Блог им. Elpiti

Дельта опционов

Параметр которые показывает насколько изменится цена опциона относительно цены спота…
И для ЦС он 0.5 у следующего страйка он будет больше или меньше.

Как быстро прикидывать насколько изменится цена по дельте?

То есть купили 0.5 прошла до след страйка стало 0.55, прошло 10 баксов. Цена изменилась на 5? Или 5.5? Или где то между?
★1
8 комментариев
это еще смотря сколько дней до экспиры. Вот сегодня у соседних страйков практически нет движа
avatar
ICEDONE
Eugene Logunov, спасибо, вывод такой что где то между? Типа если +1 страйк на том же баксе то дельта для рассчёта в моменте будет 0.52, а если +4 страйка, взяли по дельте 0.5, стало 0.75, прошло 100 долларов, считаем тоже по средней? 0.62*100?
avatar
Дон Маттео
Eugene Logunov, а заменить такое длинное можно каким то коэффициентом? Или там параболические значения?

Смотрю это все чтобы в голове можно было прикидывать ))
avatar
Дон Маттео
Как быстро прикидывать насколько изменится цена по дельте?
  вам тут много всякой мути понапишут, но умолчат про главное… Как только биржа вместе с макетосом начнут манипулировать волой, все расчеты умников пойдут на помойку...  
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★10 4 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★10 78 Ситуация на текущий момент
★6 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 42 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
★4 1 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★3 8 Курс доллара - 2024
+225 78 Ситуация на текущий момент
+117 65 Индекс МБ сегодня
+106 48 Азия. Пятница.
+93 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+86 17 Компания с самым большим дивидендом
+81 65 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+72 117 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+67 23 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+48 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.

самые обсуждаемые сегодня

117к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
80к Высокая ставка - верный путь к инфляции
78к Ситуация на текущий момент
65к Индекс МБ сегодня
48к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
29к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
23к Газпром набирает обороты
23к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн