Блог им. bosco

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма

    • 02 сентября 2020, 10:42
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка. 
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.

Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма


★1
9 комментариев
какого типа алгоритм?
avatar
Sergey Pavlov, трендовый, Si
avatar
что интересно в графике посадок, в чем практическая информация из этого? Какие ты сделал выводы на данный момент?
avatar
martnk, использую для того чтобы понять, когда начинать волноваться насчёт работоспособности робота, для сверки теории и практики, чтобы понять чего можно ждать.
одним словом — диагностика.
avatar
ПBМ, монте-карло симуляция трейд листа даст чуть больше информации по средней глубине/длительности просадок в заданном персентиле
avatar
А есть график средней просадки в % против частоты в %?
avatar
Diamond, что такое средняя просадка и чем она может быть полезна?

avatar
ПBМ, например, если ввести параметр типа «уровень паники» и поставить его против среднего размера просадки, то можно понять, где система слишком сильно рискует деньгами и как долго эти деньги не работают. Можно ещё проанализировать структуру биржевых инструментов при просадках и понять, чем можно захеджироваться.
avatar
Diamond, обычно макс просадка и есть уровень паники, а если из просадки робот выходит стабильно в течении дня-двух, то наверное в целом без разницы, какая она.
avatar

теги блога ПBМ

....все тэги



UPDONW