Блог им. _sk_

Просто цена или что-то, стоящее за ней?

    • 13 июля 2020, 13:23
    • |
    • _sk_
  • Еще
При разработке торговой системы на основании свечного графика можно идти двумя путями.

Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.

Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению  тем, как это было для первого пути.

Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?

Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?

Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.
★1
28 комментариев
Почему вы околорыночные показатели ставите как бы выше, называете более глубокой моделью, хотя при описании этих показателей даже сами используете термины «что-то», «некоторой», «ощутимой» (каким местом?), «предполагается».
Как можно делать вывод, что это будет «более обосновано»?
При том, что рынок делает та самая группа, о действиях которой вы не можете иметь информацию, а значит придется ориентироваться… даже не знаю на что.
Даже стакан полной инфы о вашей «ощутимой группе» не дает.
Про Форекс вам напоминать не стоит, конечно )

В то же время на графике цены мы видим отображение действия ВСЕХ групп в ПОЛНОМ объёме. «В цену включено всё» не придумка, а факт.
avatar
VladMih, «в цену включено все» — это, разумеется, так, но не совсем. К тому же, на свечном квантованном по времени графике цены вы видите проинтегрированные приращения цены, но не видите причин происходящего (эта информация попросту теряется при интегрировании). У квантованного по времени свечного графика только один плюс — гдядя на него, легко фантазировать 
avatar
PSH, любите всех, кроме себя, называть фантазерами?
Это ваше «так, но не совсем» — фантазии.
Не надо иметь много мозгов, чтобы понять — в цене реально ВСЁ, что только может быть на текущий момент. Другое дело как цену представить (это далеко не только ваш свечной график!) и что в том или ином представлении суметь увидеть.
Но, повторюсь, включено ВСЁ. Даже не знаю зачем я это вам писал, если сами до этого додуматься не можете, а… фантазируете.
avatar
VladMih, если хотите, то вопрос в том, стоит ли работать только с ценой, которая всё в себя включила, или как-то более хитро пытаться заработать?
avatar
_sk_, ну так это совсем другая постановка вопроса.
Когда человек думает одно, а пишет другое, он напоминает мне мою любимую собаку, которая ВСЁ понимала, а высказать не могла ))
avatar
VladMih, вроде бы, я старался более-менее однозначно написать. Ещё раз повторю вопрос: стоит ли в модели работать с чем-то отличным от цены, но из чего поведение цены выводится. Например, отдельно разбираемся со спросом, отдельно с предложением, суммируем их с учётом направления — будет совокупный спрос, который (если верно оценён) приведёт к потоку ордеров, которые будут двигать цену.
avatar
_sk_, мне не надо 10 раз повторять — я понял и первый ваш вариант, и второй. Это вам надо понять, что в посте у вас речь не о комбинации, а о двух разных путях, из которых второй вроде как предпочтительней.
Ну перечитайте пост. А больше я ни о чём не писал.
Если хотите — исправьте в нём, а здесь третий раз объяснять не пытайтесь, мне двух хватило, чтобы… из этого топика уйти.
avatar
а почему именно на основании свечного графика? почему не на основании графика баров? это принципиально?
avatar
Tуземец, скачали 1-мин данные (O, H, L, C, V) и пытаемся на их основании построить стратегию.
avatar
_sk_, если нам нужна цена закрытия, то можно же ограничиться барами, или нет? а насчёт интерпретации объёмов, это да, хорошо было бы, но тут на поверхности тока дедовские шаманские методы, остальное скрыто в тумане...




avatar
Alex Gold (Oracle), поэтому вопросы и возникли.
avatar
_sk_, тиковые данные Вам в помощь. «Все включено» как раз в них, так как это история реальных сделок
avatar
PSH, ну вот, оказывается что-то ж понимаете...
Да, действительно, тиковое отображение — наиболее полный (не факт что лучший) из способов отображения цены,
в которую ПО-ЛЮБОМУ включено ВСЁ.

Коммент лучше будет понят в сочетании с этим.
avatar
На втором пути, который кроме цены, отсутствует четкая интерпретируемая в цифры информация. Либо она должна быть добыта не из терминала, а из сторонних источников.
Хотя, часть такой инфы есть и у терминале — стакан, лента сделок, спрос/предложение, открытый интерес и что-то ещё, по мелочи.
Если идёт быстрая игра, интрадей или интердей, сторонняя информация значения почти не имеет.
Для медленной, возможно это и нужно, я не оч в курсе.
avatar
По второму пункту всё просто, перекос в рынке всегда 1 к 2, в каждом конкретном трейде размер максимального размаха цены разный, так же цена имеет свойство касаться зон где она принимает соотношение 1 к 2 по нескольку раз. Прикручиваешь ММ и вуаля ты торгуешь в плюс. Потихоньку, помаленьку начнешь зарабатывать. Нужно только понять где кончается случайное блуждание цены и начинается открытая конфронтация продавца и покупателя. Дальше дело техники, изучайте график там есть всё.
Трудно найти глубокую модель. Но, коль скоро она будет найдена, про идеологический источник  модели можно будет тут же забыть. Формула-то, вот она, чистая от умственных заморочек.
avatar
SergeyJu, а стоит ли её искать, эту более глубокую модель? Есть ли какие-то соображения, что полагая цену производной от чего-то более глубокого, можно получить преимущество в прогнозной силе модели? Хотя исходными данными для калибровки модели к рынку будет только лишь ряд цены.
avatar
_sk_, Ларри Вильямс, например, советует при торговле фьючерсом на сп500 в качестве фактора учитывать поведение процентной ставки в трежерях. Это в качестве примера не для подражания, а просто примера выходя за пределы ценовой динами торгуемого актива. Я когда-то использовал какую-то функцию от РТС-2 как фильтр для фьюча на индекс РТС. Не глубоко, конечно, но чуть сбоку.
avatar
SergeyJu, спасибо.
avatar
Свечной вершина.Но чтобы его понять надо туча знаний. Кстати за ценой стоит объем сделок.
avatar
Наверное, во главу угла каждый правильный торговец хочет поставить второй путь, а вокруг него уже потом городить первый путь.
Мы же из общих соображений понимаем, что глубокая модель лучше поверхностной, поскольку у глубокой есть весомые основания.
Далее получается так, что мы довольно быстро сходимся во мнении, что у нас прям какой-то дефицит с данным для глубокой модели. Вроде данных полно (те же макро), но все они как-то то ли далеки, то ли вообще сомнительны.

Но на практике, если у трейдера есть что-то для глубины, он же это будет использовать. Например, оно будет что-то дополнять в плане граничных условий первого пути. И тут уже у каждого что-то своё.

Кстати, возможно в алготрейдинге интуиция может играть такую роль, когда некие общие установки по текущей ситуации позволяют ему подкрутить веса алгоритмов или что-то типа того.

Ну или, скажем, зная, что ЦБ будет продавать валюту и сдерживать курс, мы понимаем, что не стоит рассчитывать на рост доллара более чем на 2-3 дня и после импульсов надо ставить тэйк-профит, что на бэктест ухудшало результат, а в эти дни улучшит. Хотя «знаем» в данном случае тоже сомнительная штука.

Здорово, когда есть какой-то инсайд. Он для глубокой модели подходит лучше всего:)
avatar
Sergey Pavlov, большое спасибо за развёрнутый комментарий!
avatar
Цена это следствие. Несомненно, текущая цена зависит от предыдущих цен, но эта зависимость не единственная и не самая сильная. Сам блуждаю по второму пути, но тут информация от биржи сильно ограничена, плюс еще сами Киты/Куклы маскируют свои действия всякими айсбергами и тп.
avatar

Что значит «так просто повелось»?? Вы даже не попытались разобраться? Это несерьезно, как минимум

«Прогноз на ближайшее будущее» — это ересь. Хорошая система — это система, не основанная на прогнозах. Будущего не знает никто, это аксиома

avatar
Алексей А., хорошая система основана на вере )))
avatar

теги блога _sk_

....все тэги



UPDONW