Блог им. Bondiator

Есть ли премия при эмуляции проданного опциона/опционной конструкции?

Всем привет!

Известно, что возможна эмуляция опциона при помощи активов.
Если эмулировать покупку опциона, то насколько я понял, «выплата премии» идет за счет изменения количества активов в портфеле.
Если же я воспроизвел продажу опциона, то получу ли я «премию» и, если да, то за счет чего?  
16 комментариев
продажа путов это скальпинг лесенкой
avatar
Димон
Димон, но скальпинг не дает гарантии прибыли, а при продаже пута сразу премия идет.
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, скальпинг лимитками лесенкой с 0.1% расстояния между ордерами дает гарантированную прибыль, однако в случае падения актива вы падаете той частью котлеты, которая в активе, обычно почти всей. Так что полная аналогия с продажей пута, правда греки непонятны.
avatar
Димон
Димон, а комиссия не съест прибыль?
avatar
Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, 0.1% я ставлю там где комисия 0 или отрицательная для мейкера. Если другие условия — нужно ставить больше, 3-5 комисий биржи должен быть профит с туда-сюда на минимальном расстоянии.

Онлайн трансляция эмуляции продажи пута -- 

www.twitch.tv/ethedge
avatar
Димон
премия есть
avatar
Саханов Виталий
Саханов Виталий, за счет чего?
avatar
Врач-бондиатОр
Eugene Logunov, это понятно, так как в продаже есть риск неограниченного убытка.
Просто хочу понять, откуда будет (если будет) премия при эмуляции.
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Эмуляция покупки — сетка стоп ордеров, на каждом отдаем слипадж.
Эмуляция продажи опциона это сетка лимитных ордеров.
Премия за счет сбора волатильности БА, если рынок флетит.
avatar
quant_trader
quant_trader, «сетка лимитных ордеров» — это как понять? Идет подкрутка портфеля по дельте. Где там ордера? 
avatar
Врач-бондиатОр
Eugene Logunov, Вы имеете в виду расстановку ордеров по кривой «дельта-цена»?
avatar
Врач-бондиатОр
Eugene Logunov, если базовый актив фьючерсы, то как часто в день можно делать корректировку чтобы на комиссиях не прогореть? Не сталкивались с этим? 
avatar
Врач-бондиатОр

полезные записи за 24 часа

★11 36 Новая финансовая авантюра от государства
★8 4 Сколько процентов могут приносить дивиденды
★6 49 Ситуация на текущий момент
★6 51 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
★5 16 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★5 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★3 44 Семейный капитал
★3 7 ​​Всё внимание на аукционы Минфина (и премию, которую будут давать)
★3 15 ❤️Импровизации на тему Love is... в инвестициях
+255 49 Ситуация на текущий момент
+120 98 Индекс МБ сегодня
+117 36 Новая финансовая авантюра от государства
+110 65 Азия. Вторник.
+90 16 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+83 51 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
+82 7 Учёные показали, как дивиденды влияют на человека
+74 44 Семейный капитал
+72 19 В Мocквe рacтeт пoгoлoвьe прoдaвцoв квaртир
+71 40 Действия по портфелю, оперативный комментарий

самые обсуждаемые сегодня

109к "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
98к Индекс МБ сегодня
74к Мировой ядерный арсенал.
65к Азия. Вторник.
51к Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
49к Ситуация на текущий момент
40к Действия по портфелю, оперативный комментарий
44к Семейный капитал
33к «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
26к Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!

Календарь: акции | экономика | облигации

07/05 LKOH: закрытие реестра по дивидендам 498 руб
08/05 TCSG: Собрание акционеров Тинькофф по вопросу допэмиссии акций
08/05 FIVE: ГОСА, СД ранее рекомендовал отказаться от дивидендов за 2023г
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

18:15 0 тс: покупка TRNFP, UPRO, FESH робот PVVI
17:24 0 🦄 Аптека 36,6 +10% краткосрочно, прибыль/риск 2 (Завезли гармоны роста)
17:15 0 2-EMAшки покупка облигаций ОйлРесурсГрупп БО-01, среднесрочная сделка.
16:59 0 🦄 #WLDUSDT +70% краткосрочно, прибыль/риск 1,9
16:52 0 🦄 #BOMEUSDT +142% краткосрочно за 1-2 месяца, прибыль/риск 3,7
16:52 0 #AVAXUSDT
16:22 0 S&P500: сила!
16:02 0 Лукойл - лонг закрыл.
14:43 0 AVALANCHE
14:22 0 #NG - 05.24, Фьючерсный контракт
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+384189 Иволга Капитал
+235025 Mozgovik
+94677 Tickmill
+57586 Тинькофф Инвестиции
+50908 БКС Мир инвестиций
+48144 Os_Engine
+47429 Московская Биржа
+26302 LiveInvestingGroup
+25064 Just2Trade
+23240 Финам Брокер
Все компании

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн