Где natural flow от хеджеров на биржевых опционах?
А почему hedgers предпочитают заключать внебиржевые сделки с банкирами типа OTC, а не на опционах на Мосбирже?
Вон ентот Sber СIB же котирует plain vanilla FX options для бизнеса. Чем им (бизнесу) биржевые-то не угодили?
Это все из-за exotic type таких опционов, более высокой ликвидности/сайзу, гибкости прайсинга, откатов деску?
Кто-то из практиков может прокомментировать?
_xXx_, добрый день.
Не наблюдаем затруднений в работе наших сервисов. Чтобы разобраться в ситуации и помочь вам, пожалуйста, отправьте подробности, ФИО и номер телефона нам на [email protected].
Бочаров Михаил, ну да, как таковых то их почти не было. А почему? А потому что любой либерализм для империи смертелен — как показали распады 1917 и 1991 годов. Империю можно удержать только при пом...
Инфографика по ключевым операционным и финансовым показателям Друзья, вчера мы впервые раскрыли нашу консолидированную отчетность по МСФО. Сегодня сделали небольшую инфографику по ключевым операционны...
надо бы выбрать трусы или крестик ;)
FORTS — это вещь в себе. А когда нужно трахнуть сразу миллиардом, Сберу проще юридически договориться, чем мутить маркетмейкерство.
По большому счету, исторически все опционы были exotic type.
И продвались OTC. Over-the-counter «через прилавок», то есть.
Вне биржи, но около. Совсем рядом :)