Блог им. fxseminar

Задачка: как торговать в короткую удава, измеренного в попугаях?

Предположим, некто дал мне в управление пакет акций AAPL. И у меня такой странный бзик — я очень верю в долгосрочный рост ровно двух акций: этого AAPL и MSFT. Поэтому я решил, что буду всегда в этих акция — либо в одной, либо в другой. То есть продав одну, я сразу буду покупать другую на всю вырученную сумму.

Но как мне настроить свою торговую систему для такой торговли? Да запросто: я построю «ценовой ряд» MSFT/AAPL (поделю по-барно историческую цену MSFT на цену AAPL) и настрою свою торговую систему на этот ряд. Покупка этого ряда будет означать, что вся моя «buying power» вложена в MSFT, а выход из этого «инструмента» будет означать, что я вернулся в AAPL. И в конце, когда мой контракт на управление пакетом акций AAPL закончится, я именно закрою позицию по этому своему инструменту MSFT/AAPL (если она будет) и рассчитаюсь со своим доверителем получившимися акциями AAPL, поделив навар (также выраженный в AAPL) согласно оговоренным условиям.

Видно, что в рамках этой парадигмы возможны только длинные позиции по инструменту MSFT/AAPL… Однако по жизни мой брокер позволяет мне торговать и в короткую. И, например, моя система торговли тоже включает в себя короткие позиции. И, возможно, ряд MSFT/AAPL даёт очень хорошие короткие позиции для этой моей системы...

Вопрос: как в рамках этой парадигмы реализовать короткую позицию? Что я должен предпринять с MSFT и, отдельно, с AAPL, чтобы получить эквивалент короткой позиции по MSFT/AAPL?
4 комментария
да порвет арбитраж и в длинную, не то что в короткую. критерий для выхода надо для просадки…
avatar
baron_samedi, «критерий для выхода для просадки» — да сколько угодно! Критерий выхода — это часть торговой системы. Если она работает, то работает, а если нет — то нет.

avatar
Ivan FXS, 
вот при арбитраже почему -то не успевает выйти по критериям…
avatar
baron_samedi, 1) кто не успевает? 

2) я не совсем уверен, что правильно называть «арбитражом» то, что я здесь обсуждаю: вот если некто покупает QQQ и одновременно на такую же сумму становится в шорт по фьючерсу на NASDAQ — это точно арбитраж.

3) да, согласен, нужно «успевать» переходить — через доллары! — из APPL в MSFT и обратно, и там возможно проскальзывание. Но проскальзывание это дело житейское.
avatar

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн