Инвестиции в рыночно-нейтральные торговые стратегии

SergeyJu, и конкуренция в них наверное дикая. И деньги скорее всего не нужны

Андрей К, и емкость часто небольшая. 

Ilan Malkin, это понятно — как его считать конкретно:

1. Доходность обычная или excess?
2. Если excess, то какой конкретно инструмент мы считаем безрисковым?
3. Доходность обычная или натуральный логарифм от доходности + 1
4. Как рассчитываются матожидание и стандартное отклонение — по дневным доходностям, недельным, месячным, годовым. 

От всего этого, а особенно от первых двух пунктов сильно зависит, что получится. 

Ilan Malkin, жаль у меня нет трек рекорда в 3 года. Но с 50 млн. вам будет намного проще, так как будет выход на иностранные рынки. А в РФ, я так понимаю, кроме опционов ничего вам не подойдет, а там поток инвесторов много превышает возможности рынка их удовлетворить.

Не забудьте, главное, что ошибка измерения шарпа на треке в три года приблизительно равна 1.2 из 1.5 заявленных. Учитывая эти «особенности» я бы, скорее, отказался от идеи инвестиций в «трек рекорд» с тем, чтобы писать этот трек рекорд самому.