Блог им. asfa

ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

    • 14 сентября 2020, 13:05
    • |
    • asfa
  • Еще

  Всем привет!

В тяпницу отрубили вечёрку на ФОРТС, чтобы люди больше/лучше отдохнули перед «приключениями» в понедельник. Поэтому ещё в тяпницу мне подумалось следующее:
— сейчас у меня КВИК 7.27..., поэтому под «кастрацию» не попадает (и значит ничего менять не нужно),
— у людей, кто переустанавливал КВИК на версию 8+ накануне и у роботов из-за изменений могут возникнуть проблемы утром в понедельник.
Поэтому: надо быть внимательным утром 14.09.20 и иметь кэш (почти) на 100%. 

Стандартное утреннее нае… в первые минуты выявило самую интересную картинку на Еврорубле и его фьючах:
ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

Фьючи поехали вниз неадекватно низко, относительно ЕТС:
ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

Жду 10:30 (по МСК), и не зря:
ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

После прострела вниз, началось сокращение разницы, покупаю фьюч. 
Однако и через 15 минут ситуация примерно такая же. Разница не увеличивается, докупаюсь.
ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

Такая неадекватность не может длиться долго (и так уже полчаса прошло!)

В начале следующего часа всё нормализуется:
ЕВРОРУБЛЬ И ФЬЮЧЕРС

Честно говоря, не помню когда такое было в последний раз по размеру и главное — по времени. Арбитражеры и ММ похоже настраивали работу своих алгоритмов «долго и нудно», ибо понедельник — день тяжёлый.

Потиково сравнить не получается, но максимальное расхождение в моменте было 765 пунктов! (в 10:31)

Интересно вот что: роботы вынужденно «отдыхали». Ну а люди-то, люди?


РИСКИ:
1. Позиция была с «одной ногой» = покупка фьюча. Лучше так не делать.
2. Арбитражёры не настроили бы роботов, а люди бы не увидели эту возможность. Но у такого события «вероятность крайне мала» ))

Всё это решалось выбором размера позиции (ещё 30 коп в сторону разъезда — выход) и временем удержания (максимум до 11:40).
Цель — «схлопывание» разницы фьюча и ТОМа. Экспирация ж на носу!


Будущее непредсказуемо.
Но кое-что предсказать можно (например, возможную неадекватную работу алгоритмов при очередном обновлении на бирже).
Больше негатива от пользователей вызвало бы «обновление ПО» не сегодня, а 17.09.2020. Всё-таки хорошие люди на бирже работают ))

 Удачи!


  • обсудить на форуме:
  • EURRUB
6 комментариев
раздолбаи дали возможность внимательным и несцикливым трейдерам хорошо и быстро заработать на подаренной неэффективности — ну так и хорошо же! 
avatar
Арбитражеры и ММ похоже настраивали работу своих алгоритмов «долго и нудно
уже вроде всем известно, сбой был. Все отключились от греха подальше
avatar
Мало кто имел возможность покупать фьюч и продавать евру на томе, маркетосы отошли, а у мелких участников нескольких лишних мио скорее всего не было, вкупе с единоц позицией на валютном и срочном рынке.
Ещеб посчитать какой там обьем в итоге прошел
avatar
Sergio Fedosoni, это точно! Поэтому только фьюч.
Объём — обычный, никаких аномалий.
avatar
самый интересный период был с 10-29 до 10-37 — вот его и нужно укрупнить и показать трейдерсому сообществу
основная болтанка на 1031 пришлась



avatar
Sergio Fedosoni, да там очевидно была поломка. Но объём всей минуты был 2354к всего, ничего необычного для такого масштаба. Открытый интерес подрос немного за эти 2 минуты (10:30-10:31).
Короче, просто главная машинка на фьюче сделала перерыв, а к 11-ти часам всё вернула в норму.
avatar

теги блога asfa

....все тэги



UPDONW