Блог им. dude

Где natural flow от хеджеров на биржевых опционах?

    • 20 сентября 2020, 22:37
    • |
    • wot
  • Еще
А почему hedgers предпочитают заключать внебиржевые сделки с банкирами типа OTC, а не на опционах на Мосбирже?
Вон ентот Sber СIB же котирует plain vanilla FX options для бизнеса. Чем им (бизнесу) биржевые-то не угодили?
Это все из-за exotic type таких опционов, более высокой ликвидности/сайзу, гибкости прайсинга, откатов деску? 
Кто-то из практиков может прокомментировать? 

nb: в раздел опционы
странная смесь английских терминов на русском и английском языках.
надо бы выбрать трусы или крестик ;)
avatar

bohemian rhapsody

bohemian rhapsody, биржевой суржик же))
avatar

wot

Объемы же.

FORTS — это вещь в себе. А когда нужно трахнуть сразу миллиардом, Сберу проще юридически договориться, чем мутить маркетмейкерство.

По большому счету, исторически все опционы были exotic type.
И продвались OTC. Over-the-counter «через прилавок», то есть.

Вне биржи, но около. Совсем рядом :)
avatar

thankODD

thankODD, околорынок на околобирже))) 
avatar

Kot_Begemot


теги блога wot

....все тэги



2010-2020
UPDONW