Где natural flow от хеджеров на биржевых опционах?

20 сентября 2020, 22:37
|
wot

А почему hedgers предпочитают заключать внебиржевые сделки с банкирами типа OTC, а не на опционах на Мосбирже?
Вон ентот Sber СIB же котирует plain vanilla FX options для бизнеса. Чем им (бизнесу) биржевые-то не угодили?
Это все из-за exotic type таких опционов, более высокой ликвидности/сайзу, гибкости прайсинга, откатов деску?
Кто-то из практиков может прокомментировать?

nb: в раздел опционы

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

463

4 комментария

странная смесь английских терминов на русском и английском языках.
надо бы выбрать трусы или крестик ;)

bohemian rhapsody

21 сентября 2020, 08:49
Ответить

bohemian rhapsody, биржевой суржик же))

wot

21 сентября 2020, 09:10
Ответить

Объемы же.

FORTS — это вещь в себе. А когда нужно трахнуть сразу миллиардом, Сберу проще юридически договориться, чем мутить маркетмейкерство.

По большому счету, исторически все опционы были exotic type.
И продвались OTC. Over-the-counter «через прилавок», то есть.

Вне биржи, но около. Совсем рядом :)