Блог им. Elpiti

Как новичку оценить дороговизну опционов??

В США есть vix глянул и в целом все понятно. А как на нашем рынке без регулярного наблюдения за опционами оценить дорого/дешево?

Когда смотришь доску там есть IV, это для пары кол+пут или как он вычисляется?

Если без квика…
★1
8 комментариев
Вот хотите верьте, а хотите — нет.
 Я сегодня про тоже самое думал! Что значит дорогой или дешёвый опцион? Как дешёвые ловить(вылавливать)?
 Ясно только одно, что со временем опционы дешевеют.
перестать быть прожжёным новичком и узнать что такое опционы
Теоретически есть фьюч RVI, но ликвидности там кот наплакал
Кирилл Кубасов, есть ещё индекс волатильности который я так понимаю на ртс?
Дон Маттео, вроде это он и есть — индекс волатильности на опционы РТС
Да легко, вот при текущей волатили по ртс +-2000 за день во сколько бы вы оценили недельные опционы?
avatar
Опцион оценивается по отношению к другому опциону. Vix и rvi эт для техАНАЛитиков чертежников и околорынка, с реал торговлей ничего общего не имеют. Философия об дорого/дешиво/верх/низ/быки/медведы хороши когда вам несут деньги лохи, а вы им «лапшу» вешаете жвачную в уши. Если же вы торгуете сами, то исходя из собственной стратегии вы то и должны знать когда заходить в игру.
avatar
Никак. На глаз и понятия.

На ФОРТСе волатильность по инструменту рисуется биржей или от балды 30-40%, если вся доска пустая и не прошло ни одной заявки (а это не редкая ситуация),
или считается с занижающими коэффициентами исходя из реальных выставленных заявок, если они были выставлены близко к «адекватным», предлагаемым биржей ценам.
При этом ниже 15-17% обычно биржевой перерасчет волатильости не дает себя опустить.

Перерасчет раз в минуту.

Таким образом, на полупустой доске можно легко довести отображаемую волатильность вниз, выставив один-два ордера и понижая их после каждого перерасчета волатиности биржей.

Короче, показатель сильно маипулируемый и ни о чем.
Смотрите одним глазом.

avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW