Просто цена или что-то, стоящее за ней?

При разработке торговой системы на основании свечного графика можно идти двумя путями.

Путь 1. Сфокусироваться только на ценовом графике, искать некоторые закономерности, сформулировать правила входа в позицию и выхода из неё на основании пороговых значений неких индикаторов (не обязательно классических). Торговля паттернов, по-видимому, тоже сюда попадает: сформировали волны с такими-то соотношениями — входим в позицию с некоторыми тейками и стопами. При этом объяснение, почему торговая система работает, будет статистическим: за некоторый период эти правила входа выхода обеспечивают приемлемый график эквити. Почему индикаторы и паттерны именно такие? Да так просто повелось, такая рыночная экология сложилась. Пока она существенно не поменялась торговая система будет зарабатывать.

Путь 2. Предложить более глубокую модель, где каким-то образом вычисляется что-то, стоящее за ценой и определяющее её. Например, пусть в модели как-то связываются спрос и предложение в предыдущие и текущий момент времени некоторой ощутимой группы участников рынка, после чего вычисляется текущий совокупный спрос (total demand) и предполагается, что именно этот совокупный спрос и будет двигать цену в ближайшем будущем (есть корреляция между будущим приращением цены и текущим total demand модели). Если есть заметный перекос, надо быстро зайти в рынок и успеть прокатиться на этом дисбалансе (есть положительное математическое ожидание). В этом случае модель делает статистический прогноз на ближайшее будущее более обосновано, что-ли, по сравнению тем, как это было для первого пути.

Какой из вариантов более плодотворен для получения хороших результатов в алготрейдинге?

Есть ли какие-то существенные аргументы за или против второго пути?

Лично у меня больше успехов по первому направлению, а хотелось бы и по второму тоже чего-то добиться.

алготрейдинг разработка торговых систем

_sk_

Омск

106

1 622

с 20 декабря 2016

28 Комментариев

VladMih
13 июля 2020, 13:28
Почему вы околорыночные показатели ставите как бы выше, называете более глубокой моделью, хотя при описании этих показателей даже сами используете термины «что-то», «некоторой», «ощутимой» (каким местом?), «предполагается».
Как можно делать вывод, что это будет «более обосновано»?
При том, что рынок делает та самая группа, о действиях которой вы не можете иметь информацию, а значит придется ориентироваться… даже не знаю на что.
Даже стакан полной инфы о вашей «ощутимой группе» не дает.
Про Форекс вам напоминать не стоит, конечно )

В то же время на графике цены мы видим отображение действия ВСЕХ групп в ПОЛНОМ объёме. «В цену включено всё» не придумка, а факт.
0
- PSH
  13 июля 2020, 13:40
  VladMih, «в цену включено все» — это, разумеется, так, но не совсем. К тому же, на свечном квантованном по времени графике цены вы видите проинтегрированные приращения цены, но не видите причин происходящего (эта информация попросту теряется при интегрировании). У квантованного по времени свечного графика только один плюс — гдядя на него, легко фантазировать
  0
  - VladMih
    13 июля 2020, 14:26
    PSH, любите всех, кроме себя, называть фантазерами?
    Это ваше «так, но не совсем» — фантазии.
    Не надо иметь много мозгов, чтобы понять — в цене реально ВСЁ, что только может быть на текущий момент. Другое дело как цену представить (это далеко не только ваш свечной график!) и что в том или ином представлении суметь увидеть.
    Но, повторюсь, включено ВСЁ. Даже не знаю зачем я это вам писал, если сами до этого додуматься не можете, а… фантазируете.
    0
- _sk_
  13 июля 2020, 13:47
  VladMih, если хотите, то вопрос в том, стоит ли работать только с ценой, которая всё в себя включила, или как-то более хитро пытаться заработать?
  0
  - VladMih
    13 июля 2020, 14:27
    _sk_, ну так это совсем другая постановка вопроса.
    Когда человек думает одно, а пишет другое, он напоминает мне мою любимую собаку, которая ВСЁ понимала, а высказать не могла ))
    0
    - _sk_
      13 июля 2020, 14:30
      VladMih, вроде бы, я старался более-менее однозначно написать. Ещё раз повторю вопрос: стоит ли в модели работать с чем-то отличным от цены, но из чего поведение цены выводится. Например, отдельно разбираемся со спросом, отдельно с предложением, суммируем их с учётом направления — будет совокупный спрос, который (если верно оценён) приведёт к потоку ордеров, которые будут двигать цену.
      0
      - VladMih
        13 июля 2020, 15:07
        _sk_, мне не надо 10 раз повторять — я понял и первый ваш вариант, и второй. Это вам надо понять, что в посте у вас речь не о комбинации, а о двух разных путях, из которых второй вроде как предпочтительней.
        Ну перечитайте пост. А больше я ни о чём не писал.
        Если хотите — исправьте в нём, а здесь третий раз объяснять не пытайтесь, мне двух хватило, чтобы… из этого топика уйти.
        0
ака Tуземец
13 июля 2020, 13:41
а почему именно на основании свечного графика? почему не на основании графика баров? это принципиально?
0
- _sk_
  13 июля 2020, 13:43
  Tуземец, скачали 1-мин данные (O, H, L, C, V) и пытаемся на их основании построить стратегию.
  0
  - ака Tуземец
    13 июля 2020, 13:53
    _sk_, если нам нужна цена закрытия, то можно же ограничиться барами, или нет? а насчёт интерпретации объёмов, это да, хорошо было бы, но тут на поверхности тока дедовские шаманские методы, остальное скрыто в тумане...
    
    0
3Qu
13 июля 2020, 14:55
На втором пути, который кроме цены, отсутствует четкая интерпретируемая в цифры информация. Либо она должна быть добыта не из терминала, а из сторонних источников.
Хотя, часть такой инфы есть и у терминале — стакан, лента сделок, спрос/предложение, открытый интерес и что-то ещё, по мелочи.
Если идёт быстрая игра, интрадей или интердей, сторонняя информация значения почти не имеет.
Для медленной, возможно это и нужно, я не оч в курсе.
+1
Сергей Коновалов
13 июля 2020, 15:58
По второму пункту всё просто, перекос в рынке всегда 1 к 2, в каждом конкретном трейде размер максимального размаха цены разный, так же цена имеет свойство касаться зон где она принимает соотношение 1 к 2 по нескольку раз. Прикручиваешь ММ и вуаля ты торгуешь в плюс. Потихоньку, помаленьку начнешь зарабатывать. Нужно только понять где кончается случайное блуждание цены и начинается открытая конфронтация продавца и покупателя. Дальше дело техники, изучайте график там есть всё.
0
SergeyJu
13 июля 2020, 16:19
Трудно найти глубокую модель. Но, коль скоро она будет найдена, про идеологический источник модели можно будет тут же забыть. Формула-то, вот она, чистая от умственных заморочек.
+1
- _sk_
  13 июля 2020, 16:26
  SergeyJu, а стоит ли её искать, эту более глубокую модель? Есть ли какие-то соображения, что полагая цену производной от чего-то более глубокого, можно получить преимущество в прогнозной силе модели? Хотя исходными данными для калибровки модели к рынку будет только лишь ряд цены.
  0
  - SergeyJu
    13 июля 2020, 16:36
    _sk_, Ларри Вильямс, например, советует при торговле фьючерсом на сп500 в качестве фактора учитывать поведение процентной ставки в трежерях. Это в качестве примера не для подражания, а просто примера выходя за пределы ценовой динами торгуемого актива. Я когда-то использовал какую-то функцию от РТС-2 как фильтр для фьюча на индекс РТС. Не глубоко, конечно, но чуть сбоку.
    +1
    - _sk_
      13 июля 2020, 16:48
      SergeyJu, спасибо.
      0
ezomm
13 июля 2020, 20:25
Свечной вершина.Но чтобы его понять надо туча знаний. Кстати за ценой стоит объем сделок.
0
Sergey Pavlov
14 июля 2020, 03:45
Наверное, во главу угла каждый правильный торговец хочет поставить второй путь, а вокруг него уже потом городить первый путь.
Мы же из общих соображений понимаем, что глубокая модель лучше поверхностной, поскольку у глубокой есть весомые основания.
Далее получается так, что мы довольно быстро сходимся во мнении, что у нас прям какой-то дефицит с данным для глубокой модели. Вроде данных полно (те же макро), но все они как-то то ли далеки, то ли вообще сомнительны.

Но на практике, если у трейдера есть что-то для глубины, он же это будет использовать. Например, оно будет что-то дополнять в плане граничных условий первого пути. И тут уже у каждого что-то своё.

Кстати, возможно в алготрейдинге интуиция может играть такую роль, когда некие общие установки по текущей ситуации позволяют ему подкрутить веса алгоритмов или что-то типа того.

Ну или, скажем, зная, что ЦБ будет продавать валюту и сдерживать курс, мы понимаем, что не стоит рассчитывать на рост доллара более чем на 2-3 дня и после импульсов надо ставить тэйк-профит, что на бэктест ухудшало результат, а в эти дни улучшит. Хотя «знаем» в данном случае тоже сомнительная штука.

Здорово, когда есть какой-то инсайд. Он для глубокой модели подходит лучше всего:)
+3
- _sk_
  14 июля 2020, 06:42
  Sergey Pavlov, большое спасибо за развёрнутый комментарий!
  0
sis12qw
15 июля 2020, 09:11
Цена это следствие. Несомненно, текущая цена зависит от предыдущих цен, но эта зависимость не единственная и не самая сильная. Сам блуждаю по второму пути, но тут информация от биржи сильно ограничена, плюс еще сами Киты/Куклы маскируют свои действия всякими айсбергами и тп.
0
Алексей А.
16 июля 2020, 06:34
Что значит «так просто повелось»?? Вы даже не попытались разобраться? Это несерьезно, как минимум
«Прогноз на ближайшее будущее» — это ересь. Хорошая система — это система, не основанная на прогнозах. Будущего не знает никто, это аксиома
0
- sis12qw
  16 июля 2020, 14:05
  Алексей А., хорошая система основана на вере )))
  0