Блог им. sergey777

Портфель ИИС: 24.11.2020..

Интрадей..
Фьючи закрыл пока..
Сделки:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
....

★1
15 комментариев
Это получается, вы занимаетесь Гаммо скальпингом?
avatar
Олег Юдин, внутри дня гамма-скальпингом…
avatar
Сергей Ю., А вы в конце дня конструкцию откупаете? или на следующий день на ней же гаммо скальпинг пока тета не опередит?
avatar
Олег Юдин, стараюсь откупать… но иногда переношу…
avatar
Олег Юдин, только откупаю не всю конструкцию, а только фьючи… опцы не трогаю до экспирации(смысла нет их дергать)…
avatar
Сергей Ю., Ну так если ближе к экспирации, тетта будет большая и гамма тоже, конструкция будет нести убытки. если вегу и гамму не захеджировать.
avatar
Олег Юдин, а если конструкция куплена то вегу нет смысла трогать получается, а вот тету нужно хеджировать, я думаю.
avatar
Олег Юдин, убытки по страховке не уберешь никак… И не очень у меня большая тетта… купленные опцы частично или полностью перекрываются проданными опцами…
avatar
Я извиняюсь за назоиливость, просто у вас опыт опционной торговли больше и качественней, поэтому я интересуюсь. Полной картины пока не могу нарисовать у себя в голове, то что можно риски по одной конструкции перекрывать другой конструкцией!
avatar
Олег Юдин, все риски невозможно перекрыть… нет риска — нет доходности..
Можно только выбрать из 5 сценариев: и перекрыть 2-3 из них наиболее вероятных…
avatar
Сергей Ю., нет риска нет доходности это я понимаю! но почему пять сценариев? дельта.гамма, вега, тетта? а какой пятый РО?
avatar
Олег Юдин, 5 сценариев: резкий рост, медленный рост, боковики(треугольники, вымпелы и проч. туда же), сползание, обвал..
Вот 3 из этих 5 можно перекрыть опционами… причем боковики в пределах двух сигм это 68% времени…



Остальное остается под риском…
avatar
Сергей Ю., Так получается эти пять сценариев это все дельта? или я не правильно понял? потому что эти пять рисков по БА значит по дельте!? 
avatar
Олег Юдин, при чем тут греки ваще?
— вот падает рынок мощно, будет дельта плюсовать, гамма ускорять и вега раза в 3 цену поднадует… итого 10-12иксов профита..
— будет рынок стоять в боковике, тета будет капать, и вега сдувать цену(если работаешь квартальниками)..
— будет медленный рост, будет дельта плюсовать, гамма ускорять, тетта отнимать и вега сдувать..
Выбираешь сценарий и его отрабатываешь… можно перестроить если ошибся…
avatar
Спасибо буду переваривать! чтоб вам не докучать!)
avatar

теги блога Сергей Ю.

....все тэги



UPDONW