Дельта опционов

15 апреля 2021, 12:38
|
Дон Маттео

Параметр которые показывает насколько изменится цена опциона относительно цены спота…
И для ЦС он 0.5 у следующего страйка он будет больше или меньше.

Как быстро прикидывать насколько изменится цена по дельте?

То есть купили 0.5 прошла до след страйка стало 0.55, прошло 10 баксов. Цена изменилась на 5? Или 5.5? Или где то между?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
мобильный пост,
опционы

403 | ★1

8 комментариев

это еще смотря сколько дней до экспиры. Вот сегодня у соседних страйков практически нет движа

ICEDONE

15 апреля 2021, 12:52
Ответить

Eugene Logunov, спасибо, вывод такой что где то между? Типа если +1 страйк на том же баксе то дельта для рассчёта в моменте будет 0.52, а если +4 страйка, взяли по дельте 0.5, стало 0.75, прошло 100 долларов, считаем тоже по средней? 0.62*100?

Дон Маттео

15 апреля 2021, 13:16
Ответить

Eugene Logunov, а заменить такое длинное можно каким то коэффициентом? Или там параболические значения?

Смотрю это все чтобы в голове можно было прикидывать ))

Дон Маттео

15 апреля 2021, 13:45
Ответить

Как быстро прикидывать насколько изменится цена по дельте?

вам тут много всякой мути понапишут, но умолчат про главное… Как только биржа вместе с макетосом начнут манипулировать волой, все расчеты умников пойдут на помойку...

Активный Инвестор