Блог им. sergey777

Портфель ИИС: 24.11.2020..

Интрадей..
Фьючи закрыл пока..
Сделки:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
....

★1
15 комментариев
Это получается, вы занимаетесь Гаммо скальпингом?
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, внутри дня гамма-скальпингом…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., А вы в конце дня конструкцию откупаете? или на следующий день на ней же гаммо скальпинг пока тета не опередит?
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, стараюсь откупать… но иногда переношу…
avatar
Сергей Ю.
Олег Юдин, только откупаю не всю конструкцию, а только фьючи… опцы не трогаю до экспирации(смысла нет их дергать)…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., Ну так если ближе к экспирации, тетта будет большая и гамма тоже, конструкция будет нести убытки. если вегу и гамму не захеджировать.
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, а если конструкция куплена то вегу нет смысла трогать получается, а вот тету нужно хеджировать, я думаю.
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, убытки по страховке не уберешь никак… И не очень у меня большая тетта… купленные опцы частично или полностью перекрываются проданными опцами…
avatar
Сергей Ю.
Я извиняюсь за назоиливость, просто у вас опыт опционной торговли больше и качественней, поэтому я интересуюсь. Полной картины пока не могу нарисовать у себя в голове, то что можно риски по одной конструкции перекрывать другой конструкцией!
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, все риски невозможно перекрыть… нет риска — нет доходности..
Можно только выбрать из 5 сценариев: и перекрыть 2-3 из них наиболее вероятных…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., нет риска нет доходности это я понимаю! но почему пять сценариев? дельта.гамма, вега, тетта? а какой пятый РО?
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, 5 сценариев: резкий рост, медленный рост, боковики(треугольники, вымпелы и проч. туда же), сползание, обвал..
Вот 3 из этих 5 можно перекрыть опционами… причем боковики в пределах двух сигм это 68% времени…



Остальное остается под риском…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., Так получается эти пять сценариев это все дельта? или я не правильно понял? потому что эти пять рисков по БА значит по дельте!? 
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, при чем тут греки ваще?
— вот падает рынок мощно, будет дельта плюсовать, гамма ускорять и вега раза в 3 цену поднадует… итого 10-12иксов профита..
— будет рынок стоять в боковике, тета будет капать, и вега сдувать цену(если работаешь квартальниками)..
— будет медленный рост, будет дельта плюсовать, гамма ускорять, тетта отнимать и вега сдувать..
Выбираешь сценарий и его отрабатываешь… можно перестроить если ошибся…
avatar
Сергей Ю.
Спасибо буду переваривать! чтоб вам не докучать!)
avatar
Олег Юдин

полезные записи за 24 часа

★9 138 Сбербанк дарит мне, 27 тыс. каждые 4 месяца.
★7 19 Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★7 2 В избранное. ТОП накопительных счетов
★7 64 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
★5 5 В избранное. Правильно открываем накопительные счета.
★4 15 🐥SmartLab Conf - генератор IPO, провожаем льготную ипотеку👋, считаем дефолты в облигациях👻, дебаты в США…
★4 29 Мой портфель акций на 30 июня 2024
★4 0 ​​Не покупай Северсталь, пока не посмотришь это видео
★3 22 Как может выглядеть идеальный дивидендный портфель для долгосрочного инвестора
★3 0 Загадка концентрации. Или признак нового кризиса?
+105 33 "Убийство по алфавиту" - еще один детектив Агаты Кристи прочел дочке
+99 64 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
+96 138 Сбербанк дарит мне, 27 тыс. каждые 4 месяца.
+89 95 Пара слов про официальную инфляцию
+72 10 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
+69 9 Цeны квapтиp в Июнe. Пocлeдниe дни чинoвничьeгo пузыpя.
+64 1 Атаки на OsEngine за прошлый месяц. Пожалуйста, будьте аккуратны.
+64 21 СИПА ....
+62 19 Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
+61 9 Коротко о том, почему нельзя копить рубли

самые обсуждаемые сегодня

7к МВФ позитивит, держатели облигаций стали что-то подозревать. Месяц до дефолта по облигациям в августе. Есть два варианта и туман
6к Как насчет деривативов на рынке США?
5к Азия. Понедельник.
4к «Сбермаркет» меняет название на «Купер»
3к День рождения
2к РАЗВЯЗКА
2к В избранное. Про возврат денег на рынок. Малый и большой возвраты.
2к УПЕР? Сбермаркет станет Купером, но не Шелдоном Купером.
2к Зoлoтo - этo вooбщe нe инвecтиция. У нeгo нeт aбcoлютнo никaкoй внутpeннeй cтoимocти. Пpaвдa?
1к Апсайд +40% по САРАТОВЭНЕРГО ПАО, г. Саратов [MOEX: SARE / SAREP]

теги блога Сергей Ю.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн