Блог им. bosco

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма

    • 02 сентября 2020, 10:42
    • |
    • П М
  • Еще
Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка. 
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.

Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма


| ★1
9 комментариев
какого типа алгоритм?
avatar
Sergey Pavlov, трендовый, Si
avatar
что интересно в графике посадок, в чем практическая информация из этого? Какие ты сделал выводы на данный момент?
avatar
martnk, использую для того чтобы понять, когда начинать волноваться насчёт работоспособности робота, для сверки теории и практики, чтобы понять чего можно ждать.
одним словом — диагностика.
avatar
ПBМ, монте-карло симуляция трейд листа даст чуть больше информации по средней глубине/длительности просадок в заданном персентиле
avatar
А есть график средней просадки в % против частоты в %?
avatar
Diamond, что такое средняя просадка и чем она может быть полезна?

avatar
ПBМ, например, если ввести параметр типа «уровень паники» и поставить его против среднего размера просадки, то можно понять, где система слишком сильно рискует деньгами и как долго эти деньги не работают. Можно ещё проанализировать структуру биржевых инструментов при просадках и понять, чем можно захеджироваться.
avatar
Diamond, обычно макс просадка и есть уровень паники, а если из просадки робот выходит стабильно в течении дня-двух, то наверное в целом без разницы, какая она.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Ставку снизили, рынок все равно штормит: где деньги?
Ставка снижается, но рынку не до оптимизма — зарабатывать становится сложнее. Обсудили яркие события на бирже: отказ «Северстали» от дивидендов,...
Фото
Завтра дебютное размещение облигаций Идель Нефтемаш (B+.ru, 250 млн руб., YTM 30,6%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов 🏗 Завтра, 28 апреля, дебютное размещение облигаций завода нефтепромыслового оборудования...
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн