Где natural flow от хеджеров на биржевых опционах?
- 20 сентября 2020, 22:37
- |
- wot
А почему hedgers предпочитают заключать внебиржевые сделки с банкирами типа OTC, а не на опционах на Мосбирже?
Вон ентот Sber СIB же котирует plain vanilla FX options для бизнеса. Чем им (бизнесу) биржевые-то не угодили?
Это все из-за exotic type таких опционов, более высокой ликвидности/сайзу, гибкости прайсинга, откатов деску?
Кто-то из практиков может прокомментировать?
nb: в раздел опционы
463
Читайте на SMART-LAB:
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения...
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное...
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
надо бы выбрать трусы или крестик ;)
FORTS — это вещь в себе. А когда нужно трахнуть сразу миллиардом, Сберу проще юридически договориться, чем мутить маркетмейкерство.
По большому счету, исторически все опционы были exotic type.
И продвались OTC. Over-the-counter «через прилавок», то есть.
Вне биржи, но около. Совсем рядом :)