Блог им. fxsaber

Неочевидный негатив при инвестировании в сверхприбыльную алготорговлю.

Ниже трагическая реальная история. Решил написать, чтобы предупредить о возможности такого сценария. Никакие названия не будут раскрыты даже в личке.

Доверительное управление.


Несколько месяцев назад со мной связался молодой человек из Юго-Восточной Азии с просьбой ДУ. Забегая вперед скажу, что у него было местно-столичное высшее образование, общались на английском. Никогда не разговаривал с представителями того региона, он сильно отличался от всех, с кем общался раннее: был немногословен, не спорил и делал четко, что ему указывал. Для меня это было очень удобно, т.к. почти идеальный инвестор.

Единственная его просьба была — торговля на регулируемом крупном брокере, что меня не совсем устраивало. Но я согласился, просчитав все возможные варианты снижения торговых издержек, включая ребейт-сервисы и другие ухищрения, о которых не буду говорить. Почему-то было интересно на тот момент.

Поскольку в своей торговле использую только тиковую историю (бары и индикаторы — нет), то торговля началась через MetaTrader 5. Стартовали с небольшой суммы малым риском. За несколько дней произошло удвоение/утроение (точно не помню). Это уже была сумма в разы больше среднемесячной зарплаты людей в том регионе (это важное уточнение, забегая вперед). Под мою диктовку была осуществлена проверка вывода денег. Никаких проблем.

Надо сказать, что парень имел очень слабые представления о форекс-индустрии и не понимал, зачем крупный регулируемый брокер может начать вставлять палки в колеса, ведь брокер от торговли получал хорошую итоговую комиссию. Но, как сказал ранее, выполнялось все под мою диктовку четко.

Торговля.

Поскольку отлично осозновал возможные подводные камни, с которыми могу столкнуться, то был во всеоружии встретить возможные проблемы. С самого начала по качеству исполнения было понятно, что профит трейдера — убыток брокера. Поэтому был в ожидании сюрпризов. Парня не хотел расстраивать дополнительными рисками — держал их низкими. Однако, он увеличил инвест-сумму на порядок и его воодушевление было огромным.

Медленным сапом сумму была снова удвоена/утроена. Фин. расчет был произведен без каких-либо проблем. В общем, парень с запасом отбил всю довольно крупную сумму, что вкладывал. При этом на брокерском счету оставалась еще такая же сумма в виде прибыли.

Надо сказать, что при такой сверхприбыльной торговле нет никакого резона заниматься ДУ. Ведь если удваиваешь за несколько дней, то какой смысл в инвесторе? Однако, было понятно, что идет игра против брокера. Да и парень был очень удобным инвестором. У меня все было настроено и не хотелось ничего дополнительного предпринимать, т.к. других задач было полно.

Сразу скажу, что я не занимался каким-либо арбитражем, техническим читингом, мартином и т.д. Торговал заранее выставленными лимитными ордерами. Очень многое из ранее мною написанных постов здесь перекликается с этой торговлей. В частности, что-то пришлось на финансовый шторм. Где абсолютно тупо визуально заметил одну особенность внутри тиков. Быстро накидал робота. Оптимизировал его не за годы, как это часто принято, не за месяцы и даже не за недели. Было понятно, что столкнулся со штормом, поэтому никакие прежние правила не работают. Оптимизация проводилась только за три дня новой реальности. В итоге каждый день сотни переворотных сделок. Круглосуточная торговля.

Ну и поперло вверх значительно круче, чем в тот сверх-прибыльный средне-алготрейдерский период. Торговля шла низким риском, но были показаны десятки тысяч процентов прибыли. Высказываюсь так неточно, потому что это никогда не было интересно.

Палки в колеса.


Несколько десятков раз сталкивался с автоматизированными брокером палками в колеса. Но MetaTrader 5 позволяет многое анализировать. Поэтому при должном умении все быстро идентифицировалось. Чаще всего проблемы были с появлением отрицательных скольжений лимитных ордеров и увеличении до несколько секунд модификаций лимитных ордеров. Проводил определенную разведку боем, что позволило понять, как устроена автоматическая система противодействия брокера против трейдера. Понятно, что дело не в торговой платформе, а в брокере.


Было очевидно, что брокер впервые столкнулся с таким наглецом. Постоянно десятки лотов в рынке, сотни открытых позиций, асинхронные торговые запросы, миллиардные обороты, торговля только через лимитные ордера, мгновенная остановка торговли в случае проблем с исполнением и т.д. Наверное, ему было тяжело. И надо было что-то предпринимать, т.к. профит рос неимоверными темпами. Низкие риски не позволяли слить даже искусственной шпилькой. Короче, многое было предусмотрено, хоть и времени у меня в день на это уходило около часа.

Поэтому иногда проявлялся явно ручной перевод счета на плохое исполнение. Но были заранее открыты другие счета, куда сразу переводилась вся сумма и раздевание брокера продолжалось.

В общем, брокер не выдержал и ухудшил качество исполнения сразу для всех клиентов MetaTrader 5. Для него это не могло быть тяжелым решением, т.к. основной костяк клиентов торгует на MetaTrader 4, поэтому мало кто заметит. Не долго думая, перешли и на эту платформу. Технически это было не просто, т.к. нет тиковой истории, нет информации по проскальзываниям, отсутствует асинхронность. Но и это было преодолено.

Короче, там начались все те же палки в колеса. Пришлось частично перейти на другого брокера. К тому же, отголоски финансового шторма давали все меньше о себе знать. Т.е. и объективно прибыльность падала. Была возможность начать бучу по качеству исполнения на ForexFactory-форуме. Но делать этого не стал, т.к. быстро стало понятно, что форумчане некомпетенты в этих вопросах. Да и профит на этом не сделать. А тешить себя тем, что временно подмочил репутацию брокера, — смысл?

Личное.

Мы с парнем всего один раз пообщались не по торговле. Он оказался из очень бедной семьи. И одной из первых его целей стала покупа дома для своих родителей, братьев и сестер. Я его предупреждал, чтобы он не строил иллюзий по поводу будущих прибылей. Что все гораздо сложнее, чем может казаться. Его необычайная искренность и некоторые жизненные ценности мне были симпатичны. Это была какая-то детская наивность, несмотря на сложности жизни, которые ему приходилось преодолевать. По местным меркам он за короткий период стал обеспеченным человеком даже за счет одних только ребейт-выплат. Про меня он знал только никнейм.

Больше на личную тему мы с ним не общались. Мне хватило.

Новый брокер был раздет, но его последующие палки в колеса были столь угрожающими, что торговля шла на грани. А теперь о, действительно, плохом.

Трагедия.

В один момент я потерял доступ к счетам на обоих брокерах. Там были открыты позиции. Парень не выходил на связь. В итоге через левый канал связи он вышел на меня и сообщил, что у него украли смартфон, через который делались все финансовые операции. Почему не было бекапа — другой вопрос. Но он потерял доступ к чему-либо. В первую очередь к своей google-учетке, к которой было привязано буквально все. Было очевидно, что украли телефон именно с этой фин. целью. Там было все, включая данные переписки со мной. Он обратился в полицию, пытался восстановить учетку в гугле, писал письма в платежные системы и брокерам. Даже через оставшиеся в доступе нулевые счета брокеров с помощью внутренней системы MetaTrader-терминала общения письмами с поддержкой брокеров. В общем, делал все, что было возможно.

Он лишился доступа ко всем своим деньгам, включая и мою долю в них. Я не исключал, что на фоне падения прибылей это был один из способов кидка. Последнее, что он мне написал, что никто не ответил ни на одно его письмо, он жутко подавлен и bye-bye.

Сильно занят, поэтому несколько недель не вспоминал. Но на днях со мной связался его близкий родственник и сообщил, что парень покончил с собой. Я исключил возможные мошеннические схемы, получив подтверждение этой информации. Не буду писать никаких подробностей. Единственное, оказалось, что парнем обо мне было рассказано, что я могу помочь им решить вопрос с домом...

Итог.

С теми немногочисленным ДУ, что сталкивался, мне везло — каждый инвестор итогово не был в минусе. Чаще всего, в хорошем плюсе. Всегда осозновал, что минус, который могу создать, может негативным образом отразиться на жизненной ситуации инвестора. Но не думал про негатив от прибыли. Особенно, от сверх-прибыли.

В том регионе свое отношение к смерти. Люди верят в реинкарнацию. Есть и другие менталитетные особенности. В общем, мне показалось, что там не так трагично воспринимается смерть, как привык видеть. Если правильно понял, то есть схемы получения денег по страховке после ухода из жизни...

Но, конечно, не покидали мысли, что если бы этот бедный паренек не столкнулся со свалившимися относительно большими деньгами в результате моей деятельности, то, вероятнее всего, не принял бы столь трагическое решение для себя. И не представлял бы такой интерес для нечистоплотных окружающих.

В общем, такая поганая история. Не могу сказать, что сделал какие-то выводы. Но решил, что правильно дать повод задуматься на эту тему другим.

★7
33 комментария
Сказка.
avatar

Нахрена ДУ при таких доходностях!?)

avatar
Replikant_mih, какое ДУ? Это же художественное произведение)
avatar
MadQuant, Ну хз, так красиво стелит))
avatar
А я верю, ТС известный тип, в узких кругах.
avatar
Потрясающе! © «старый анекдот»
Думаю, любой бы хотел, чтобы с ним такое не произошло. Это касается обеих сторон: алготрейдера и инвестора.

Понятно, что на главную не попадет, т.к. поверить в подобное подавляющей некомпетентной массе довольно сложно. Поэтому, скорее всего, адресовано точечно.
avatar

fxsaber, ты такой смешной)))

как ребенок)))

avatar
Вы можете ответить с подкрепленными аргументами на вопрос — зачем торговать на форекс кухнях? Про каких крупных брокеров разговор если вы пишите что торгуете на кухнях, которые позволяют себе шпильки и другую нечисть?
Если система так отточена — почему не запустить её на CME/ммвб/СПб и спокойно жить?
Upd. Наверно СПб и ммвб тут не в тему по поводу нечисти(шпильки СПб, ммвб — «Комитет» по срочке — вообще клоуны), но CME очень даже
avatar
ReDev1L, мягко говоря, не понимаете, о чем шла речь. Я описал произошедшую человеческую трагедию. А вы спрашиваете о какой-то фигне про кухни, торговую логику и т.д.

Если хочется повысить уровень своей грамотности, можете почитать посты про алготрейдинг. Здесь же предупреждение о возможности дерьмовой ситуации в приложении к алготрейдингу. И отлично показано, по какой причине стало такое возможным.

И просьба не транслировать сюда теоретические представления об особенностях и причинах алготрейдерского ДУ. 
avatar
fxsaber, просьба не трениться на нас в написании художественных текстов. Можно было просто ответить «не могу» и не писать этот бред. Нам хватает его от президента и ко.
avatar
ReDev1L, О! У меня абсолютно такие же вопросы к автору. Только на конкретные вопросы ответ «идите на йух, я про человеческую трагедию...»
avatar
Слишком нереалистичная у вас фантастика, автор.
Это сразу стало понятно, когда вы написали, что общались по-английски с бедным азиатом. Этого не могло быть, потому что бедный азиат не может знать английский. Более того, его и вы не знаете, потому что и с русским-то кое-как дружите.
avatar
MadQuant, языковой барьер в текстовых мессенджерах снимается через google-translate. Перуанец и китаец могут общаться между собой на немецком и французском одновременно. При этом знать только свои родные языки.

К сожалению, пишу безграмотно по-русски.
avatar
fxsaber, на самом деле лучше многих. Но уберите дефис из заголовка, глаз режет.
avatar
MS, убрал, спасибо.
avatar
А как это «профит трейдера-убыток брокера»?!
avatar
Сверхприбыльная алготорговля на форексе — это брокерские неэффективности, а не рыночные. Но они не вечны.
avatar
fxsaber, не верю я в эту историю, поэтому для меня это просто смешно придуманный рассказ) 
The0bald, спасибо. Головой все понимаю, но не пожелаю кому-то оказаться быть без вины таким образом.

Примерно, как собрать автомобиль, а кто-то молодой на нем разобьется. Или сделать оружие, от которого кто-то погибнет. Очень неоднозначные чувства.
avatar
The0bald, не пахло жаренным, от слова совсем.

На бытовом уровне кто-то криминальный прознал про значительное улучшение фин. состояния. Например, обмолвился при сестре, а та — своему парню. Ну и пошла инфа. Шальные деньги в окружении, когда все вокруг могут о таком только мечтать. Результат в чем-то закономерный, что грабанули через IT.

Чтобы иметь бекап смартфона, нужно быть довольно продвинутым даже в западном мире. Смартфон — жуткая вещица.

Видимо, нужно проходить какой-то инструктаж перед тем, как доверять новым технологиям финансы. Простой люд не осознает, как может все круто повернуться.

В ДУ-сотрудничестве желательно убедиться в обоюдном понимании и подобных рисков. Быть готовым к ним.
avatar
 у него украли смартфон, через который делались все финансовые операции. Почему не было бекапа — другой вопрос. Но он потерял доступ к чему-либо. В первую очередь к своей google-учетке, к которой было привязано буквально все.  Там было все, включая данные переписки со мной. Он обратился в полицию, пытался восстановить учетку в гугле,
 Ну да, ты торговал, миллиарды перекидывал по разным кухням, а бэкапа и доступа не было, ога...
 И смарт был не запаролен и без отпечатка пальца, и такая ахренительная проблема восстановить учётку гугла — у опсоса тут же заблочил сим-карту и получил новую этого номера.
 «Андерсен», в ЧС.
avatar
О'Грин, видимо, не понимаете, что такое ДУ между физ. лицами. Это устный договор. Инвестор дает торговый доступ к своему счету. Больше ничего.
Инвестор несет риск, что потеряет свои деньги. Управляющий — что не получит вознаграждение. Типичная ситуация.

Миллиард — это меньше 10К лотов EURUSD. Т.е. достаточно открыть и закрыть 500 позиций по 10 лотов, чтобы достичь миллиардного оборота. При активной алготорговле это ерунда, например, для срока в месяц. В среднем где-то по одной сделке в час. 

Восстановить учетку гугла, если ее увели со смартом, к которому имеется доступ — попробуйте. ИТ-криминал не просто так существует.

ЗЫ Мог показать все Тимофею, чтобы подтвердить все слова из истории. Здесь почти всех в истории интересуют только цифры. Видимо, для обывателя с индикаторами на свечах они кажутся настолько запредельно большими, что на остальное становится плевать.
avatar
The0bald, демонизировать брокеров не стоит. Там обычные люди работают. Иногда бывает, если дальновидный руководитель, что если палки в колеса выдерживаешь, предлагают вместе зарабатывать на алготорговле.
avatar
Ты хороший писатель фантаст)))
avatar
это сабер ночами так мечтает, какой он крутой трейдер, и как он берет деньги в инвестирование. и такие истории придумывает)))
avatar

это раннев со своим рекламщиком fxсабером сочинили такую сказочку, чтобы очернить регулируемых брокеров.

потому что в африканскую кухню раннева никто не хочет идти. а все идут к регулируемым брокерам.

поэтому они сочинили сказочку, как будто регулируемые брокеры ставят палки в колеса.

avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW