Блог им. FullCup

★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.

    • 01 февраля 2021, 10:51
    • |
    • FullCup
  • Еще

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020
.
Январский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье... Пора! А НЕЧЕГО!!!! Стою весь в кОпоти и убЫтках...
И ведь всё транслировалось в прямом эфире по ссылке телеграмм-канала  the_success_story_of_oil_trade 
.
Давайте всё по порядку: (раз уж не хватило ума отдохнуть в январе!)

70 сделок за 22 дня, получается 3-4 сделки в день...
Откровенных стопосъёмов 6 раз...
прошло менее 6 шагов дальше стопа 10 (это тоже, можно считать,  стопосъёмы...)
прошло менее 11 шагов дальше стопа 17 (ну Вы поняли… И да, предыдущие стопосъёмы входят в это число, а не суммируются снова!)
Средний размер стопа 49 п… (многовато, обычно меньше...)
Средний размер ухода дальше стопа 41 п (теоретический тейк...)
(отсюда и убытки, соотношение плохое, да ещё и убыточных сделок 2 на три… ужас)...
А всё потому, что за январь НЕ было НИ одной ВИШЕНКИ!!! Обычно 5-6 бывает — они бы и вытащили бы ТС в плюс. Но нет...
Максимальный размер ухода дальше стопа 142 п  — нефть не ходит, а дергается...
.
А теперь «страшная» картинка:
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за январь:  (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ
★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Ваш результат по РискМенеджменту ТС  в случае Вашей торговли строго по сигналам ТС с начала января. 

.
Мда, январь для ТС был отвратителен… если торговать строго по стопам и  только на свои (исходя из стоимости контракта, а не ГО), то МодТС аж -15%%. По другим тактикам НЕнамного меньше убытков.
.
Вздохнул… и решил посмотреть на работу ТС в январе под разными углами:
А если всё таки «пощипать» профит: вон же Средний размер ухода дальше стопа 41 п.
★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.

Про «щипание»: вот график доходности, если целиться тейком на +35 п от сигнала (для МодТС это +33 п). Это сделки на КАЖДОМ сигнале (а не до плана дня): или +33, или убыток по стопу… Конечно, ТС, как система РискМенеджмента хороша и ВДОЛГУЮ прибыльна. Но «щипать» профит, похоже, оправдано… Хотя и спорно… Так как средний стоп больше...
.
И ещё вспомнил отрицательные ощущения от переносовТС ВСЕГДА переносит через ночь-выходные-праздникиА если НЕ переносить?!
★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.

В январе, получается, от переносов основной убыток! Вот что получается с графиком доходности, если НЕ переносить, а фиксировать в кэш на закрытии вечерки. Кстати видно, во второй декаде ТС работала особенно плохо: распил...
.
И ещё было неприятно: на открытии рынка срабатывает стоп (МодТС переворачивается), а цена сразу идет в «обратку» на другой стоп. А что если посидеть на открытии в кэше?!
★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.
это тот же подход, только + НЕ присоединение к ТС на открытии (5 мин). То есть переносов нет, в кэш из позы на закрытии вечерки и 5 мин на открытии просто смотрим. А дальше ждём стоплосс ТС и присоединяемся. И результат за месяц стал положительный! (Кстати, и тут видно, что в второй декаде ТС распиливалась...) 
.
Короче, море вопросов и творчества к ТС !

Так что январь был плохой. Выиграл контртренд (переверните входы по сигналам ТС и увидите результат +600п. ))))))))))))))) Но контртренд опасен: будут «движняки» — и удержание позы убьёт счет...
С августа прошлого года ТС работает плохо. Но по итогам года, уверен, результат будет в плюсе!
ТС, как система РискМенеджмента, хорошА и ВДОЛГУЮ прибыльна. Нефть оживет и всё наладится. 
О результатах узнаете в моем блоге! Подписываемся и читаем!

★7
27 комментариев
Щипать всегда надо, брать профит, что бы переворот был в бу как минимум.
avatar
Антон, да, про БУ сейчас думаю. Нужно…
avatar
а может в работу запустить 2 системы — и обычную и «нестопосъёмную», глядишь и профит будет стабильнее
avatar
vvkg, пытаюсь нащупать параметрическую зависимость оптимальных отступов для стоплоссов от сигналов ТС… Должна она существовать!
avatar
FullCup, оптимальные отступы напрямую связаны с волатильностью
avatar
BRENT PROFIT, 100%% согласен!!! Это просто позволил себе посмотреть на ТС с разных сторон! ))) Тоже полезно! Но злоупотреблять сослагательным наклонением нельзя!
avatar
FullCup, А можно поинтересоваться, каким инструментом вы тестировали различные стратегии вашей системы? Какое использовали ПО и откуда брали исторические данные?
avatar
Илья, всё сам — всё сам! )))) Накопил данные и искал схему торговли. Я ж активно на бирже с 2009 года.
avatar
     Ничего страшного, Друже! «Ужас-ужас» не произошёл.

     Система твоя нормально-рабочая. Пробьёт ноль и уйдёт вверх.

     Хочу отметить одну вещь — с осени нефть «поломалась». Исчезла та необходимая мне «гладкость» для игры интрадей. Системы, видимо, у нас схожие. Я ушёл с нефти на РИ.

     Присмотрись. Быть может, яркая асимметрия волатильностей в РИ тебе и понравится? Всё же индекс, суммарность, взвешенность...

     А так — УВАЖАЮ за то, что не стесняешься писать о лосях. Лоси — от них никуда. Игра-с...

     С уважением, Московский Коля-Лоссбой   
Московский Лоссбой, да… гордился своей концентрированной специализацией. А, видать, надо диверсифицироваться! )))
avatar
FullCup, а жижа реально. сука, поломалась... 
FullCup, ну вы же вроде среднесрочные тренды торгуете, а по такой ТС не каждую неделю прибыль
avatar
Возможно стоит диверсифицировать основную позу ришкой, или золото, надо думать
avatar
Антон, 
Возможно стоит диверсифицировать основную позу...

     А для начала — посчитать и сравнить. Может, основная — уже не основная?  
Год убит. Жаль. Это в лоб не работает. На боковиках трендовые системы запиливает. Есть способы все улучшить. Уберите разворот и отфильтруйте ложняки (какая разница на сколько вынесло на ложном пробое? Да пофиг, он все равно ложный)
И прекратите смотреть только наш график, это ж не РИ))
avatar
     Я такую херотень, как параметры стопа, проверял и так. и эдак… Больше одного ATR всё равно у меняч ничего не улучшало.

     А так — КАТЕГОРИЧЕСКИ И АБСОЛЮТНЕЙШЕ ПРАВИЛЬНО!!!

     Предложение в виде намёка — попробуй поварьировать

1. по дням недели.

2. по времени входа.

     Может, чего и найдёшь.
Московский Лоссбой, и 1. и 2. проверял! Получилось, что нефтью в 2020 можно было торговать только во вторник и четверг, и первые полгода в пятницу! ))) По времени вообще интересно получилось!  Но об этом позже...)))
avatar
FullCup, ничего-ничего. По-крайней мекре. экспериментально нашёл. что в среду нехрен соваться… А лучше тёток и/или водку. Уже хорошо! 
Московский Лоссбой, ты ж вроде опционами занимался? Я видюшки смотрел про опционщиков, они как то волатильность считают при дельта-хедже. Там кажется не ATR.
Мне кажется, что не угадать с размером. Сегодня кто то выкупает стопы, а завтра покупателя нет, или в одном месте выкупают сразу, а в другом просто плита. Вряд ли это роботы, скорее люди, а что у них у всех в голове…
avatar
Алексей, да, я десять лет, действительно. торговал опционами. С прошлого года вернулся на фьючерсы. Пока — не жалею! 
Алексей, а по поводу волы и АТР. АТР — считать даже не нужно — оНА ВИДНА в КВИКЕ. Чем проще, тупей, вульгарней — тем лучше всё выходит! 
Московский Лоссбой, да я тоже ATR пользую, но больше из за лени)) надо бы разобраться, но пока очередной лось не накроет, не заставить этот организм шевелится))
avatar
Московский Лоссбой, да проще хорошо, но по правилам все равно)
avatar
Какие тут могут быть вишенки на такой пилораме)



avatar
Сергеич, во-во. поломалась торговля брентом.

а если так?))
avatar
Алексей, не, рост есть, но дерганный, с резкими, но уверенновыкупаемыми проливами… Вот стопы и снимает…
avatar

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW