Блог им. sergey777

Портфель ИИС: 24.11.2020..

Интрадей..
Фьючи закрыл пока..
Сделки:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 24.11.2020..
....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
315 | ★1
15 комментариев
Это получается, вы занимаетесь Гаммо скальпингом?
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, внутри дня гамма-скальпингом…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., А вы в конце дня конструкцию откупаете? или на следующий день на ней же гаммо скальпинг пока тета не опередит?
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, стараюсь откупать… но иногда переношу…
avatar
Сергей Ю.
Олег Юдин, только откупаю не всю конструкцию, а только фьючи… опцы не трогаю до экспирации(смысла нет их дергать)…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., Ну так если ближе к экспирации, тетта будет большая и гамма тоже, конструкция будет нести убытки. если вегу и гамму не захеджировать.
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, а если конструкция куплена то вегу нет смысла трогать получается, а вот тету нужно хеджировать, я думаю.
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, убытки по страховке не уберешь никак… И не очень у меня большая тетта… купленные опцы частично или полностью перекрываются проданными опцами…
avatar
Сергей Ю.
Я извиняюсь за назоиливость, просто у вас опыт опционной торговли больше и качественней, поэтому я интересуюсь. Полной картины пока не могу нарисовать у себя в голове, то что можно риски по одной конструкции перекрывать другой конструкцией!
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, все риски невозможно перекрыть… нет риска — нет доходности..
Можно только выбрать из 5 сценариев: и перекрыть 2-3 из них наиболее вероятных…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., нет риска нет доходности это я понимаю! но почему пять сценариев? дельта.гамма, вега, тетта? а какой пятый РО?
avatar
Олег Юдин
Олег Юдин, 5 сценариев: резкий рост, медленный рост, боковики(треугольники, вымпелы и проч. туда же), сползание, обвал..
Вот 3 из этих 5 можно перекрыть опционами… причем боковики в пределах двух сигм это 68% времени…



Остальное остается под риском…
avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., Так получается эти пять сценариев это все дельта? или я не правильно понял? потому что эти пять рисков по БА значит по дельте!? 
avatar
Олег Юдин
+1
Олег Юдин, при чем тут греки ваще?
— вот падает рынок мощно, будет дельта плюсовать, гамма ускорять и вега раза в 3 цену поднадует… итого 10-12иксов профита..
— будет рынок стоять в боковике, тета будет капать, и вега сдувать цену(если работаешь квартальниками)..
— будет медленный рост, будет дельта плюсовать, гамма ускорять, тетта отнимать и вега сдувать..
Выбираешь сценарий и его отрабатываешь… можно перестроить если ошибся…
avatar
Сергей Ю.
Спасибо буду переваривать! чтоб вам не докучать!)
avatar
Олег Юдин

Читайте на SMART-LAB:
Фото
История котировок для бэктеста: где взять бесплатно, где купить и когда нужен DMA
История котировок для бэктеста: где взять бесплатно, где купить и когда нужен DMA Содержание статьи Путь 1. Записывать самому через торговый...
Фото
БКС Мир Инвестиций
16:39
Чего ждать от рынка облигаций в 2027 году. Пик дефолтов? ИнвестБАЗАР'26.
🔸Почему ВДО сегодня дают 30–40% и оправдан ли этот риск 🔸Прошли ли мы пик дефолтов и чем опасны реструктуризации 🔸Какую долю портфеля можно...
Фото
Андрей Хохрин
12:05
Фото
М.Видео рассказала инвесторам о развитии Omni-Net на конференции Смартлаба
31 октября генеральный директор М.Видео Владислав Бакальчук, операционный директор Анатолий Мохов и IR-директор Сергей Коляда рассказали...
Фото
SFI
14:40
Фото
X5 финансовые результаты 3 кв. 2026 г. - считаем возможные дивиденды
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 13% до 1,311 трлн руб., при этом компании...
Фото
Анатолий Полубояринов
06:56

полезные записи за 24 часа

★23 8 ИИС-3 до 31 декабря: +2 млн на каждые 10 и ловушка для тех, кто закроет счёт раньше. Как инвестору сэкономить на налогах
★8 1 До 16,8% годовых с рейтингом AAA. Смотрим самые доходные облигации от самых надежных компаний под пассивный доход
★7 3 Где трендовая система на самом деле зарабатывает: 1 % дней даёт 84 % прибыли
★7 5 Выгодные накопительные счета (до 15,5%) и другие варианты (до 25%) парковки денег на короткий срок в НОЯБРЕ
★6 8 Соломенное чучело Кейнса: как нам 90 лет врут про Закон Сэя (и при чем тут Томас Соуэлл)
★5 2 🚀 Лучшие для пассивного дохода. Топ-8 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев
★5 2 🔥 Инвестиции – это просто. Пассивный доход на лайте.
★4 4 О пенсионном фонде имени себя и целях, которые теряются по дороге
★4 0 Индексация против инфляции. Почему советы из чатов обнуляют вашу котлету в банкротстве
★3 15 Впечатления от конференции Smart Lab в Москве
+116 30 Азия. Среда.
+109 4 О пенсионном фонде имени себя и целях, которые теряются по дороге
+81 7 МРСК: провальный 3 квартал 26г. Какие компании остались фаворитами?
+81 5 Нефть падает, а акции лихорадит. Акции и инвестиции
+69 15 Тимофей жив!
+66 2 Газпром опять в прибыли - РСБУ дает шансы на хороший 3-й квартал, но мы ждем 4-й.
+66 30 Предложение по конфе. Как привлечь больше народу. Раза в 2!
+62 14 КЛВЗ: В зоне риска.
+62 15 Впечатления от конференции Smart Lab в Москве
+61 24 Объём ВДО сократился почти в 5 раз

самые обсуждаемые сегодня

50к "Люди просто НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, чтобы заправить ПИКАП" 😭
47к Если вдруг Владимир Путин покидает досрочно свой пост
36к Демократы и республиканцы. Трамп
30к Азия. Среда.
19к Турецкая лира к баксу разменяла полтос
18к С Днём народного единства!
17к От 4,5 % на вкладе до осознанных инвестиций — история инженера с ТЭЦ
17к Двойной капкан для релоканта 2026: О чем молчат чаты Дубая и Бали, пока ФНС готовит новогодние доначисления
14к Яйца снова подорожали, повышение тарифов начало сказываться
13к Шорс Тимофея. Ооот это надо посмотреть всем!

теги блога Сергей Ю.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн