Блог им. Elpiti

Как новичку оценить дороговизну опционов??

В США есть vix глянул и в целом все понятно. А как на нашем рынке без регулярного наблюдения за опционами оценить дорого/дешево?

Когда смотришь доску там есть IV, это для пары кол+пут или как он вычисляется?

Если без квика…
443 | ★1
8 комментариев
Вот хотите верьте, а хотите — нет.
 Я сегодня про тоже самое думал! Что значит дорогой или дешёвый опцион? Как дешёвые ловить(вылавливать)?
 Ясно только одно, что со временем опционы дешевеют.
перестать быть прожжёным новичком и узнать что такое опционы
Теоретически есть фьюч RVI, но ликвидности там кот наплакал
Кирилл Кубасов, есть ещё индекс волатильности который я так понимаю на ртс?
Дон Маттео, вроде это он и есть — индекс волатильности на опционы РТС
Да легко, вот при текущей волатили по ртс +-2000 за день во сколько бы вы оценили недельные опционы?
avatar
Опцион оценивается по отношению к другому опциону. Vix и rvi эт для техАНАЛитиков чертежников и околорынка, с реал торговлей ничего общего не имеют. Философия об дорого/дешиво/верх/низ/быки/медведы хороши когда вам несут деньги лохи, а вы им «лапшу» вешаете жвачную в уши. Если же вы торгуете сами, то исходя из собственной стратегии вы то и должны знать когда заходить в игру.
avatar
Никак. На глаз и понятия.

На ФОРТСе волатильность по инструменту рисуется биржей или от балды 30-40%, если вся доска пустая и не прошло ни одной заявки (а это не редкая ситуация),
или считается с занижающими коэффициентами исходя из реальных выставленных заявок, если они были выставлены близко к «адекватным», предлагаемым биржей ценам.
При этом ниже 15-17% обычно биржевой перерасчет волатильости не дает себя опустить.

Перерасчет раз в минуту.

Таким образом, на полупустой доске можно легко довести отображаемую волатильность вниз, выставив один-два ордера и понижая их после каждого перерасчета волатиности биржей.

Короче, показатель сильно маипулируемый и ни о чем.
Смотрите одним глазом.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
X5 и Альфа-Банк запустили платёжный сервис «Апельсин Пэй»
📱 Благодаря новому сервису, теперь наши клиенты могут оплачивать покупки без физической карты. Единый QR-код в мобильных приложениях сетей...
Фото
Мы планируем выплатить дивиденды за 2025 год 🪙
Друзья, как мы и говорили ранее, по итогам прошлого года наш показатель NIC вернулся в положительную зону — мы достигли запланированного...
Фото
Инвестиции в индустриальную недвижимость с выплатами: новый фонд
  Т-Инвестиции запускают новый фонд, позволяющий зарабатывать на аренде складских комплексов класса А. Это возможность диверсифицировать...
Фото
НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов
НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу...

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн