Практичекая корреляция: ММК и НЛМК.

16 марта 2021, 23:04
|
Sarmatae

Здравствуйте, коллеги!

Рассмотрим изменение в %%-х движения двух бумаг: ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» (MAGN) и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)

Невооружённым глазом видно что бумаги практически ходят «по одной лыжне». Последний участок показывает, что ММК отстал от НЛМК и учитывая его предыдущую корреляцию догнал ММК.

На практике это позволяет при хорошем сигнале на покупку на одной бумаге, зная что бумаги «ходят парой» диверсифицировать портфель.

Возможная покупка акций НЛМК и ММК, в момент достижения уровня НР модели притяжения на недельном плане акций НЛМК:

С этой даты портфель из этих бумаг +77%:

В данном примере использовались всего два инструмента из одного сектора, наборы разных бумаг могут быть намного «изощрённее» ;).

Больше сценариев нашем телеграмм канале:
https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
НЛМК,
ММК

4.4К | ★9

13 комментариев

На практике это позволяет при хорошем сигнале на покупку на одной бумаге, зная что бумаги «ходят парой» диверсифицировать портфель.

Какая же это диверсификация?

SergP

16 марта 2021, 23:28
Ответить

читал в книге разумного инвестора, что раньше как только кто то находил взаимосвязь/закономерность и писал о ней в статье или говорил на конференции, то эта выявленная закономерность переставала работать!!!
хотите чтобы Ваши 77% по миру пошли?))

БорZян Барашкин

16 марта 2021, 23:47
Ответить

Это вполне можно ожидать, что они «как с Тамарой ходят парой».
Было б интереснее прочитать о том, как они между собой конкурируют. Или вообще: есть ли у них конкуренция между ними? На мой взгляд они «в одной лодке» и им не имеет выгоды(резона) соревноваться друг с другом.

Роман Бесходарный

16 марта 2021, 23:48
Ответить

Роман Бесходарный, ммк ориентирован на внутренний рынок и имеет проблемы с запасами сырья, НЛМК ориентирован на внешний и нет проблем с сырьем.

Сергей

17 марта 2021, 08:50
Ответить

Можете кидать помидорами, но я не вижу хорошей корелляции.

Тимур Сайфульмулюков

17 марта 2021, 05:16
Ответить

Тимур Сайфульмулюков, мой долетел? )

это позволяет при хорошем сигнале на покупку на одной бумаге, зная что бумаги «ходят парой» диверсифицировать портфель.

До сих пор считал, что диверсификация — это когда используешь некоррелированные инструменты. А у вас ИМХО просто увеличение риска наращиванием объёмов. Ну, или усреднение доходности (просадок, правда, тоже) по почти одной и той же сделке.

VladMih

17 марта 2021, 09:26
Ответить

VladMih, всё верно, вы о классической диверсификации. В данном случае это диверсификация среди акций компаний металлургического сектора. Ну вот не знаю я какая лучше из этих компаний покажет результат. Но знаю что будет рост обеих.

Sarmatae

17 марта 2021, 11:49
Ответить

Sarmatae, да в принципе понятно. Если разделить объём сектора на 2 бумаги — можно назвать диверсификацией.
Но если на каждую из них по «стандартному» объёму — беда.

VladMih