Блог им. ArtemLoychenko

Алгоритм, за который мне не стыдно

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

Летом я занимался разработкой кода для перехода на международные площадки. На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. Сейчас алгоритм торгует несколько инструментов: ES/FDXM/BRENT. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты. 

Расскажу как есть.

12.10.2020 все пользователи алгоритма торговали DAX. Это был первый раз, когда мы пробовали конкретно этот инструмент на реальных аккаунтах, до этого тестировали код на демо, искали ошибки. Ошибки на реальном аккаунте начались с самого начала: сигнал на первую сделку появился в 10:00, однако, алгоритм в сделку не вошел.

Когда я переходил Quik+lua на EXANTE+API_python я не думал, что будет возникать столько ошибок и потребуется огромное количество времени для теста и отладки кода. Вчерашние торги позволили внести последние изменения, которые касаются способа входа в позицию, а также способа выхода. Так что дальше остается следить только за результатами.

Итак, вчера не вошли в несколько сделок. Естественно — это сказалось на P/L, который по дню составил -1355 EUR. Неприятно, но главное, что в коде теперь проблем нет. До конца недели торгуем ES.CME.Z2020+B.ICE.Z2020, в конце недели покажу результат.


Отчет за вчера приложил. Делаю их скриншотами, pdf на SL не добавить.
Алгоритм, за который мне не стыдно
Алгоритм, за который мне не стыдно
Алгоритм, за который мне не стыдно






★1
10 комментариев
скрин графика дохи за 3 года выложи
avatar
 сколько стоит аренда интерфейса Quik+lua на EXANTE+API?
avatar
у тя комиссы за день примерно 500 евро
торгуемая сумма 14000*14=200000 евро

500/200000=0.25% в день
за год 0.25%*250 торговых дней = 62%… т.е чтоб просто выйти в ноль твой бот должен делать в год более 62% годовых
имхо крайне дорогая по деньгам торговля

avatar

ves2010, да не так уже все плохо.
Основной инструмент – ES.
Комиссия на раундтрип 3.5$.
Плюс я получаю n % rebates.
На 100к$ торгуем 5 лотов ES.
Среднее кол-во сделок в день — 9.
Среднее кол-во тиков 56.
Вот теперь считайте дорогая или нет.

avatar
Artem Loychenko, ну...
3.5*9=35 евро в день
35/14000*100*250= 62% в год на каждый торгуемый контракт
это нереально
торговать
avatar
ves2010, 
3.5*9*5=157.5$
При expected p/l 3500$ в день
+ рибейты
не знаю, что для вас нереально 
avatar
Artem Loychenko, вот сам смотри
3500 баксов в день на 5 контрактов это 700 баксов  на один контракт прибыли в день
700/14000=5% профита в день
на 9ти сделках, т.е 0.45% профита на сделку
ты всерьез утверждаешь что актив делает 9 движений в день на 0.5%??? и актив суммарно в день проходит более 5% ??? 
 
avatar

ves2010, а вам доставляет удовольствие усложнять?
Да, я серьезно утверждаю, что 56 тиков за день для S&P — это смешной размер движения. Хуже того, вас, наверное, повергнет в шок, но винрейт стратегии 50/50, бывает, 60/40 в лучшую сторону, однако, за счёт того, что тейк в среднем в три раза выше чем стоп, я могу делать эти 56 тиков. Сомневаюсь, что вы хотите потратить время на споры со мной. Я просто покажу результат. 

avatar
Не могу понять, какой то конкурс объявлен за топики «алгоритм за который не стыдно»?
avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW