может лучше сделать репликация викса через комбинацию high-quality/low quality assets  с отрицательной бетой допустим через FX спреды или инвестмент-грейд бонды против эмерджин-маркетс кредит?
avatar
Здравствуйте, спасибо! А сложно ли будет Вам вставить в еженедельный обзор портфели участников? Что-то вроде таблицы для каждого участника с распределением 5 активов в процентах
Алексей Клочков, либо изначальные ставки, либо уже распределение по активам на отчетную неделю
Алексей Клочков, начальные ставки можно посмотреть здесь smart-lab.ru/blog/673479.php
Также, ссылку на файл с данными, где есть начальные ставки и данные по неделям, с пояснениями к таблицам можно найти здесь 
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/
avatar

теги блога FZF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн