Блог им. AntonGrishanov

Мысли вслух о рубле, долларе, ОФЗ, и стаканчик нефти на ночь, чтобы лучше спалось.

Обратил внимание, что там где красные дневные свечи объем не большой, и ниже чем когда зеленые, когда доллар скупают, борются с сильным сопротивлением продавцов доллара. За последние 4 торговых дня выведено 15,5 млрд долларов из страны. Внешний гос долг на 01.03.2021 — 56,6 млрд долларов. Такое ощущение еще 16 торговых дней и у России не будет внешнего госдолга, все уйдут. да перекупили бы уже ВТБ, СБЕР, Газпромбанк все долги по внешке, и не было было такого шатания в рубле по 1,5 рубля в сутки вверх вниз. Кстати внешний долг РФ особенно никак не изменился за период пандемии. Вообще рубль смотрится по долговым обязательствам вполне привлекательным. Почему у него все так плохо, при в общем хорошими показателями не ясно. За последние 4 сессии нерезиденты вывели около 0,5-1 млрд долларов, остальные 14,5 млрд долларов я так понимаю вывели резиденты РФ, то есть как всегда бегство Российского капитала за границу. Граждане скупают доллары как перед концом света, в течении 4 торговых дней резиденты РФ вывели 1 триллион
рублей заграницу. Кстати налоги должны собирать до 31 марта, по оценкам можно ожидать налогов на 2 триллиона рублей. Думаю если нефть сильно не упадет, то скоро увидим возврат к 72р. Заметил ОФЗ коснулась 8% годовых, что в краткосрочной спекулятивной стратегии может привлечь интерес к ОФЗ. в банках 8% не получить, а тут все есть. Правда был отскок на 7,4% в течении дня. Но спекулятивно люди с лишними рублями могу приземлить спокойно 10-20 млрд рублей в сутки под 7-8% годовых. В банке сейчас в среднем 5%, а ОФЗ это гос. облигация, все таки веры в ОФЗ больше, чем в какой Суходрищинскбанк занимающий 335 место «только сегодня 5,8% годовых, ваши деньги — наши деньги! Чемодан-Москва-Бали! Спасибо за ваши деньги, они нам пригодятся.» Курс доллара почти дошел до максимальных значений в этом году, до максимума не дошли всего 6 коп, хотя в начале года нефть стоила 50,5 долларов, курс доллара были ниже 73,5р. Сейчас нефть 60,3 доллара на курс доллара 76,37. То есть курс доллара завышен на 25%, по отношению к текущему значению нефти. Если брать индекс доллара, будет тоже самое. Управляемая паника привела перекупленному доллару на 25%, что привело к тому что население за 4 дня купило 14,5 млрд долларов на 1 триллион рублей. капец, что происходит. могу сделать вывод, что у населения очень много свободных не используемых рублей. Думаю когда народ начнет фикситься по доллару будет заходить в фонду, и мы увидим +1 триллион по капитализации голубых фишек в ближайшее время. На мос бирже 10,2 млн открытых счетов, купили 14,5 млрд долларов, то есть за 4 последних дня каждый купил по 1400 долларов себе. Такое ощущение Байден 1400 долларов верталетных денег дал россиянам, а не американцам, и те на эти 1400 долларов купили 1400 долларов. 

Можете писать свои мысли. Когда паника в селе закончиться, и сограждане перестанут скупать доллары.
★1
29 комментариев
 и не было было такого шатания в рубле по 1,5 рубля в сутки вверх вниз. 
 И чем это мешает зарабатывать? Да я был бы счастлив, если бы сишку мотало туда-сюда на полтора рубля каждый день, озолотился бы! 
avatar
Сограждане не скупают, а продают. В частности активно шортят си.
avatar
Офз купленные у брокера ничем не надежнее вклада в «урюпгазмонтажбанк», потому что вы купили у брока а не у минфина, а брок это счет на кипре и отсутствие гос.страха.
avatar
Физиков которые скупают баксы на бирже меньше чем в банках.
Большинство либо покупает через интернет-банкинг баксы либо реально в обменники идет, но очередей я особо не вижу.
Антон Гришанов, погашать то куда идти? К втб-броку или в минфин рф… вооот.
avatar
Антон Гришанов, это suchy сын игорь иванович опять хеджируется а связи с упущенной выручкой из за падения нефти. Отрастет нефть до 70 скинет обратно эти 15 млрд зелени.
В смыле спекули там не мутят погоду.
avatar
так цб покупают, до какого то апреля
avatar
Антон Гришанов, поэтому надо фолловить не рублебакс, а ставку по вкладам или офз как вам нравится, легче предугадать куда пойдет ставка чем нефть.
avatar
Антон Гришанов, гэпы закроют, да обратно поедут)), может и завтра уже откатит, закрылись чуть выше ключевого уровня. А наши сограждане молодцы, знают, как только вор говорит об отказе от доллара, жди беды с рублем, принцип работает много лет, как и во всем остальном.
avatar
Антон Гришанов, ну ты посмотри ОИ в Си, что спорить? Физики очень сильно наращивают шорт Си, а в лонгах стоят довольно умеренно.
avatar
VipPREMIER, Антон наверное имеет ввиду не скупку фантиков Си, а покупку реальных долларов гражданами страны. В банках и обменных пунктах.
avatar
Прометей, опять же я вижу обратный процесс… С марта 2020 физики продавали валюту и покупали активы реальные — акции, недвижку.
avatar
VipPREMIER, но я так понял, автор об обменниках сказал)

не думаю, что это граждане сейчас так подняли доллар))
Банки скупают, да инвест фонды, как бегство от рисков (в основном из-за санкционных страхов)
avatar
ЦБ активно собирает деньги с граждан за счёт разогнанной инфляции и поддержания доллара. Верней наоборот. Вначале понизили ставку. разогнали инфляцию до двухзначных цифр и ждут когда граждане затарятся долларом и недвижкой для сбора «налога». Что тут непонятно? Игра на повышение. Государство живёт за счёт грабежа средних слоёв населения и обогащения крупных «игроков».
Антон Гришанов, паника то еще не началась.
и народ еще просто не в теме что там доллар растет.
и что это не норма.

паника начнется на выходе из коридора 70-80.
на 82 или больше.

там же и маржинколлы пойдут у шортящих Si
и облигации как раз покажут доходность.

кстати облигации то растут то увеличивают доходность.
всегда в плюсе )))

облигации УПАЛИ к примеру 10 летки.
10 летки при росте доходности с 6 до 8
падают на ~20% на рынке.
тойесть продать их это зафиксировать убыток от покупки.
и это реальный убыток а не бумажный
avatar
Антон Гришанов, 
вы купили 10 летки.
за 6% годовых.
они подросли до 8% годовых — у вас убыток 18%.

Потом доходность стала 10% годовых.
у вас убыток 35%

Потом доходность стала 13% годовых.
У Вас убыток 50% В ОФЗ.
Тех самых супернадежных))) офз убыток 50%.
В РУБЛЯХ.
И главное никакого даже дефолта не объявлено все в пределах правил.

А по вкладу так не будет.
Там забрал и купил доллары.
avatar
Антон Гришанов, Рынок сильно недооценивает риск ОФЗ.
Смотрите за последние 111 лет столица Москва прощала свои долги населению 7 раз.
риск прощения 7/111=6.3% в год.
+ инфляция сейас по ставке цб или по кривой офз видно что от 4.5% до 8%

итого все что ниже по нижней границе 6.3%+4.5% = 10.8% это плановый убыток.
по верхней границе это 6.3%(статистический риск прощения долгов)+8%(оцена рынком инфляции по кривой офз на сегодня)= 14.3% безрисковая доходность по ОФЗ.

Почему-то этот риск 6.3% ГОДОВЫХ вообще недоучтен.
Возможно потому что в долларовых облигациях ФРС этого риска нет.
А формулу взяли оттуда безрисковой ставки из американского учебника.

Но Мы то не в Америке.
avatar
Антон Гришанов, можешь попроси.

avatar
Только с офз сейчас ндфл берут
avatar
Разве физики скупают доллар? Это нерезы продают ОФЗ и выходят в бакс. Это у них паника, а не у физиков. Физикам пох на курс, они свои накопления сливают на льготные ипотеки и б/у ведра на колёсах, а баксы покупают в обменниках по 80 рублей, когда уже каждая собака кричит из телевизера про падение рубля
avatar
Антон Гришанов, можно ссылку? ЦБ даёт эту информацию 1 раз в месяц, у меня сейчас эта таблица перед глазами, последние данные за февраль.
Вчерашнее падение котировок ОФЗ можно объяснить только масштабными распродажами. Если это наши физики… зачем им вдруг понадобилось избавляться от ОФЗ и покупать доллар?
avatar

теги блога Антон Гр

....все тэги



UPDONW