Блог им. Speculator2016

Новый Портфель - Индексные фишки равными долями.

Индекс Мосбиржи у меня давно вызывает неприятие, как портфель.
Если бы я собирал реальный портфель, то точно бы не стал копировать этот индекс.
Мне в нём не нравится слишком широкий разброс долей фишек, входящих в него.
www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
Доля трёх основных фишек равна примерно 36%.
При этом, множество фишек с долями менее 2% (24 из 38).
Если бы доли этих 38 фишек были равными, то доля каждой фишки была бы 2.63%.
+
Мне стало интересно — как бы повёл себя портфель по отношению к индексу, если бы доли индексных фишек в нём были бы равными?
Чтобы проверить это, я создал ещё два портфеля.
Первый — это бенчмарк на основе ETF RUSE, как обычно.
2020-09-09 01 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)
Второй — это собственно портфель индексных фишек.
2020-09-09 Индексные фишки равными долями
Для его создания я пользовался смартлабовским списком индексных фишек.
smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/
Для каждой фишки предусмотрена стартовая сумма не более 1 000 000 рублей.
Строго равными стартовые суммы всех фишек сделать не удалось изза широкого разброса их цен.
Например, биржевая цена акции Транснефть-п 135 550р, и в 1млнр укладывается только 7 акций, их суммарная стоимость 948 850р, до 1млнр не хватает более, чем 51тр.
+
+
+
+
+
Все портфели — виртуальные.
Детально посмотреть
их можно по ссылке:
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

О таблице портфелей можно почитать тут:
smart-lab.ru/blog/645114.php

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
Название Опасный Шлак было придумано в начале эксперимента, под воздействием предположения, что фишки, переоцененные по ФА, могут с большой вероятностью упасть, чтобы скомпенсировать рыночный перегрев.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
★7 | ₽ 1
15 комментариев
так теслу и не включили в сиплого так как это шлак)
avatar
Кузя, теслу, наверно, в насдак включили
это для таких фишек больше подходит
Сберегатель (Сэр Лонг), ну. под снп то этот коин и не подходил
avatar
Да, также слежу за такими вещами.

avatar
Антон Ромашов,
Дерьмовый текст.
Где таблица или график
Так ведет себя индекс, так ведет себя портфель с равными долями.
А то букв много, а толку ноль.

avatar
Черный Живоглот, 
Дерьмовый текст.
Где таблица или график
Так ведет себя индекс, так ведет себя портфель с равными долями.
А то букв много, а толку ноль.
дерьмовый комментарий
дерьмовый комментатор
не думает и сразу пишет
какую тебе таблицу про то, как ведёт себя портфель?
портфель только вчера создан
Для повторения у индеса ИМХО главный минус- несбалансированность. Слишком много нефти и газа (что впрочем отражает экономику РФ). Мне лично комфортней иметь более сбалансированный портфель, что бы падение одних активов сопровождалось ростом других
avatar
Gregori, согласен
Сберегатель (Сэр Лонг), а какие выводы можно сделать на сегодня? Тем кто не доверяет etf подойдет?
Барак Обама, подойдёт, но довольно хлопотно управлять портфелем из 40 фишек, если нет изначального плана «купить и забыть».
Такой портфель подойдёт, если нужен денежный поток в виде дивов.
А если поток не нужен, то удобнее будет портфель из етфов.
Сберегатель (Сэр Лонг),  типа 1 раз в год приводить в норму( равными долями согласно индексу)? плюс куда то засовывать дивы?

Спросить хотел у вас на протяжении лет 5 такой портфель обгонит индекс? будет идти в ровень? проиграет?

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW