Блог им. 72611687

Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Пятничное…

Частенько так бывает, что какой-то эпизод из жизни будет повеселее многих анекдотов. Так и тут.
Полузабытый Лёха Майтрейд вдруг появился на смартлабе и разместил пост – «Если вы сами склеиваете ласты, то как?».
Шучу.
Вот его пост —
Если вы сами склеиваете фьючи, то как?. Там он задаётся вопросом, как склеивать график при переходе с истекающего фьючерсного контракта на новый, если эти графики разительно отличаются?  И для примера приводит скрин на фьючерс натурального газа, где на старом контракте текущий минимум ниже предыдущего лоу, а на новом контракте всё наоборот – этот минимум уже выше того самого лоу. И как тут быть, ведь идея склейки тогда теряет какой-либо смысл. Но… как же тогда «посмотреть историю за все года»?

В общем, кому тема интересна, идите по ссылке, там найдутся ответы.

Меня тема склейки фьючерсных графиков не волнует, но я по инерции заглянул в комменты и не пожалел. Там я неожиданно обнаружил уважаемого А.Г. и невольно стал свидетелем короткого, но яркого диалога двух маститых трейдеров. Раз уж сегодня тяпница, то приведу его здесь.
Итак. Как быть со склейкой фьючей?

Известно, что для умудрённого опытом А.Г. не существует никаких секретов в трейдинге, и он даёт Майтрейду ёмкий ответ:
Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Казалось бы, всё ясно, но не тут-то было, ибо Майтрейд ни хрена не понял:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Что ж, уважаемому А.Г. не привыкать сталкиваться с тупорезами, и он терпеливо объясняет во второй раз, буквально на пальцах:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Вот же, блин, ему всё разжевали, осталось в рот положить, но нет, бесполезно. Понимая это, А.Г. технично завершает беседу:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Занавес :-)

* * * * * * * 

Если вы тоже ничего не поняли, то не огорчайтесь, вы не одни такие, с вами, как минимум, Каракольский :-)
Все посты уважаемого А.Г. я читаю с благоговением и трепетом, но не в силах понять и половины написанного. Поэтому его посты всегда плюсую. На всякий случай…


Всех с пятницей!

★2
Я тоже ничего не понял. Зачем вообще что-то клеить?
Тестируем 3 мес на одном фьюче, скажем, до экспирации, или до любого назначенного времени. Затем переходим на тестирование следующего фьюча уже с его историей.
Мне бы ваши проблемы.))
avatar

3Qu

3Qu, у них малость диссонанс. но только очень малость. Леха спросил про как тестировать, а Саша отвечал как торговать ) если вы будете торговать фьючи системно (не внутри дня) то у вас обязательно этот вопрос возникнет — как переходить. ну и как тестировать тоже важно конечно
avatar

trader_notes

trader_notes, Если «системно (не внутри дня)», то тоже не возникнет. Сделку по старому фьючу все равно закрывать придется хошь-не хошь.)
А далее, если системно, системно и решаем на основе истории нового фьюча, или на основе, чего-там у них, системы и решаем.
avatar

3Qu

3Qu, да смысл у А.Г. прост как и алгоритм: закрываем предыдущий фуч и тут же открываем новый и уже начинаем работать со статой по новому фучу.

Я так же делаю, только предыдущий фуч закрываю в ночь, а новый открываю с утра. Да, чисто номинально гэпы бывают, но бывают как в одну так и в другую сторону. 

Да и мы гэпы просто не торгуем — до ночи отторговали один фу, а с утра торгуем другой.

Не, ну классических теханалитиков с их непрерывными индюками и и уровнями может немного колбасить и подбешивать, а нас, уникумов — отнюдь. 
3Qu, это та же склейка, только в самый последний день
avatar

ПBМ

)))
avatar

Байкал

Напомнило, как Герчик пытался взять интервью у АГ. Ну типа как первоклассник пытается поговорить со студентом
avatar

КРЫС

КРЫС, не видел такого ) есть линк ?)
avatar

trader_notes

trader_notes, не… посмотрел — забыл
avatar

КРЫС

КРЫС, да. Было весело.
avatar

Mors

я тоже позабавился тогда ))но вида не подал
avatar

Tуземец

У МайТрейда есть еще «зачетный» ролик на фоне Нью-Йорка / Манхэттена, примерно с 17 пирса снимали )).… .

там еще один грааль есть )).… .  
avatar

Wallstep

Wallstep, это был сингапур рядом с марина бэй

Леха Мартьянов (my-trade), 

 .…. глаз замылился ))).. ..  спутал ).… . 

* но грааль там есть ))
avatar

Wallstep

Насколько я помню А.Г. торгует кусочно-монотонные функции. Звучит страшнро. Но это просто переключение тренд/контр-тренд стратегий. Там ничего особенно сложного в целом то.
Интересно было в своё время послушать решение Александра в задаче о разладке. Но даже там можно обойтись более простыми разъяснениями та, что даже Майтрейд поймет.
Например вместо логарифмов можно брать % приращения. Фраза «насколько процентов вырос клоз относительно предыдущего клоза» — понятна наверное 98% читателей СЛ. Фраза «натуральный логарифм приращений клоза» или «логарифм первых приращений» — уже совсем немногим. Хотя по факту, два этих числовых ряда будут не сильно отличаться друг от друга по статистикам. Просто у математиков бзик, что так правильнее.

Меня конечно всегда удивляло как математики сложно объясняют простые и очевидные вещи. Наверное потому что у меня образование в системной инженерии. И там как бы надо понимать и математику (немного) но важнее понимать зачем оно практически надо. А как бы чистые математики, они же херачат ради науки, ради задачи какой то математической, а не ради реального какого то результата предметного. Поэтому когда из них получаются предметники, то им очень непросто дается объяснение их мыслей :)
avatar

trader_notes

trader_notes, есть еще прикладная математика — это по решению конкретных прикладных технических задач. АГ, вроде, прикладной, но образование и направленность специфические.)
Остается загадкой, зачем он логарифмирует. Не ручаюсь, но на одной из конференций лет 10 назад, он говорил, что распределение после логарифмирования становится похожим на нормальное.
avatar

3Qu

3Qu, надо признать что Саша то кажется не совсем понял Лешу. Потому что в его кейсе- когда есть текущий контракт падающий, а грядущий растущий, и ряды приращений будут сильно отличаться. И то что Саша просто «переключает» их в какой то момент, тоже оставляет вопрос- а почему именно в этот момент? 
avatar

trader_notes

trader_notes, у АГ система есть, она и указывает момент. Свою систему я тоже знаю, сам, таки, делал, но ее решения порой загадка.)
avatar

3Qu

trader_notes, 
Потому что в его кейсе- когда есть текущий контракт падающий, а грядущий растущий, и ряды приращений будут сильно отличаться. И то что Саша просто «переключает» их в какой то момент, тоже оставляет вопрос- а почему именно в этот момент?

Не знаю, как в товарах, а в RI и Si корреляция приращений логарифмов цен закрытия минут внутри дня за 1-3 дня до экспирации больше 0,999 (момент я выбираю исключительно по позиции и оценки ликвидности, чтобы меньше терять на перевложениях). С точки зрения тестов  моих систем со средним временем больше 2-х дней замена одной минуты ни на что не влияет при такой корреляции.
avatar

А. Г.

А. Г., это потому что у Вас торгуются очень 'financialized' рынки. на них нет поставочной части, и большая часть участников это разные фин институты, фонды и пр.
а у Лехи контракты другие, в его примере газ — там где много участников а-ля трейдеры спот рынка, хеджеры от производителей, крупные покупатели — муниципалитеты итд. и все эти ребята реально в силу своих бизнес причин могут устроить на ролировании сильный расколбас. Так что ответ «я смотрю на приращения, и в течении двух дней мне нет разницы когда переходить», он в случае Леши как бы не совсем ответ, потому что ему разница будет даже в случае приращений. 

Но он не понял уже начиная с приращений. Так что у вас малость как говорят на западе misunderstanding взаимный случился  

avatar

trader_notes

trader_notes, 
Хотя по факту, два этих числовых ряда будут не сильно отличаться друг от друга по статистикам. Просто у математиков бзик, что так правильнее.

Просто приращения исходного ряда, его же относительные приращения и приращения логарифмов — это все взаимнооднозначные и эквивалентные преобразования исходного ряда. Но у первого и третьего есть важное свойство: их сумма по некоторому отрезку равна, соответственно,  приращению цен и логарифмов цен за этот отрезок, чего нельзя получить из относительных приращений.

Почему все-таки приращения логарифмов цен, а не самих цен, если свойство суммы есть и там, и там? Всему виной изменчивость СКО по некоторому «окну»: у приращений логарифмов в % к своим средним значениям она меняется в разы меньше. Т. е. более стационарна.
avatar

А. Г.

А. Г., а я думал потому что вы безусловно стационарным куском капитала торгуете. А оно оказывается из-за каких-то СКО. 
avatar

Kot_Begemot

trader_notes, я тоже не понимаю, зачем задрачивать математику, хоть и не отрицаю того, что оно может работать. Образование по информационным системам управления, мозг немного по-другому собирает паззл по построению ТС
avatar

krolix

Раньше таких дебилами называли
avatar

бред пит

бред пит, почему раньше? я и сейчас называю
благо это не мешает зарабатывать в трейдинге
бред пит, стесняюсь уточнить — кого из пятерых?
ТС, МайТрейда, А.Г., Бреда или Пита?
Вестников (Витковский), на видео
avatar

бред пит

Афтор какой-то недалёкий, прости господи.

Во-первых, ссылку можно было бы и с оригинального канала дать: https://youtu. be/f7xGvRlMYcs

Теперь пришлось время тратить и жалобу в ютуб накатать, скоро забанят твою копию.

Во-вторых, если я не знаю что такое логарифм, то пояснять следующем сообщением в стиле LN(O(t)/C(t-1)),LN(H(t)/C(t-1)),LN(L(t)/C(t-1)),LN(C(t)/C(t-1)),C(t) было просто глупо. Не менее глупо удивляться, почему после этой строчки мне не стало понятнее.

В-третьих, 
«Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм»
Автор тут опять очень сильно облажался, потому что А.Г. говорил об одном, а я в посте спрашивал совершенно про другое. Он же это и пояснил ниже, что никогда не встречался с ситуациями, где старый и новый контракт очень сильно различаются, а именно об этом и был вопрос, корректно ли в таких случаях к старой истории приклеивать новый, а приращения логарифмов — это вообще не в тему писанина.

Более детально вопрос описываю здесь:
https://smart-lab.ru/blog/647800.php#comment11657784

Ответ на этот вопрос вообще не подразумевает использования слова «логарифм», а если человек его использует, значит он не понял сути вопроса. Вот автор, я уже убедился, точно не понял и накатал какой-то фейспалм.

Леха Мартьянов (my-trade), как насчёт ЧЮ, проблемы?
Копию я удалил, можно было спокойно сказать, а не вопить во всю ивановскую, прямо как дитё малое, прости господи…
avatar

Каракольский

Каракольский, Какое еще ЧЮ ты хочешь от твоего дешёвого пиара на моих костях?) Стыдно должно быть за этот бред, который ты накатал.
Каракольский, почему на лчи у вас женский аватар?
avatar

KУKЛa

Леха Мартьянов (my-trade), АГ объяснил, что работает с приращениями. не важно какими- логарифмов, или просто приращение цены закрытия, типа клоуз сегодня / клоуз вчера. а сам ряд приращений выглядит примерно так:


таким образом, график цены, которуя ты видишь в терминале это сумма вот таких вот «приращений». это могут быть и %% и логарифмы, и абсолютные величины — не важно.

И Саша сказал (сразу), что у него система по такому вот ряду приращений определяет когда переходить на новый контракт. А ты продолжил его спрашивать «не, ну а переходить то как?! как переходить?!» :)) На это Саша уже просто не стал отвечать и ушел в тину мол на РФ рынке такого не видел.
Ну и автор топика решил что это смешно. На самом деле чуть-чуть и правда смешно 
avatar

trader_notes

trader_notes,  не совсем так. По этому ряду мои системы определяют когда входить и когда выходить из позиции. Я же отвечал, что этому ряду все равно когда переходить на новый контракт, если у последнего достаточно ликвидности и сам переход — это замена постфактум одного значения ряда (точнее 4-х с учётом ОНLC) со старого контракта на аналогичное для нового и с этого момента берутся значения для нового. Для тестов в RI и Si переход осуществлял в 17:30 в день, предшествующий дню экспирации.

А точка перехода в реальности? Я просто выбираю время за 1-3 дня до экспирации, когда затраты на смену позиции минимальны, что зависит исключительно от размера позиции и ликвидности.
avatar

А. Г.

РЖАЛ, читая. Выскочка с ЛЧИ + пирамидщик не знает простого математического.
Логарифм, скорее всего, — вообще какая-то непонятная величина, постоянная, которую упоминают слишком заумные дядьки )))

А как ещё? 1 раз в ЛЧи повезло, как мартышке, далее сливы, забвение… надо восстанавливать репутацию.

P.S. Подобный персонаж ещё и свою «роботизированную систему» не может пятный год построить, потому что она основана на графике в первую очередь. (а как цифры использовать грамотно — нах надо).

Я бы данный пост вывел в полный топ ОКТЯБРЯ!!!
avatar

GrayFox

GrayFox, Конечно повезло, а как же иначе. И обязательно как мартышке, даже хуже. Мартышка — это был комплемент для меня, я такого не заслужил от такой выдающейся личности как Вы, с Вашими то колоссальными успехами в трейдинге.
Леха Мартьянов (my-trade), ну так ваши всякие с айпэдами в 20006 тоже смотрел.
И про слив вот-вот, когда Мартын первый раз заработал крупно ...

А пот комоклаб зря распустилли и убили.

В принципе и «утята» тоже уже не светятся так активно.

Выскочки )))
Лови бабло, пока оно!!!
avatar

GrayFox

Леха Мартьянов (my-trade), прошу не путать трейдинг с гемблингом!!! Определитесь в понятиях.

Очередные «я нормально зарабатываю трейдингом, но ничего не покажу» в отношении вашей персоны не принимаются.

Вот МММ пиарить — это да. А показать результат?
К слову, я платный подписчик был канала ".pro"…
Увы, говно полное для меня. Даже по амерам.
avatar

GrayFox

GrayFox, 
Конечно говно полное… это даже для мартышки стыдоба.
Я с Вами, великий гуру, даже тягаться не стану… уверен, что моя эквити просто смехотворна по сравнению с Вашей.
Да мне даже обращаться к Вам не пристало, за сим откланиваюсь и дискуссию с Вами прекращаю
Леха Мартьянов (my-trade), я уж хотел позавидовать, но вот эта надпись все разъяснила, выбран удачный отрезок для демонстрации))



avatar

Дед Панас

Дед Панас, лол… если крайне необходимо, могу лично вам прислать с 2019.
Там нет ничего интересного, просто утверждаю вам как факт, с 2019 я тоже в плюсе.
Леха Мартьянов (my-trade), лол у меня в штанах, а ты пи$дабол, верно тебя здесь стебут и по делу. Каракольский вскрыл твое нутро, выскочка, которому разок повезло и возомнившего себя гением. Плюс народ кинул в пирамиде. 
   Писать 5 лет робота это как минимум тупо ибо роботы не зарабатывают на длительном участке времени. Это все лажа))
  Выйди на ЛЧИ и глянем как ты умеешь, еще не поздно))
avatar

Дед Панас

Дед Панас, Вскрыл моё нутро! ухахаха
можно подумать, я всегда строил из себя гуру-математика, а тут выяснилось… ёбушки-воробушки!!! не знает, что такое «приращение»! Вот так разоблачение!!! Вот так пиздабол этот майтрейд! Верно, говорите! Пиздить меня надо, обманщика! Никакой пощады! Какой фурор!!!
Леха Мартьянов (my-trade), молодец не перешел на ответное говно.
   Ладно норм, все не парься, трейдер из народа и ролики зачетные у тебя.
   Но забей на роботов, херня это все, хотя нет, продолжай такая работа от деменции гуд, я нарример программирование изучаю, сейчас Джава скрипт учу
avatar

Дед Панас

Дед Панас, фильм потом снимем. «Дед Панас и ДЖАВА»
нахер JS то? за каким от в трейдинге нужен?

а, я забыл, ты же не трейдер. теперь сходится
avatar

trader_notes

Леха Мартьянов (my-trade), Леха, зачем ты тратишь время на этих дебилов? 
avatar

Andrei.Ka

Леха Мартьянов (my-trade), У него не может быть эквити, это рыночный планктон.... 
avatar

Andrei.Ka

Леха Мартьянов (my-trade), чтобы что-то про меня хотя бы написать — нужно владеть хотя бы минимальной информацией, коей у Вас нет, уважаемый.
Так что «высер»  в мою сторону не засчитан.
avatar

GrayFox

это пять баллов)))


avatar

Gella

Тем не менее на смарте есть нормальное человеческое объяснение логарифму..
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
avatar

Сергей Ю.

Steel Balls, а если нет спота. В моем посте был фьючерс на газ.
Steel Balls, ну так если не спец, хрен ли пишешь тогда сюда свои нубские советы :)
Steel Balls, красава чо, не теряй запал!)
Фигасе, в нашей песочнице есть люди которые не знают что такое логарифм… И это видимо не троллинг, т.е. в самом деле не знают. Греф аплодирует, это его клиенты.
Кто в теме, их в школе преподавать перестали (если да, то как давно)?
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, практически ничего не помню со школьной программы. Вот прям без шуток — ничего. Кроме русского языка (и тот на троечку). И тот, думаю, не благодаря школе, а вопреки :)

теги блога Каракольский

....все тэги



2010-2020
UPDONW